20180129-天风证券-市场情绪一览_9页_942kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-29）

核心内容概述

本报告分析了2018年1月29日A股市场的情绪面、资金面以及衍生品及其他相关指标，包括自然涨跌停情况、新高/新低个股数量、多空排列情况、大宗交易、融资融券、沪港通及深港通资金流向、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金折溢价率等。报告旨在提供市场监控信息，而非投资建议。

---

一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股总数为3405只。
• 排除停牌和一字板个股后，自然涨停个股15只，占比0.44%。
• 自然跌停个股16只，占比0.47%。
• 涨停封板率为57.69%，连板率为12.50%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高的个股108只，较上一交易日增加37只，占比3.17%，低于过去一年平均水平。
• 创60日新低的个股241只，较上一交易日增加191只，占比7.08%，高于过去一年平均水平。

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股682只，占比20.03%，较上一交易日减少39只。
• 空头排列看跌个股502只，占比14.74%，较上一交易日增加108只。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为291,071.04万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率下降至4.29%。

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日两融余额为10,795.42亿元，周环比上升1.22%。
• 融资买入额为559.65亿元，融券卖出额为7.80亿元。
• 净买入额为551.85亿元，较上一交易日的639.73亿元有所下降。

2.2 沪港通与深港通资金流向

• 沪股通净流出4.78亿元。
• 港股通净流入23.12亿元，较上一交易日有所上升。
• 资金净流向变为南向，净流出27.90亿元。
• 深股通净流出3.47亿元，港股通净流入15.64亿元。

---

三、衍生品及其他分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1802报收4315.20点，下跌2.12%，升水0.31%。
• 沪深300指数报收4302.02点，下跌1.81%。
• 上证50期指IH1802报收3127.00点，下跌2.18%，升水0.20%。
• 上证50指数报收3120.70点，下跌1.64%。
• 中证500期指IC1802报收6312.20点，下跌1.32%，升水0.04%。
• 中证500指数报收6309.88点，下跌1.16%。

3.2 股票期权

• 中国波指报收18.49，较上一交易日上升8.04%。
• 50ETF报收3.11，较上一交易日下跌1.80%。
• PCR（成交量）为0.84，环比上升1.71%。
• PCR（持仓量）为1.04，环比下降21.53%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均折价率为1.3257%。
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

---

四、风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 报告中数据及观点基于公开信息，不保证其准确性与完整性。
• 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。

---

五、分析师与联系方式

• 分析师：吴先兴

  • SAC执业证书编号：S1110516120001
  • 邮箱：wuxianxing@tfzq.com
  • 电话：18616029821

• 联系人：韩谨阳

  • 邮箱：hanjinyang@tfzq.com

---

六、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-量化选股策略跟踪》2018-01-28
2. 《金融工程：金融工程-量化择时周报2018-01-28》2018-01-28
3. 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-01-26》2018-01-28