20221019-国信证券-私募基金周报_股票多头产品收益中位数1.25_百亿机构调研聚焦机械_有色板块_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容

本报告总结了2022年10月私募基金市场的主要动态、各类策略产品的周度表现以及百亿私募管理人的调研动向，旨在为投资者提供市场参考信息。

主要观点

• 私募基金市场整体保持稳定增长，但部分策略产品表现分化。
• 百亿私募管理人主要关注机械、有色金属、基础化工等板块，显示出对这些行业的偏好。
• 多资产策略、债券策略及其它策略如定增打新、转债交易、FOF等均展现出不同的收益表现。

关键信息

私募基金市场动态

• 截至2022年8月末，存续私募证券投资基金86877只，存续规模5.98万亿元，环比增长0.06%。
• 存续私募证券投资基金管理人9138家，环比增长0.35%。
• 2022年8月，新备案私募证券投资基金2642只，占新备案基金数量的76.78%，新备案规模250.97亿元，环比下降10.96%。

各类策略私募产品数量分布

• 主观股票多头、复合策略、其他策略是私募证券投资产品中数量占比最高的三类策略。
• 截至2022年10月19日，私募排排网数据库中运行中的私募证券投资产品数量为77695只，其中主观股票多头占比最高。

私募基金周度表现分策略统计

• 股票多头策略：周度收益率中位数为1.25%，年初至今收益率中位数为-17.37%，最大回撤中位数为-24.43%。
• 股票多空策略：周度收益率中位数为1.29%，年初至今收益率中位数为-12.06%，最大回撤中位数为-18.59%。
• 股票市场中性策略：周度收益率中位数为0.19%，年初至今收益率中位数为1.85%，最大回撤中位数为-4.61%。
• 指数增强策略：沪深300指增、中证500指增、中证1000指增策略周度超额收益率中位数分别为0.77%、-0.10%、0.55%。
• 管理期货CTA策略：
  • 主观CTA策略：周度超额收益率中位数分别为0.10%、0.00%、-0.08%。
  • 量化CTA策略：周度超额收益率中位数分别为-0.58%、0.08%、-0.08%。
• 债券策略：纯债、债券增强、债券复合策略周度超额收益率中位数分别为0.26%、0.68%、0.29%。
• 多资产策略：宏观策略、套利策略、复合策略周度超额收益率中位数分别为0.76%、0.24%、0.62%。
• 其他策略：定增打新、转债交易、FOF策略周度收益率中位数分别为2.67%、2.26%、0.64%。

百亿私募管理人调研动向

• 上周百亿私募管理人调研最多的行业为机械、有色金属、基础化工，分别有23、18、12家机构参与。
• 受关注个股包括祥鑫科技（12家）、明泰铝业（10家）、锡装股份（8家）、金力永磁（8家）等。

风险提示

• 市场环境变动风险。
• 风格切换风险。

其他信息

• 本报告由国信证券经济研究所整理，内容基于公开数据。
• 报告不构成投资建议，历史业绩不代表未来收益。
• 本报告包含分析师张欣慰、邹璐的联系方式及执业编号。