20150605-广发证券-量化交易策略周报_隔夜策略大幅盈利_趋势策略盈利_14页_726kb

量化交易策略周报总结（2015年6月5日）

核心内容概述

本报告总结了2015年6月5日广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖了多种策略的近期表现与历史数据。主要策略包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT和期权比率预测策略。报告提供了交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标，供投资者参考。

主要观点

• 隔夜策略与趋势策略表现较好，在近期交易中均实现了盈利。
• 部分策略存在较大回撤风险，如风格套利、MFHT、SMT等，需谨慎对待。
• 历史表现方面，加强版EMDT、SLM和期权比率预测策略表现突出，累积收益率较高。
• 成功率与风险控制：多数策略成功率较低，需关注其平均盈亏率与最大回撤情况。

关键信息汇总

一、上周表现

二、全年表现

三、期指上市以来表现

策略分析

风格套利策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率-1.60%，成功率40.00%，最大回撤-3.53%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数35，累积收益率-0.63%，成功率51.43%，最大回撤-4.45%。

随机区间突破策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率2.07%，成功率20.00%，最大回撤-3.50%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数529，累积收益率40.65%，成功率35.92%，最大回撤-10.89%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：8次交易，总体收益率5.77%，成功率37.50%，最大回撤-1.43%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数859，累积收益率366.87%，成功率47.73%，最大回撤-6.47%。

EMDT策略

• 本周表现：3次交易，总体收益率4.38%，成功率33.33%，最大回撤-1.28%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数701，累积收益率264.40%，成功率44.87%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率4.93%，成功率20.00%，最大回撤-1.97%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1240，累积收益率234.60%，成功率34.11%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：3次交易，总体收益率-1.00%，成功率33.33%，最大回撤-1.56%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数4153，累积收益率54.80%，成功率61.06%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率-1.35%，成功率0.00%，最大回撤-1.35%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1242，累积收益率199.91%，成功率30.03%，最大回撤-5.48%。

期权比率预测策略

• 本周表现：5次交易，总体收益率6.09%，成功率40.00%，最大回撤-1.87%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数77，累积收益率59.46%，成功率62.34%，最大回撤-7.47%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据统计与建模，无法保证未来表现。
• 市场波动可能导致策略失效，投资者需谨慎评估风险。
• 部分策略最大回撤较大，需注意风险控制。

联系方式

• 分析师：张超，S0260514070002
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