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量化交易策略周报总结（2015年8月7日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，内容涵盖多个策略在本周及历史上的表现数据，包括交易次数、收益率、成功率、最大回撤等关键指标。各策略表现不一，部分策略在近期表现良好，而部分策略则面临亏损。报告还附带了相关研究和联系方式，供投资者参考。

主要观点

• 风格套利策略：本周盈利，收益率为1.12%，成功率60%，但最大回撤为-2.56%。全年累计收益率达15.67%，最大回撤-6.70%。
• 随机区间突破策略：本周未交易，收益率为0.00%。全年累计收益率为55.29%，最大回撤-10.89%。
• 加强版EMDT策略：本周亏损，收益率为-0.75%，成功率33.33%。全年累计收益率高达367.46%，最大回撤-6.92%。
• EMDT策略：本周亏损，收益率为-0.75%，成功率33.33%。全年累计收益率为279.87%，最大回撤-5.75%。
• SLM策略：本周盈利，收益率为5.70%，成功率40%。全年累计收益率为233.55%，最大回撤-13.07%。
• MFHT策略：本周亏损，收益率为-1.16%，成功率44%。全年累计收益率为65.95%，最大回撤-7.39%。
• SMT策略：本周亏损，收益率为-1.34%，成功率0%。全年累计收益率为213.36%，最大回撤-7.59%。
• 期权比率预测策略：本周盈利，收益率为4.26%，成功率60%。全年累计收益率为16.87%，最大回撤-35.68%。

关键信息

各策略本周表现

各策略全年表现

各策略期指上市以来表现

总结

• 风格套利、SLM、期权比率预测等策略在本周表现较好，分别实现正收益。
• 加强版EMDT、EMDT、MFHT等策略在本周表现较差，出现亏损。
• 加强版EMDT和EMDT在长期表现上尤为突出，累积收益率分别达到367.46%和279.87%。
• 期权比率预测虽然本周盈利，但历史最大回撤较大，需注意风险。
• SMT策略表现最差，本周及历史均未实现盈利，且最大回撤显著。
• 报告提示了所有策略存在市场波动带来的失效风险，建议投资者谨慎评估。

风险提示

• 量化交易策略基于历史数据，存在因市场变化导致失效的风险。
• 投资者应结合自身风险承受能力，合理配置策略，避免单一策略过度依赖。

联系方式

• 分析师：张超（S0260514070002）

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

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  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
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