20260627-广发期货-量化策略周报_CTA策略累计收益率47.84_本周收益率6.2_；多因子策略累计收益率26.63_本周收益率5.24_25页_2mb

量化策略周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货有限公司于2026年6月27日发布的量化策略周报，涵盖CTA策略与多因子策略的跟踪表现，以及各板块的智能指标信号汇总。报告旨在为投资者提供市场分析与策略收益参考，所有信息仅供参考，具体投资决策需自行判断。

智能指标信号汇总

指标简介

广发期货研究所开发的智能指标，是基于加权（指数）数据的技术分析体系，已上线小添财APP策略商城。

指标分类与分析

• 趋势星级：评分范围[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强，评分越低看跌趋势越强，震荡行情不评分。
• 趋势分析：使用均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等指标。
• 持仓量分析：分为“增加”、“平稳”、“减少”三种情况。
• 成交量分析：分为“活跃”、“平稳”两种情况。

板块信号分析

股指板块

国债板块

贵金属板块

航运板块

有色黑色板块

能源化工板块

农产品板块

CTA策略跟踪表现

策略介绍

CTA策略为基于均线排列系统的趋势跟踪程序化交易策略，可在日K线、小时K线、分钟K线等多个级别运行，涵盖多个子策略，包括中长、中短、短周期以及多周期组合等。

投资范围

策略投资范围覆盖期货市场全品种。

策略统计数据

• 累计收益率：47.84%
• 本周收益率：6.20%
• 夏普比率：2.17
• 卡玛比率：7.24
• 最大回撤：9.96%
• 胜率：42.61%
• 盈亏比：2.50
• 截至期末持仓仓位：4.99%

子策略与品种表现

• 按子策略分析：多周期组合子策略收益率为6.8%，短趋势子策略收益率为-0.6%。
• 按交易品种分析：
  • 盈利前三：白银（5.29%）、碳酸锂（2.46%）、低硫燃料油（0.65%）
  • 亏损前三：欧线（-0.64%）、20号胶（-0.59%）、黄金（-0.31%）

策略上线情况

该策略已上线广发期货APP的策略商城，投资者可通过“金工云略”查看。

多因子策略跟踪表现

策略介绍

多因子策略基于多个维度的席位净持仓与品种价格之间的相关系数及动量因子，构建RCMS多因子模型，主要适用于中长期投资。

策略统计数据

• 成立日期：2026年2月2日
• 累计收益率：26.63%
• 本周收益率：5.24%
• 夏普比率：1.44
• 卡玛比率：3.48
• 最大回撤：19.42%
• 胜率：55.43%
• 盈亏比：1.12

本周持仓与收益情况

• 持仓方向：空头品种包括沪铅、BR橡胶、乙二醇，无多头品种。
• 持仓变动：菜籽粕平仓。
• 收益构成：
  • 乙二醇：2.48%
  • BR橡胶：2.28%
  • 沪铅：0.52%
  • 合计收益：5.24%

关键信息与免责声明

• 报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性与完整性。
• 报告观点不代表广发期货或其附属机构的立场，仅反映研究人员当日判断。
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• 广发期货提醒：期市有风险，入市需谨慎。