20180205-天风证券-金融工程_市场情绪一览_9页_571kb
报告摘要
金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-02-05）
核心内容概述
本报告为2018年2月5日的金融工程市场分析，涵盖市场情绪、资金面、衍生品及其他市场数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成投资建议。
一、情绪面分析
1.1 自然涨跌停情况
- 自然涨停个股：21只，占比0.62%。
- 自然跌停个股：52只，占比1.52%。
- 涨停封板率：67.74%。
- 连板率：10.00%。
1.2 创60日新高/低情况
- 创60日新高的个股：85只，较上一交易日增加39只，占比2.49%，低于过去一年平均水平。
- 创60日新低的个股：874只，较上一交易日减少999只，占比25.63%，高于过去一年平均水平。
1.3 多/空头排列情况
- 多头排列看涨个股：179只，占比5.25%，较上一交易日减少53只。
- 空头排列看跌个股：1780只，占比52.20%，较上一交易日增加195只。
1.4 大宗交易情况
- 总成交额：225,395.46万元，较上一交易日有所增加。
- 折价率：下降至2.93%，表明市场对大宗交易的接受度有所提升。
二、资金面分析
2.1 两融情况
- 两融余额：10577.45亿元，周环比下降2.02%。
- 融资买入额：458.08亿元。
- 融券卖出额：7.61亿元。
- 净买入额：450.47亿元，较上一交易日516.18亿元有所下降。
2.2 沪/深港通资金情况
- 沪股通净流出：35.52亿元。
- 港股通净流入：64.60亿元，较上一交易日有所上升。
- 资金净流向：保持南向，净流出100.12亿元。
- 深股通净流入：0.89亿元。
- 港股通净流入：22.73亿元。
三、衍生品及其他市场数据
3.1 股指期货
- 沪深300期指IF1802：报收4264.00点，下跌0.15%，贴水0.24%。
- 沪深300指数：报收4274.15点，上涨0.07%。
- 上证50期指IH1802：报收3193.20点，上涨1.29%，升水0.37%。
- 上证50指数：报收3181.34点，上涨1.01%。
- 中证500期指IC1802：报收5979.80点，下跌0.05%，贴水0.31%。
- 中证500指数：报收5998.22点，下跌0.11%。
3.2 股票期权
- 中国波指：报收18.55，较上一交易日上升8.88%。
- 50ETF：报收3.18，较上一交易日上涨1.11%。
- PCR（成交量）：0.74，环比下降11.66%。
- PCR（持仓量）：1.03，环比下降0.87%。
3.3 分级基金
- 活跃分级基金：日成交额大于1000万元。
- 平均整体折价率：0.0629%，波动较小。
- 套利机会：部分品种不明显。
四、关键信息总结
- 市场情绪：今日自然跌停数量较多，空头排列个股占比显著上升，显示市场整体偏空。
- 资金流动：两融余额下降，沪股通净流出，港股通净流入，资金流向仍以南向为主。
- 衍生品表现：股指期货中，沪深300期指贴水，上证50期指升水，中证500期指贴水；波动率指数上升，显示市场波动预期增强。
- 分级基金：整体折价率较低，市场套利机会有限。
五、风险提示
- 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
- 投资者应独立评估信息，并考虑自身投资目标与风险承受能力。
六、作者信息
-
分析师：吴先兴
SAC执业证书编号：S1110516120001
邮箱：wuxianxing@tfzq.com
电话：18616029821 -
联系人：韩谨阳
邮箱：hanjinyang@tfzq.com
七、相关报告
- 《金融工程：金融工程-量化择时周报2018-02-04》（2018-02-04）
- 《金融工程：金融工程-基金发行周报-2018-02-02》（2018-02-04）
- 《金融工程：金融工程-估值与基金重仓股配置监控半月报2018-02-04》（2018-02-04）
八、图表目录
- 图1：一年内每日自然涨跌停个股
- 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
- 图3：一年内每日创新高/低个股
- 图4：一年内每日多/空头排列个股
- 图5：大宗交易统计及折价率
- 图6：融资融券余额（亿元）
- 图7：两融交易规模（亿元）
- 图8：沪港通资金净流入情况
- 图9：沪深300期指主力合约及基差
- 图10：上证50期指主力合约及基差
- 图11：中证500期指主力合约及基差
- 图12：中国波指及50ETF走势图
- 图13：PCR（成交量）
- 图14：PCR（持仓量）
- 图15：活跃分级基金整体折溢价率（%）
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