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金融工程市场情绪与资金面分析报告（2018-01-09）

核心内容概览

本报告为2018年1月9日的市场情绪与资金面分析，涵盖个股涨跌停情况、创新高/低情况、多空排列情况、大宗交易数据、融资融券余额、沪/深港通资金流动、股指期货、波动率指数、PCR（成交量与持仓量）及分级基金等关键市场指标。

主要观点与关键信息

1. 情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股共3398只，排除停牌和一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股23只，占比 0.68%
  • 自然跌停个股0只，占比 0.00%
• 涨停封板率 63.89%，连板率 20.00%

1.2 创新高/低个股情况

• 创60日新高的个股107只，较上一交易日减少31只，占比 3.15%，低于过去一年平均水平
• 创60日新低的个股44只，较上一交易日减少6只，占比 1.29%，同样低于过去一年平均水平

1.3 多空排列情况

• 形成多头排列看涨个股812只，较上一交易日增加26只，占比 23.90%
• 形成空头排列看跌个股186只，较上一交易日增加51只，占比 5.47%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 251,774.23万元，较上一交易日有所增加
• 折价率下降至 4.96%

2. 资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额 10,394.37亿元，周环比上升 1.28%
• 融资买入额 617.86亿元，融券卖出额 9.73亿元
• 净买入额 608.13亿元，较上一交易日 511.12亿元 明显上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入 13.60亿元
• 港股通净流入 18.92亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向保持南向，净流出 5.32亿元
• 深股通净流入 14.82亿元，港股通净流入 10.61亿元

3. 衍生品及其他市场指标

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1801 报收 4197.40点，上涨 0.94%，升水 0.19%
• 沪深300指数 报收 4189.30点，上涨 0.70%
• 上证50期指IH1801 报收 2979.80点，上涨 1.07%，升水 0.35%
• 上证50指数 报收 2969.32点，上涨 0.73%
• 中证500期指IC1801 报收 6435.00点，上涨 0.07%，贴水 0.17%
• 中证500指数 报收 6445.75点，下跌 0.01%

3.2 波动率指数与PCR

• 中国波指 报收 14.27，较上一交易日下降 3.67%
• 50ETF 报收 2.97，较上一交易日上涨 0.88%
• PCR（成交量） 为 0.85，环比上升 22.34%
• PCR（持仓量） 为 0.98，环比上升 21.03%

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额 > 1000万元）平均整体折价率为 0.0242%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议
• 投资决策需结合个人投资目标、财务状况及风险承受能力进行独立评估
• 市场数据可能存在误差，仅供参考

其他信息

• 分析师：吴先兴（SAC执业证书编号：S1110516120001）
• 联系人：韩谨阳
• 相关报告：
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