股指期货基差、价差数据快报 - 20260623
核心内容概述
本报告提供2026年6月23日股指期货基差与价差的详细数据，涵盖沪深300、上证50、中证500及中证1000指数相关合约。报告包括基差、价差的计算方法与指标含义，以及各合约的最新价、基差、基差变化、基差分位数、年化基差率、价差、价差分位数、年化价差率等关键数据。
基差情况
沪深300指数相关合约
| 合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IF2606 |
5,029.2 |
(30.5) |
-27.1 |
19.5 |
35.5% |
97.0% |
| IF2607 |
5,027.2 |
(32.5) |
16.9 |
(0.8) |
-0.2% |
46.4% |
| IF2609 |
4,983.8 |
(75.9) |
32.5 |
(32.9) |
-2.6% |
14.2% |
| IF2612 |
4,918.0 |
(141.7) |
46.7 |
(80.5) |
-3.2% |
4.7% |
上证50指数相关合约
| 合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IH2606 |
2,995.6 |
(17.1) |
-17.6 |
12.4 |
38.1% |
95.0% |
| IH2607 |
2,988.4 |
(24.3) |
4.2 |
6.0 |
2.5% |
52.9% |
| IH2609 |
2,978.0 |
(34.7) |
5.4 |
2.3 |
0.3% |
17.2% |
| IH2612 |
2,961.4 |
(51.3) |
11.2 |
3.3 |
0.2% |
9.9% |
中证500指数相关合约
| 合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IC2606 |
8,778.2 |
(90.6) |
-76.7 |
11.1 |
11.5% |
88.4% |
| IC2607 |
8,770.0 |
(98.8) |
-17.1 |
(35.2) |
-5.0% |
42.1% |
| IC2609 |
8,650.0 |
(218.8) |
-20.7 |
(125.6) |
-5.7% |
25.0% |
| IC2612 |
8,469.2 |
(399.6) |
-19.7 |
(278.8) |
-6.3% |
15.9% |
中证1000指数相关合约
| 合约 |
最新价 |
基差 |
基差变化 |
基差(分红调整) |
年化基差率(分红调整) |
基差分位数(分红调整) |
| IM2606 |
8,774.2 |
(91.5) |
-82.0 |
(1.1) |
-1.1% |
73.3% |
| IM2607 |
8,706.2 |
(159.5) |
-67.0 |
(78.3) |
-11.1% |
34.2% |
| IM2609 |
8,524.2 |
(341.5) |
-82.0 |
(232.6) |
-10.4% |
17.9% |
| IM2612 |
8,281.0 |
(584.7) |
-81.2 |
(458.9) |
-10.3% |
7.9% |
基差指标含义
- 基差：期货价格 - 现货价格
- 基差(分红调整)：期货剔除分红影响的价格 - 现货价格
- 年化基差率(分红调整)：基差(分红调整) / 现货价格 × 360 / 期货距离交割日时间
- 指标意义：对于空头套保，若年化基差率 < 0，存在基差成本；若年化基差率 > 0，存在基差收益。多头套保则相反。
价差情况
沪深300指数相关价差
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
43.6 |
20.3 |
37.0% |
97.1% |
| 下月-季月 |
54.2 |
32.1 |
8.1% |
99.6% |
| 季月-次季月 |
78.2 |
47.5 |
3.8% |
98.9% |
上证50指数相关价差
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
29.2 |
6.5 |
19.8% |
96.8% |
| 下月-季月 |
12.0 |
3.6 |
1.5% |
99.2% |
| 季月-次季月 |
21.4 |
-0.9 |
-0.1% |
84.7% |
中证500指数相关价差
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
62.8 |
46.3 |
48.0% |
90.0% |
| 下月-季月 |
102.6 |
90.4 |
12.9% |
88.8% |
| 季月-次季月 |
176.0 |
153.2 |
6.9% |
84.9% |
中证1000指数相关价差
| 价差类型 |
价差 |
价差(分红调整) |
年化价差率(分红调整) |
价差分位数(分红调整) |
| 当月-下月 |
87.0 |
77.2 |
79.2% |
88.3% |
| 下月-季月 |
169.0 |
154.3 |
21.8% |
93.1% |
| 季月-次季月 |
240.0 |
226.3 |
10.1% |
87.2% |
价差指标含义
- 价差：近月价格 - 远月价格
- 价差(分红调整)：近月剔除分红影响的价格 - 远月剔除分红影响的价格
- 年化价差率(分红调整)：价差(分红调整) / 近月剔除分红影响的价格 × 360 / 期货距离交割日时间
- 指标意义：对于空头套保，若年化价差率 > 0，存在移仓成本；若年化价差率 < 0，存在移仓收益。多头套保则相反。
投研团队介绍
- 魏莹：投资咨询部总经理助理，覆盖品种：大类资产、黑色金属、建材
- 刘启跃：资深研究员，覆盖品种：锂电产业链、有色金属
- 房紫薇：研究员，覆盖品种：金融衍生品、有色金属
- 张舒绮：资深研究员，覆盖品种：金融衍生品、有色金属
- 葛子远：资深研究员，覆盖品种：服纺产业链、光伏产业链
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