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报告摘要
ETP数据日报（2013年11月27日）总结
核心内容概述
本报告为2013年11月27日的ETP市场数据总结，涵盖ETF、LOF、分级基金及债券型基金等产品表现及市场动态。主要信息包括各类基金的市场指数、成交金额、折溢价率、隐含收益率、价格弹性、份额变动、到期日等。
主要观点
1. 市场指数表现
- 中国ETP综合指数：上个交易日点位为857.12，较前一交易日下跌0.14%。
- 中低风险ETP指数：点位为1173.68，较前一交易日下跌0.15%。
- 权益杠杆型ETP指数：点位为488.45，较前一交易日下跌0.07%。
2. 分级基金市场动态
- 股票分级B端价格弹性：多数上涨，其中鹏华资源B上涨3.22%、银华鑫瑞上涨3.04%、银华锐进上涨2.70%、信诚500B上涨2.17%。
- 股票分级A端隐含收益率：多数上涨，其中申万收益上涨8.17%、国泰国证房地产A上涨6.85%、富国创业板A上涨6.84%、银华金瑞上涨6.79%、银华稳进上涨6.68%、鹏华资源A上涨6.54%、信诚500A上涨6.58%。
- 鹏华资源B净值：为0.334元，接近不定期折算点0.25元，需注意风险。
- 鹏华资源A折算收益：若A股资源指数下跌6.37%，鹏华资源A折算时可获得约6.44%的收益（考虑0.5%的赎回费率）。
3. 开放式基金及封闭式基金上市信息
- 开放式基金：万家上证380ETF（510680）、大成景丰（160915）将于12月2日上市交易。
- 封闭式债基：鹏华丰润封闭期将于12月1日截止。
- 半封闭式债基：天弘添利、万家添利分级将于12月2日开放。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.400 | 0.24 | -0.04 | 1,843.79 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.437 | -0.06 | -0.04 | 637.08 | 60.12 | 0.02 |
| 华夏上证50ETF | 1.627 | 0.00 | -0.18 | 566.34 | 129.75 | 0.56 |
| 华宝兴业现金添益 | 99.995 | -- | 0.01 | 230.49 | 35.00 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.436 | -0.12 | -0.16 | 184.50 | 116.55 | 0.08 |
| 易方达深证100ETF | 0.571 | -0.19 | 0.18 | 138.04 | 8.99 | -0.20 |
| 华夏沪深300ETF | 2.423 | 0.00 | 0.00 | 83.96 | 78.91 | 0.01 |
| 易方达创业板ETF | 1.265 | -0.19 | -0.55 | 81.24 | 8.99 | -0.10 |
| 银华交易货币 | 102.689 | -0.01 | 0.01 | 71.36 | 0.04 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.520 | 0.19 | 0.00 | 66.72 | 251.33 | 0.27 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.967 | -0.51 | -0.21 | 1,553.66 | 26.79 | 8.37 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.933 | -0.64 | 0.21 | 230.84 | 27.77 | 5.13 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.134 | -0.70 | 0.27 | 15.93 | 8.82 | 2.44 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.424 | -0.27 | -0.28 | 42.14 | 21.54 | 0.44 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.770 | -0.62 | -0.17 | 41.59 | 59.47 | 2.44 |
| 其他LOF基金 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 子基金折溢价（%） | 整体折溢价（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 2,682 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.89 | 0.738 | -16.80 | -0.14 | 2.15 | -- | 1 | 1 | 826 | 2014-2-18 |
| 银华稳进 | 1.054 | 0.952 | -9.68 | -0.07 | -0.21 | -- | 6.68% | 1 | 11,648 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.462 | 0.563 | 21.86 | 0.00 | 3.28 | 2.70 | 1 | 1 | 16,689 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.049 | 0.989 | -5.72 | -0.48 | 0.00 | -- | 6.58% | 4 | 64 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.559 | 0.593 | 6.08 | 0.17 | 2.25 | 2.17 | 6 | 6 | 3,070 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.037 | 0.788 | -23.99 | -0.46 | -0.25 | -- | 8.17% | 1 | 951 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.099 | 0.34 | 247.21 | -0.46 | 0.00 | 11.5 | 3.40 | 1 | 826 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 1.013 | 0.964 | -4.84 | -0.57 | -0.21 | -- | 6.84% | 1 | 411 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.913 | 0.951 | 4.16 | 0.00 | 2.11 | 2.08 | 1 | 1 | 2,107 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.017 | 1.039 | 2.13 | -0.71 | -0.10 | -- | 6.85% | 1 | 454 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.968 | 0.932 | -3.69 | -0.97 | 2.05 | 2.20 | 1 | 1 | 864 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 1.056 | 1.082 | 2.46 | -0.63 | 0.09 | -- | 6.85% | 1 | 43 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.858 | 0.82 | -4.43 | -0.97 | 2.23 | 2.41 | 1 | 1 | 877 | 国证地产 |
| 银华金利 | 1.059 | 1.089 | 2.83 | -0.25 | 0.00 | -- | 6.31% | 1 | 72 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.941 | 0.906 | -3.72 | -0.11 | 2.13 | 2.24 | 1 | 1 | 767 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.040 | 0.993 | -4.52 | -0.28 | 0.00 | -- | 6.41% | 4 | 1,441 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.882 | 0.909 | 3.06 | 0.11 | 1.79 | 1.76 | 6 | 4 | 4,000 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.059 | 1.015 | -4.15 | -0.33 | -0.29 | -- | 6.79% | 4 | 283 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.316 | 0.342 | 8.23 | -0.58 | 3.23 | 3.04 | 6 | 6 | 1,792 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.049 | 0.954 | -9.06 | -0.33 | -0.31 | -- | 6.63% | 1 | 305 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.773 | 0.862 | 11.51 | -0.35 | 2.36 | 2.15 | 1 | 6 | 1,027 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 1.054 | 0.972 | -7.78 | 0.43 | -0.29 | -- | 6.54% | 1 | 3,526 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.334 | 0.422 | 26.35 | -0.94 | 4.16 | 3.22 | 1 | 1 | 3,522 | A股资源 |
市场动态与建议
- 鹏华资源B净值接近折算点，投资者需警惕折算风险。
- 若A股资源指数未来下跌6.37%，鹏华资源A折算时可获得约6.44%的收益。
- 多只开放式基金将于12月2日上市，建议关注其交易动态。
- 部分封闭式债基即将到期，需注意流动性变化及可能的折算安排。
总结
本日ETP市场整体呈现下跌趋势，其中ETF和分级基金市场表现分化，部分基金价格弹性较高，但也面临折算风险。投资者应密切关注市场波动，合理评估投资风险与收益，及时了解基金的开放日及到期日信息，以做出明智的投资决策。
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