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量化交易策略周报总结（2015年8月7日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，汇总了多类策略在本周及历史周期内的表现数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。各策略表现不一，部分策略在短期内盈利，但长期表现存在差异。同时，报告也包含了相关研究信息、分析师及联系人信息，并附有免责声明和风险提示。

主要观点

• 风格套利策略：本周盈利，收益率为1.12%，成功率60%。但全年和期指上市以来最大回撤分别为-6.70%和-35.68%，表现相对稳健。
• 随机区间突破策略：本周未进行交易，表现平局。但历史表现较好，累积收益率达55.29%，最大回撤为-10.89%。
• 加强版EMDT策略：本周亏损，收益率为-0.75%，成功率33.33%。历史表现强劲，累积收益率达367.46%，最大回撤为-6.92%。
• EMDT策略：本周亏损，收益率为-0.75%，成功率33.33%。历史表现也不错，累积收益率为279.87%，最大回撤为-5.75%。
• SLM策略：本周盈利，收益率为5.70%，成功率40%。历史表现优异，累积收益率达233.55%，最大回撤为-13.07%。
• MFHT策略：本周亏损，收益率为-1.16%，成功率44%。历史表现稳健，累积收益率为65.95%，最大回撤为-7.39%。
• SMT策略：本周亏损，收益率为-1.34%，成功率0%。历史表现良好，累积收益率达213.36%，最大回撤为-7.59%。
• 期权比率预测策略：本周盈利，收益率为4.26%，成功率60%。历史表现稳健，累积收益率为16.87%，最大回撤为-35.68%。

关键信息

一、本周表现概览

二、全年表现概览

三、期指上市以来表现概览

策略分析

风格套利策略

• 本周表现：盈利，收益率1.12%，成功率60%。
• 历史表现：全年收益率15.67%，成功率53.16%，最大回撤-6.70%。
• 特点：策略相对稳定，但本周表现较好，需关注市场风格变化对策略的影响。

随机区间突破策略

• 本周表现：未交易，收益率0.00%。
• 历史表现：累积收益率55.29%，成功率35.96%，最大回撤-10.89%。
• 特点：策略在历史中表现良好，但本周无交易，需关注市场是否适合该策略。

加强版EMDT策略

• 本周表现：亏损，收益率-0.75%，成功率33.33%。
• 历史表现：累积收益率367.46%，成功率47.02%，最大回撤-6.92%。
• 特点：长期表现优秀，但本周亏损，说明策略在特定时期可能面临挑战。

EMDT策略

• 本周表现：亏损，收益率-0.75%，成功率33.33%。
• 历史表现：累积收益率279.87%，成功率44.48%，最大回撤-5.75%。
• 特点：与加强版EMDT相似，但历史表现略逊一筹。

SLM策略

• 本周表现：盈利，收益率5.70%，成功率40%。
• 历史表现：累积收益率48.23%，成功率26.72%，最大回撤-11.82%。
• 特点：本周表现强劲，但历史最大回撤较大，需注意风险控制。

MFHT策略

• 本周表现：亏损，收益率-1.16%，成功率44%。
• 历史表现：累积收益率65.95%，成功率61.08%，最大回撤-7.39%。
• 特点：历史表现稳健，但本周亏损，需关注短期市场波动。

SMT策略

• 本周表现：亏损，收益率-1.34%，成功率0%。
• 历史表现：累积收益率213.36%，成功率29.39%，最大回撤-7.59%。
• 特点：本周表现不佳，但历史表现良好，需优化策略以提高成功率。

期权比率预测策略

• 本周表现：盈利，收益率4.26%，成功率60%。
• 历史表现：累积收益率16.87%，成功率56.20%，最大回撤-35.68%。
• 特点：策略表现稳健，但最大回撤较高，需关注市场波动性。

风险提示

• 量化交易策略基于历史数据，无法保证未来表现。
• 市场波动可能影响策略的执行效果，存在失效风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力及市场情况，谨慎使用策略。

联系信息

• 分析师：张超（S0260514070002）
  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646
• 联系人：文巧钧
  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400
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免责声明

• 本报告由广发证券股份有限公司发布，仅限于其重点客户使用。
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