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金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-06-15）

核心内容概述

本报告分析了2021年6月15日A股市场的情绪面、资金面及衍生品市场情况，涵盖个股涨跌停、创新高/低、多空排列、大宗交易、龙虎榜、两融数据、沪/深港通资金流动、股指期货与股票期权等关键指标。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：36只，占比 0.87%
• 自然跌停个股：18只，占比 0.43%
• 涨停封板率：48.18%
• 连板率：7.14%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高个股：275只，较上一交易日减少83只，占比 6.63%，高于过去1年平均水平
• 创60日新低个股：338只，较上一交易日增加203只，占比 8.15%，高于过去1年平均水平

1.3 多空排列情况

• 多头排列看涨个股：1365只，较上一交易日减少151只，占比 32.92%
• 空头排列看跌个股：615只，较上一交易日增加51只，占比 14.83%

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：182,427.86万元，较上一交易日有所下降
• 折价率：4.36%，较上一交易日有所上升

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 瑞芯微
• 顺控发展
• 岳阳林纸
• 鼎胜新材
• 中银绒业
• 国民技术
• 晨曦航空
• 亚太股份
• 皇台酒业
• 迈拓股份
• 普联软件
• 开尔新材
• 盛讯达
• 卧龙地产
• 融钰集团
• 盛航股份
• 聚力文化

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二、资金面分析

2.1 两融数据

• 两融余额：17,354.12亿元，周环比上升 0.36%
• 融资余额：15,871.80亿元
• 融资买入额：949.63亿元
• 融券卖出额：37.17亿元
• 净买入额：912.45亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流出：56.08亿元
• 港股通净流出：7.86亿元，较上一交易日有所下降
• 资金净流向：保持南向，净流出48.22亿元
• 深股通净流入：4.54亿元
• 港股通净流入：4.58亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2106：报收5157.20点，下跌 1.26%，贴水 0.18%
• 沪深300指数：报收5166.56点，下跌 1.11%
• 上证50期指IH2106：报收3521.80点，下跌 1.39%，贴水 0.19%
• 上证50指数：报收3528.67点，下跌 1.35%
• 中证500期指IC2106：报收6652.40点，下跌 1.06%，贴水 0.17%
• 中证500指数：报收6663.66点，下跌 0.93%

3.2 股票期权

• 波动率指数：20.89，较上一交易日下降 4.84%

• 50ETF报收：3.52，较上一交易日下跌 1.37%

• PCR（成交量）：0.64，环比下降 7.82%

• PCR（持仓量）：0.55，环比下降 19.63%

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四、关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量均低于市场平均水平，但创新高个股占比上升，创新低个股占比显著提高。
• 资金流向：两融余额微升，净买入额增加；沪港通资金净流出，深港通资金净流入。
• 衍生品市场：股指期货普遍下跌，贴水维持在较低水平；波动率指数下降，50ETF下跌；PCR指数双降，显示市场看跌情绪增强。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，仅供参考，不构成投资建议。
• 请投资者独立评估市场信息，并结合自身情况作出决策。

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六、分析师信息

• 吴先兴：SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

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