20260711-广发期货-量化策略周报_CTA策略累计收益率46.12_本周收益率1.14_；多因子策略累计收益率27_本周收益率-2.4_25页_2mb

量化策略周报总结

核心内容概览

本报告由广发期货有限公司研究所发布，内容涵盖智能指标信号汇总、CTA策略跟踪表现和多因子策略跟踪表现。报告提供了市场趋势、持仓变化及策略收益等关键信息，旨在为投资者提供参考，但所有观点仅供参考，不构成投资建议。

智能指标信号汇总

指标简介

• 智能指标是由广发期货研究所开发的技术指标分析体系，已上线小添财APP策略商城。
• 指标包括趋势星级、持仓量分析、成交量分析等。

趋势星级

• 趋势星级范围为[-5, 5]，评分越低看跌趋势越强，评分越高看涨趋势越强。
• 震荡行情不进行评分。

持仓量分析

• 持仓量变化分为：增加、平稳、减少三种情况。

成交量分析

• 成交量变化分为：活跃、平稳两种情况。

板块分析

股指板块

国债板块

贵金属板块

航运板块

有色黑色板块

有色板块

黑色板块

能源化工板块

农产品板块

CTA策略跟踪表现

策略简介

• CTA策略基于均线排列系统的趋势跟踪程序化交易策略。
• 策略在日K线、小时K线、分钟K线等不同级别运行。
• 策略信号包括开仓、止损、止盈、平仓和仓位管理。

子策略介绍

• 子策略按时间周期设计，包括中长、中短、短周期及多周期组合等。

投资范围

• 策略投资范围涵盖期货市场全品种。

策略统计数据

收益分析

• 本周收益1.14%，其中短趋势子策略收益2.29%，多周期组合子策略收益-1.15%。
• 盈利品种：鸡蛋（2.48%）、欧线（0.39%）。
• 亏损品种：碳酸锂（-0.95%）、白银（-0.56%）、淀粉（-0.15%）。

多因子策略跟踪表现

策略简介

• 多因子策略基于多维度相关性构建，使用皮尔逊相关系数和动量因子分析。
• 投资周期为中长期，大部分品种持仓周期为1个月至1年。

投资范围

• 策略投资范围涵盖期货市场全品种。

策略统计数据

持仓收益分析

• 本周策略收益-2.4%，主要由以下品种贡献：
  • 乙二醇：空头，收益-0.35%
  • 沪铅：空头，收益-0.53%
  • BR橡胶：空头，收益-1.52%
• 本周平仓品种：乙二醇。

关键信息

• 报告中的所有数据和分析均来源于广发期货研究所。
• 投资者应自行承担投资风险。
• 报告仅限特定客户及专业人士使用，未经许可不得发布或复制。
• 投资咨询业务资格：证监许可【2011】1292号。
• 广发期货提醒投资者：期市有风险，入市需谨慎。