20260324-兴业期货-_期指日报_股指期货基差_价差数据快报-20260324_3页_1005kb

报告摘要

期指日报总结 - 20260324

核心内容概述

本期股指期货市场整体呈现指数下探趋势，但基差与价差数据相对稳定。报告涵盖了沪深300、上证50、中证500和中证1000四个主要股指期货合约的基差与价差分析，提供了详细的数据和计算方法，便于投资者理解市场状态及套保策略。

主要观点

1. 基差情况

沪深300指数：
- IF2604合约基差为 -20.0，较前一日变化 +7.0，年化基差率为 -6.3%，基差分位数为 3.7%。
- IF2605合约基差为 -32.8，年化基差率为 -3.7%，基差分位数为 7.3%。
- IF2606合约基差为 -73.6，年化基差率为 -3.7%，基差分位数为 6.3%。
- IF2609合约基差为 -159.2，年化基差率为 -3.2%，基差分位数为 2.3%。
上证50指数：
- IH2604合约基差为 +1.3，较前一日变化 +3.7，年化基差率为 0.7%，基差分位数为 42.1%。
- IH2605合约基差为 -0.7，年化基差率为 0.7%，基差分位数为 34.6%。
- IH2606合约基差为 -16.3，年化基差率为 0.5%，基差分位数为 16.0%。
- IH2609合约基差为 -51.1，年化基差率为 1.4%，基差分位数为 27.2%。
中证500指数：
- IC2604合约基差为 -53.1，较前一日变化 +10.3，年化基差率为 -10.2%，基差分位数为 3.7%。
- IC2605合约基差为 -103.1，年化基差率为 -9.0%，基差分位数为 4.7%。
- IC2606合约基差为 -205.7，较前一日变化 -5.1，年化基差率为 -8.1%，基差分位数为 15.1%。
- IC2609合约基差为 -391.7，较前一日变化 -14.5，年化基差率为 -8.2%，基差分位数为 9.2%。
中证1000指数：
- IM2604合约基差为 -45.1，较前一日变化 +10.5，年化基差率为 -8.7%，基差分位数为 17.0%。
- IM2605合约基差为 -111.1，年化基差率为 -9.7%，基差分位数为 16.5%。
- IM2606合约基差为 -219.1，较前一日变化 +4.3，年化基差率为 -9.6%，基差分位数为 29.3%。
- IM2609合约基差为 -439.1，较前一日变化 +0.3，年化基差率为 -10.2%，基差分位数为 19.3%。

2. 价差情况

沪深300期指：
- 当月-下月价差为 +12.8，分红调整后价差为 +4.6，年化价差率为 1.5%，价差分位数为 65.2%。
- 下月-季月价差为 +40.8，分红调整后价差为 +18.1，年化价差率为 2.8%，价差分位数为 88.5%。
- 季月-次季月价差为 +85.6，分红调整后价差为 +28.5，年化价差率为 2.6%，价差分位数为 95.3%。
上证50期指：
- 当月-下月价差为 +2.0，分红调整后价差为 -1.7，年化价差率为 -0.9%，价差分位数为 68.9%。
- 下月-季月价差为 +15.6，分红调整后价差为 -0.6，年化价差率为 -0.2%，价差分位数为 94.4%。
- 季月-次季月价差为 +34.8，分红调整后价差为 -16.3，年化价差率为 -2.3%，价差分位数为 46.0%。
中证500期指：
- 当月-下月价差为 +50.0，分红调整后价差为 +45.9，年化价差率为 8.9%，价差分位数为 56.7%。
- 下月-季月价差为 +102.6，分红调整后价差为 +53.3，年化价差率为 4.9%，价差分位数为 54.4%。
- 季月-次季月价差为 +186.0，分红调整后价差为 +152.9，年化价差率为 8.1%，价差分位数为 94.8%。
中证1000期指：
- 当月-下月价差为 +66.0，分红调整后价差为 +61.2，年化价差率为 11.9%，价差分位数为 44.0%。
- 下月-季月价差为 +108.0，分红调整后价差为 +73.6，年化价差率为 6.7%，价差分位数为 41.1%。
- 季月-次季月价差为 +220.0，分红调整后价差为 +197.5，年化价差率为 10.5%，价差分位数为 89.6%。