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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2018-10-22）

核心内容概述

本报告为2018年10月22日的A股市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、新高/低个股数量、多空排列情况、大宗交易数据、两融余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）、分级基金等关键市场指标。报告旨在监控市场情绪和资金流向，为投资者提供参考，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

• 自然涨跌停情况：

  • 今日A股非ST个股中，自然涨停180只，占比5.19%；自然跌停0只，占比0.00%。
  • 涨停封板率64.98%，连板率40.35%。

• 创60日新高/低个股：

  • 创60日新高的个股53只，较上一交易日增加45只，占比1.53%；低于过去一年平均水平。
  • 创60日新低的个股22只，较上一交易日减少1967只，占比0.63%；也低于过去一年平均水平。

• 多空头排列情况：

  • 形成多头排列看涨个股63只，占比1.82%，较上一交易日增加7只。
  • 形成空头排列看跌个股2611只，占比75.35%，较上一交易日减少85只。

• 大宗交易情况：

  • 今日大宗交易总成交额为77667.18万元，较上一交易日有所下降。
  • 折价率上升至7.79%，表明市场情绪偏弱，投资者在大宗交易中更倾向于折价卖出。

2. 资金面分析

• 两融余额：

  • 上一交易日沪深两市两融余额为7721.50亿元，周环比下降3.51%。
  • 融资余额为7648.58亿元，融资买入额208.31亿元，融券卖出额8.50亿元，净买入额199.80亿元，较上一交易日147.84亿元有所上升。

• 沪/深港通资金流动：

  • 沪股通资金净流出9.68亿元，港股通资金净流入31.91亿元，净流向为南向，净流出41.59亿元。
  • 深股通净流入2.06亿元，港股通净流入11.72亿元。

3. 衍生品及其他分析

• 股指期货：

  • 沪深300期指IF1811报收3288.40点，上涨4.73%，升水0.55%。
  • 上证50期指IH1811报收2551.80点，上涨4.14%，升水0.46%。
  • 中证500期指IC1811报收4317.60点，上涨5.33%，贴水0.36%。

• 波动率指数与50ETF：

  • 今日波动率指数为26.54，较上一交易日下降0.13%。
  • 50ETF报收2.60，较上一交易日上涨4.34%。

• PCR（成交量与持仓量）：

  • PCR（成交量）为0.57，环比下降37.78%。
  • PCR（持仓量）为0.77，环比上升21.64%。

• 分级基金：

  • 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均整体溢价率为3.1837%。
  • 折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考。
• 不构成投资建议，投资者应自行评估并咨询专业人士。

作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，联系方式：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 何青青：联系人，邮箱：heqingqing@tfzq.com。

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图表目录（摘要）

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）
• 图15：活跃分级基金整体折溢价率

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数据来源

• 所有数据来源于Wind，天风证券研究所。
• 报告网址：www.baogaoba.xyz