20131128-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb
报告摘要
ETP数据日报（2013年11月28日）总结
核心内容
本报告提供了2013年11月28日的ETP市场数据，涵盖了ETF、LOF、分级基金等产品，包括它们的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额、份额变动等关键指标。同时，报告还提及了即将上市的开放式基金以及一些基金的到期日和开放日信息。
主要观点
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分级基金表现：
- A端隐含收益率多数下跌，其中申万收益、国泰国证房地产A、富国创业板A、银华金瑞、银华稳进、鹏华资源A、信诚500A的隐含收益率分别为 $8.14%$、$6.85%$、$6.82%$、$6.80%$、$6.68%$、$6.57%$、$6.63%$。
- B端价格弹性中，鹏华资源B、银华鑫瑞、银华锐进、信诚500B的涨幅分别为 $3.20$、$3.00$、$2.68$、$2.04$。
- 鹏华资源B的净值为0.350元，接近不定期折算点0.25元，投资者需注意风险。
- 若A股资源指数未来下跌 $7.50%$，鹏华资源B将触及折算点，购入鹏华资源A折算时可获得约 $6.88%$ 的收益（考虑 $0.5%$ 的赎回费率）。
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基金上市与开放信息：
- 开放式基金万家上证380ETF（510680）、大成景丰（160915）将于12月2日上市交易。
- 封闭式债基鹏华丰润的封闭期将于12月1日截止。
- 半封闭式债基天弘添利、万家添利分级将于12月2日开放。
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ETP指数情况：
- 中国ETP综合指数点位为865.21，较前一交易日上涨 $0.94%$。
- 中低风险ETP指数点位为1173.79，较前一交易日上涨 $0.01%$。
- 权益杠杆性ETP指数点位为498.48，较前一交易日上涨 $2.05%$。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名（2013-11-27）
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 96.611 | 0.08 | 0.22 | 1,572.70 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.465 | -0.03 | 1.15 | 1,075.63 | 60.25 | 0.13 |
| 华夏上证50ETF | 1.643 | -0.06 | 0.98 | 761.98 | 129.09 | -0.66 |
| 易方达深证100ETF | 0.577 | 0.10 | 1.05 | 336.58 | 219.02 | -1.67 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.000 | -- | 0.01 | 266.05 | 34.00 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.308 | 0.31 | 3.40 | 180.00 | 8.93 | -0.06 |
| 华安上证180ETF | 0.526 | 0.19 | 1.15 | 169.07 | 250.43 | -0.90 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.465 | -0.06 | 1.19 | 142.56 | 116.46 | -0.09 |
| 华夏中小板ETF | 2.379 | -0.08 | 1.41 | 97.35 | 11.64 | 0.00 |
| 银华交易货币 | 102.702 | -0.01 | 0.01 | 65.78 | 0.04 | 0.00 |
LOF基金市场成交金额前十名（2013-11-27）
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.970 | 0.10 | 0.31 | 1,232.08 | 26.79 | 8.30 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 0.989 | -0.20 | -0.20 | 334.98 | 39.52 | 3.93 |
| 建信优势动力 | 165313.OF | 0.935 | -0.64 | 0.21 | 150.69 | 27.77 | 5.11 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.010 | -0.79 | 1.30 | 96.48 | 68.20 | 4.46 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.437 | -0.69 | 2.42 | 64.25 | 3.13 | 0.18 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.449 | -0.59 | 1.76 | 58.24 | 21.54 | 0.44 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.139 | -0.78 | 0.44 | 55.34 | 15.93 | 8.82 |
| 鹏华中证500 | 160616.OF | 0.799 | -1.36 | 0.50 | 48.21 | 8.82 | 0.55 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.779 | -0.73 | 0.51 | 47.17 | 59.47 | 2.44 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.585 | -0.91 | 1.21 | 45.40 | 41.03 | 4.05 |
分级基金市场统计情况（2013-11-27）
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 6,302 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.91 | 0.749 | -17.33 | 2.12 | -- | 1 | 6 | 1,208 | 深证成指 |
| 银华稳进 | 1.054 | 0.952 | -9.68 | 0.00 | -- | 6.68% | 1 | 6,848 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.478 | 0.577 | 20.71 | 3.21 | 2.68 | 1 | 6 | 34,018 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.050 | 0.982 | -6.48 | -0.71 | -- | 6.63% | 4 | 639 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.572 | 0.619 | 8.22 | 4.38 | 2.04 | 1 | 6 | 7,913 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.046 | 0.791 | -24.41 | 0.38 | -- | 8.14% | 1 | 1,208 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.099 | 0.35 | 252.11 | 2.34 | 3.34 | 1 | 1 | 2,618 | 深证成指 |
