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报告摘要
金融工程周报总结（2020-10-19）
核心内容概述
本报告为2020年10月19日的金融工程市场分析，涵盖情绪面、资金面、衍生品及其他市场指标，旨在为投资者提供市场情绪、资金流动及衍生品走势的全面监控，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股自然涨跌停情况
- 自然涨停：16只，占比 0.42%
- 自然跌停：5只，占比 0.13%
- 涨停封板率：43.55%
- 连板率：12.50%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高：109只，占比 2.85%，较上一交易日增加17只，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低：87只，占比 2.27%，较上一交易日减少6只，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨：604只，占比 15.77%，较上一交易日增加75只。
- 空头排列看跌：383只，占比 10.00%，较上一交易日增加216只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：76,678.37万元，较上一交易日下降。
- 折价率：6.45%，较上一交易日有所上升。
1.5 龙虎榜机构买入情况
机构席位买入的非ST个股包括：
- 福莱特
- 国盾量子
- 豪迈科技
- 登海种业
- 博杰股份
- 共创草坪
- 新余国科
- 晨曦航空
- 若羽臣
- 松原股份
- 剑桥科技
- 国农科技
- 方正电机
- 香山股份
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：15,212.40亿元，周环比上升 2.40%
- 融资余额：14,238.47亿元
- 融资买入额：550.24亿元
- 融券卖出额：43.14亿元
- 净买入额：507.10亿元，较上一交易日下降。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通：净流出 2.76亿元
- 港股通：净流入 14.19亿元，较上一交易日下降
- 深股通：净流出 29.68亿元
- 港股通（深港通）：净流入 8.25亿元
- 整体净流向：南向净流出 16.95亿元
三、衍生品及其他市场指标
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF2011：报收 4731.60点，下跌 0.74%，贴水 0.50%
- 沪深300指数：报收 4755.49点，下跌 0.76%
- 上证50期指IH2011：报收 3341.00点，下跌 0.84%，贴水 0.40%
- 上证50指数：报收 3354.31点，下跌 0.77%
- 中证500期指IC2011：报收 6281.60点，下跌 1.08%，贴水 1.21%
- 中证500指数：报收 6358.32点，下跌 1.09%
3.2 股票期权
-
波动率指数：22.85，较上一交易日下降 3.50%
-
50ETF：报收 3.41元，较上一交易日下跌 0.67%
-
PCR（成交量）：0.66，较上周上升 9.78%
-
PCR（持仓量）：0.79，较上周下降 6.33%
3.3 分级基金
- 活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：
- 平均整体折价率：0.5942%
- 折价率波动：较小，部分品种套利机会不明显
关键信息汇总
市场情绪指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停数 | 16 | +0.42% |
| 自然跌停数 | 5 | +0.13% |
| 涨停封板率 | 43.55% | - |
| 连板率 | 12.50% | - |
| 创60日新高个股数 | 109 | +17只，占比2.85% |
| 创60日新低个股数 | 87 | -6只，占比2.27% |
| 多头排列看涨个股数 | 604 | +75只，占比15.77% |
| 空头排列看跌个股数 | 383 | +216只，占比10.00% |
| 大宗交易总成交额 | 76,678.37万元 | 较上一交易日下降 |
| 折价率 | 6.45% | 较上一交易日上升 |
资金流动情况
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 股票型ETF规模 | 6707.53亿元 | 较上一交易日减少5.57亿元 |
| 偏股型基金发行份额（近30日） | 1341.75亿份 | 较过去一年月均发行份额增加 |
| 两融余额 | 15,212.40亿元 | 周环比上升2.40% |
| 融资买入额 | 550.24亿元 | - |
| 融券卖出额 | 43.14亿元 | - |
| 净买入额 | 507.10亿元 | 较上一交易日下降 |
| 沪股通净流出 | 2.76亿元 | - |
| 港股通净流入 | 14.19亿元 | 较上一交易日下降 |
| 深股通净流出 | 29.68亿元 | - |
| 港股通（深港通）净流入 | 8.25亿元 | - |
| 整体净流向 | 南向净流出16.95亿元 | - |
衍生品指标
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 沪深300期指IF2011 | 4731.60点 | 下跌0.74% |
| 沪深300指数 | 4755.49点 | 下跌0.76% |
| 上证50期指IH2011 | 3341.00点 | 下跌0.84% |
| 上证50指数 | 3354.31点 | 下跌0.77% |
| 中证500期指IC2011 | 6281.60点 | 下跌1.08% |
| 中证500指数 | 6358.32点 | 下跌1.09% |
| 波动率指数 | 22.85 | 下降3.50% |
| 50ETF | 3.41元 | 下跌0.67% |
| PCR（成交量） | 0.66 | 上升9.78% |
| PCR（持仓量） | 0.79 | 下降6.33% |
| 分级基金平均折价率 | 0.5942% | 波动较小 |
风险提示
- 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
- 不构成投资建议，投资者应自行判断并咨询专业人士意见。
分析师信息
- 吴先兴：SAC执业证书编号：S1110516120001
- 何青青：SAC执业证书编号：S1110520080008
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