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量化交易策略周报总结（2018年9月24日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了八种不同交易策略在2018年9月24日当周的表现，以及它们从年初至今及期指上市以来的累计表现。报告还提供了相关策略的历史交易数据和图表，并附有风险提示和免责声明。

主要观点

• 本周表现：大部分策略表现盈利，其中“价量模式匹配”和“期权比率预测”策略表现尤为突出，周收益率分别为4.49%和4.49%，成功率分别为80.00%和45.25%。然而，“随机区间突破”策略本周无交易，表现平局。
• 策略收益与风险：虽然多数策略在本周实现盈利，但部分策略在长期表现中存在较大回撤风险，如“SLM”和“风格套利”策略的最大回撤分别为-24.29%和-19.15%。
• 历史表现：从期指上市以来，“加强版EMDT”策略表现最为亮眼，累积收益率高达534.55%；“EMDT”策略也表现优异，累积收益率为419.28%。相比之下，“随机区间突破”和“价量模式匹配”策略在长期表现上也较为稳健，累积收益率分别为36.73%和246.68%。
• 策略稳定性：部分策略如“SLM”和“价量模式匹配”在短期内表现强劲，但长期波动性较大，最大回撤显著。

关键信息汇总

一、风格套利策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：1.01%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-0.20%
  • 盈利次数：2，亏损次数：3
  • 平均盈利率：0.61%，平均亏损率：-0.07%

• 历史表现（自2015年4月16日起）：

  • 交易次数：843
  • 累积收益率：20.93%
  • 成功率：52.43%
  • 最大回撤：-19.15%

• 分年度表现：

  • 2015年：-2.55%
  • 2016年：13.64%
  • 2017年：0.25%
  • 2018年：8.93%

二、随机区间突破交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：0
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 交易次数：918
  • 累积收益率：36.73%
  • 成功率：33.55%
  • 最大回撤：-15.46%

• 分年度表现：

  • 2010年：9.75%
  • 2011年：3.23%
  • 2012年：16.52%
  • 2013年：7.66%
  • 2014年：-0.89%
  • 2015年：10.75%
  • 2016年：-10.89%
  • 2017年：-0.91%
  • 2018年：0.30%

三、加强版EMDT交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：4
  • 周收益率：1.08%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-1.25%

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 交易次数：1405
  • 累积收益率：534.55%
  • 成功率：45.41%
  • 最大回撤：-16.83%

• 分年度表现：

  • 2010年：60.65%
  • 2011年：32.36%
  • 2012年：30.92%
  • 2013年：23.25%
  • 2014年：15.62%
  • 2015年：63.54%
  • 2016年：-11.81%
  • 2017年：-5.56%
  • 2018年：17.44%

四、EMDT交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：4
  • 周收益率：1.08%
  • 成功率：50.00%
  • 最大回撤：-1.25%

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 交易次数：1192
  • 累积收益率：419.28%
  • 成功率：43.71%
  • 最大回撤：-16.54%

• 分年度表现：

  • 2010年：43.98%
  • 2011年：21.46%
  • 2012年：30.56%
  • 2013年：19.33%
  • 2014年：17.55%
  • 2015年：61.24%
  • 2016年：-10.80%
  • 2017年：-4.35%
  • 2018年：17.85%

五、SLM交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：2.15%
  • 成功率：60.00%
  • 最大回撤：-1.27%

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 交易次数：2029
  • 累积收益率：363.03%
  • 成功率：35.04%
  • 最大回撤：-24.29%

• 分年度表现：

  • 2010年：12.47%
  • 2011年：4.22%
  • 2012年：32.42%
  • 2013年：30.22%
  • 2014年：0.73%
  • 2015年：82.88%
  • 2016年：-11.03%
  • 2017年：4.03%
  • 2018年：30.15%

六、价量模式匹配策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：4.49%
  • 成功率：80.00%
  • 最大回撤：-1.03%

• 历史表现（自2011年1月1日起）：

  • 交易次数：1821
  • 累积收益率：246.68%
  • 成功率：47.23%
  • 最大回撤：-20.66%

• 分年度表现：

  • 2011年：36.04%
  • 2012年：20.56%
  • 2013年：48.54%
  • 2014年：8.27%
  • 2015年：59.97%
  • 2016年：8.24%
  • 2017年：-9.54%
  • 2018年：-16.09%

七、SMT交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：2.57%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-0.21%

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 交易次数：2029
  • 累积收益率：347.23%
  • 成功率：29.18%
  • 最大回撤：-8.17%

• 分年度表现：

  • 2010年：28.44%
  • 2011年：24.24%
  • 2012年：17.72%
  • 2013年：27.64%
  • 2014年：14.22%
  • 2015年：29.25%
  • 2016年：14.91%
  • 2017年：10.25%
  • 2018年：-0.28%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5
  • 周收益率：4.49%
  • 成功率：80.00%
  • 最大回撤：-1.03%

• 历史表现（自2015年2月9日起）：

  • 交易次数：885
  • 累积收益率：159.41%
  • 成功率：47.80%
  • 最大回撤：-20.26%

• 分年度表现：

  • 2015年：90.86%
  • 2016年：14.00%
  • 2017年：23.77%
  • 2018年：-3.68%

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计、建模和测算，无法保证在未来的市场波动中持续有效。
• 市场波动性可能影响策略的实际表现，存在失效风险。

联系方式

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免责声明

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