20180125-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_572kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-01-25）
核心内容概述
本报告为2018年1月25日的金融工程市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、市场情绪指标、资金流动、股指期货及期权、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）以及分级基金等多方面内容。报告旨在为市场参与者提供市场动态监控，但不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 个股涨跌停情况
- 自然涨停个股：19只，占比 0.56%，较上一交易日略有减少。
- 自然跌停个股：3只，占比 0.09%，较上一交易日略有减少。
- 涨停封板率：38.78%
- 连板率：3.23%
1.2 创60日新高/低个股情况
- 创60日新高个股：116只，占比 3.41%，较上一交易日减少3只，高于过去一年平均水平。
- 创60日新低个股：29只，占比 0.85%，较上一交易日减少41只，低于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列个股情况
- 多头排列看涨个股：710只，占比 20.85%，较上一交易日增加17只。
- 空头排列看跌个股：613只，占比 18.00%，较上一交易日减少249只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：62,642.18万元，较上一交易日有所下降。
- 折价率：6.07%，较上一交易日上升。
二、资金面分析
2.1 融资融券情况
- 两融余额：10813.57亿元，周环比上升 2.20%。
- 融资买入额：708.45亿元
- 融券卖出额：10.21亿元
- 净买入额：698.24亿元，较上一交易日 585.28亿元 明显上升。
2.2 沪/深港通资金流动
- 沪股通净流入：13.04亿元
- 港股通净流入：15.77亿元，较上一交易日有所上升
- 资金净流向：保持南向，净流出 2.73亿元
- 深股通净流入：9.20亿元
- 港股通净流入：1.96亿元
三、衍生品及其他市场指标
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1802：报收4373.00点，下跌 0.72%，升水 0.18%
- 沪深300指数：报收4365.08点，下跌 0.57%
- 上证50期指IH1802：报收3164.80点，下跌 0.80%，升水 0.23%
- 上证50指数：报收3157.46点，下跌 0.72%
- 中证500期指IC1802：报收6387.00点，下跌 0.46%，升水 0.07%
- 中证500指数：报收6382.72点，下跌 0.18%
3.2 股票期权与波动率指数
- 中国波指：报收18.78，较上一交易日下降 10.77%
- 50ETF：报收3.15，较上一交易日下跌 0.69%
3.3 PCR（成交量与持仓量）
- PCR（成交量）：0.80，环比上升 29.28%
- PCR（持仓量）：1.12，环比下降 12.26%
3.4 分级基金
- 交易活跃分级基金（日成交额 > 1000万元）：平均整体折价率 0.0541%
- 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。
四、关键信息总结
| 指标 | 数值 | 变化 |
|---|---|---|
| 自然涨停个股 | 19只 | 较上一交易日减少3只 |
| 自然跌停个股 | 3只 | 较上一交易日减少41只 |
| 创60日新高个股 | 116只 | 占比3.41%，高于过去一年平均水平 |
| 创60日新低个股 | 29只 | 占比0.85%，低于过去一年平均水平 |
| 多头排列看涨个股 | 710只 | 占比20.85%，较上一交易日增加17只 |
| 空头排列看跌个股 | 613只 | 占比18.00%，较上一交易日减少249只 |
| 大宗交易总成交额 | 62,642.18万元 | 较上一交易日下降 |
| 大宗交易折价率 | 6.07% | 较上一交易日上升 |
| 两融余额 | 10813.57亿元 | 周环比上升2.20% |
| 融资买入额 | 708.45亿元 | 较上一交易日上升 |
| 沪股通净流入 | 13.04亿元 | 较上一交易日上升 |
| 港股通净流入 | 15.77亿元 | 较上一交易日上升 |
| 沪深300期指 | 4373.00点 | 下跌0.72% |
| 上证50期指 | 3164.80点 | 下跌0.80% |
| 中证500期指 | 6387.00点 | 下跌0.46% |
| 中国波指 | 18.78 | 下降10.77% |
| PCR（成交量） | 0.80 | 环比上升29.28% |
| PCR（持仓量） | 1.12 | 环比下降12.26% |
| 分级基金平均折价率 | 0.0541% | 波动较大，部分存在套利机会 |
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估市场信息，并结合自身投资目的与风险承受能力做出决策。
- 天风证券及其关联人员可能持有相关证券或提供金融服务，存在潜在利益冲突。
六、分析师声明
- 署名分析师具有证券投资咨询执业资格。
- 报告观点反映个人看法，与报酬无直接或间接联系。
- 报告内容仅供客户参考，不构成交易要约或征价邀请。
七、特别声明
- 天风证券可能持有报告中提及公司证券或提供相关金融服务。
- 投资者应将本报告视为参考之一，而非唯一依据。
八、投资评级说明
| 类别 | 说明 | 评级 |
|---|---|---|
| 股票投资评级 | 相对同期沪深300指数涨跌幅 | 买入、增持、持有、卖出 |
| 行业投资评级 | 相对同期沪深300指数涨跌幅 | 强于大市、中性、弱于大市 |
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