20230111-国信证券-私募基金周报_开年首周股票多头私募收益中位数2.30_百亿私募机构调研聚焦机械板块_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容概述

本报告总结了2023年开年首周私募基金市场动态、各类策略私募产品的数量分布与周度收益情况，以及百亿私募机构的调研动向。报告数据截至2023年1月11日，涵盖了基金业协会与私募排排网的数据统计。

主要观点与关键信息

一、私募基金市场概况

• 截至2022年11月末，存续私募基金142,743只，存续规模20.01万亿元，环比增长0.03%。
• 私募证券投资基金存续90,904只，存续规模5.56万亿元，环比下降0.06%。
• 私募股权投资基金存续31,455只，存续规模10.93万亿元，环比下降0.03%。
• 创业投资基金存续18,791只，存续规模2.81万亿元，环比增长0.51%。
• 2022年11月新备案私募基金3,191只，环比增长52.39%，新备案规模455.67亿元，环比增长22.23%。

二、私募基金周度表现

1. 敞口策略产品表现

• 股票多头策略周度收益率中位数为2.30%。
• 股票多空策略周度收益率中位数为2.13%。
• 股票市场中性策略周度收益率中位数为0.36%。
• 初年至今，上述策略收益率中位数与上周相同，最大回撤中位数均为0.00%。

2. 指数增强策略表现

• 沪深300指增策略周度超额收益率中位数为-0.16%。
• 中证500指增策略周度超额收益率中位数为0.30%。
• 中证1000指增策略周度超额收益率中位数为0.00%。
• 初年至今，超额收益率中位数与上周一致，最大回撤中位数分别为0.16%、0.00%、0.00%。

3. 主观CTA策略表现

• 主观趋势CTA周度收益率中位数为0.05%。
• 主观套利CTA周度收益率中位数为0.13%。
• 主观多策略CTA周度收益率中位数为0.00%。
• 初年至今，上述策略收益率中位数与上周相同，最大回撤中位数均为0.00%。

4. 量化CTA策略表现

• 量化趋势CTA周度收益率中位数为-0.77%。
• 量化套利CTA周度收益率中位数为0.01%。
• 量化多策略CTA周度收益率中位数为-0.74%。
• 初年至今，上述策略收益率中位数与上周相同，最大回撤中位数分别为0.77%、0.00%、0.74%。

5. 债券策略表现

• 纯债策略周度收益率中位数为0.28%。
• 债券增强策略周度收益率中位数为0.79%。
• 债券复合策略周度收益率中位数为0.37%。
• 初年至今，上述策略收益率中位数与上周相同，最大回撤中位数均为0.00%。

6. 多资产策略表现

• 宏观策略周度收益率中位数为1.55%。
• 套利策略周度收益率中位数为0.21%。
• 复合策略周度收益率中位数为0.87%。
• 初年至今，上述策略收益率中位数与上周相同，最大回撤中位数均为0.00%。

7. 其他策略表现

• 定增打新策略周度收益率中位数为2.45%。
• 转债交易策略周度收益率中位数为2.21%。
• FOF策略周度收益率中位数为0.81%。
• 初年至今，上述策略收益率中位数与上周相同，最大回撤中位数均为0.00%。

三、百亿私募调研动向

• 上周百亿私募管理人调研最多的行业为机械（32家）、家电（23家）、计算机（22家）。
• 最受关注的个股为祥鑫科技（21家）、风华高科（12家）。

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

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  分析师：张欣慰、邹璐
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