20171009-广发证券-量化交易策略周报_隔夜策略全部盈利_日内策略亏损_15页_829kb

量化交易策略周报总结（2017年10月9日）

核心内容概述

本报告总结了2017年10月9日的量化交易策略表现，涵盖8种策略的本周、年初以来以及期指上市以来的历史数据。总体来看，隔夜策略表现优于日内策略，其中部分策略在近期表现稳定，而其他策略则面临亏损。报告还提供了每种策略的历史市场表现和年度绩效，以及相关风险提示和免责声明。

本周策略表现

主要观点：

• 隔夜策略中，风格套利和SLM、价量模式匹配、期权比率预测表现较好，均实现盈利。
• 日内策略中，随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SMT均出现亏损。
• SLM和价量模式匹配表现较为稳定，成功率分别为80%和75%，收益率分别为1.19%和0.88%。
• 期权比率预测虽然周收益率为0.31%，但成功率高达80%，但最大回撤为-0.75%。

年初以来表现

关键信息：

• 期权比率预测表现最佳，累积收益率达15.75%，成功率51.63%。
• SMT和SLM也表现出较强的累积收益，分别为4.63%和0.36%。
• 价量模式匹配和加强版EMDT表现较差，收益率分别为-9.01%和-7.45%。
• 随机区间突破和EMDT亏损严重，收益率分别为-1.89%和-7.14%。

期指上市以来表现

主要趋势：

• 加强版EMDT和价量模式匹配在长期表现中具有显著优势，累积收益率分别为429.54%和315.56%。
• SMT和SLM在长期表现中也表现良好，分别达到325.60%和243.21%。
• 期权比率预测虽然收益率较高，但最大回撤也较大，达到-20.26%。
• 风格套利和随机区间突破在长期表现中存在波动，收益率分别为14.55%和36.37%。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模，存在因市场波动导致失效的风险。
• 投资者需注意，报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资决策应结合自身风险承受能力和市场环境，谨慎进行。

相关研究

总结

• 隔夜策略整体表现优于日内策略，其中风格套利、SLM、价量模式匹配和期权比率预测在本周实现盈利。
• 加强版EMDT和EMDT在本周表现不佳，出现亏损。
• 期权比率预测在长期表现中累积收益率最高，但波动较大。
• 加强版EMDT和价量模式匹配在长期表现中累积收益率显著，但存在较大回撤风险。
• 投资者需注意，所有策略均受市场不确定性影响，可能存在失效风险。