| 富国创业板A | 1.013 | 0.967 | -4.54 | 0.31 | -- | 6.82% | 1 | 4,208 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 0.965 | 1.011 | 4.77 | 6.31 | 1.96 | 1 | 1 | 6,800 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 1.018 | 1.041 | 2.31 | 0.19 | -- | 6.84% | 1 | 398 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 0.983 | 0.953 | -3.02 | 2.04 | 2.13 | 1 | 1 | 772 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 1.057 | 1.082 | 2.37 | 0.00 | -- | 6.85% | 1 | 4 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 0.863 | 0.83 | -3.82 | 1.22 | 2.36 | 1 | 1 | 1,523 | 国证地产 |
| 银华金利 | 1.059 | 1.090 | 2.93 | 0.09 | -- | 6.30% | 1 | 345 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.963 | 0.922 | -4.26 | 1.77 | 2.25 | 1 | 1 | 1,513 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.040 | 0.993 | -4.52 | 0.00 | -- | 6.41% | 4 | 1,018 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.897 | 0.919 | 2.45 | 1.10 | 1.78 | 1 | 6 | 7,125 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.059 | 1.015 | -4.15 | 0.00 | -- | 6.80% | 4 | 244 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.326 | 0.351 | 7.67 | 2.63 | 2.25 | 1 | 6 | 3,793 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.049 | 0.953 | -9.15 | -0.10 | -- | 6.64% | 1 | 428 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.793 | 0.888 | 11.98 | 3.02 | 2.08 | 1 | 1 | 2,345 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 1.054 | 0.968 | -8.16 | -0.41 | -- | 6.57% | 1 | 2,974 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.350 | 0.437 | 24.86 | 3.55 | 3.20 | 1 | 1 | 5,134 | A股资源 |
| 广发深证100A | 1.059 | 1.017 | -3.96 | 0.69 | -- | 6.78% | 1 | 1 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.682 | 0.730 | 7.02 | 1.11 | 2.34 | 1 | 1 | 11 | 深证100P |
| 信诚中证800医药A | 1.018 | 0.953 | -6.39 | 0.11 | -- | 6.63% | 1 | 50 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 0.952 | 1.000 | 5.04 | 1.21 | 2.06 | 1 | 1 | 239 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 1.059 | 1.139 | 7.57 | 0.00 | -- | 6.02% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.102 | 1.035 | -6.09 | 0.49 | 1.81 | 1 | 6 | 6 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.059 | 1.093 | 3.23 | 4.19 | -- | 6.28% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.030 | 0.994 | -3.50 | 1.74 | 1.69 | 1 | 6 | 9 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.059 | 1.031 | -2.63 | -1.06 | -- | 6.68% | 1 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.083 | 1.030 | -4.85 | 1.69 | 2.47 | 1 | 1 | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.059 | 1.021 | -3.59 | -4.93 | -- | 6.75% | 4 | 8 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.026 | 1.050 | 2.34 | 5.42 | 1.66 | 1 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.048 | 0.957 | -8.68 | -0.31 | -- | 6.38% | 4 | 6 | 中证300 |
| 长城久兆积极 | 1.017 | 1.266 | 24.48 | 8 | 1.69 | 1 | 6 | 8 | 中证300 |
| 华安沪深300A | 1.059 | 1.030 | -2.74 | 2.49 | -- | 6.69% | 1 | 3 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.917 | 0.939 | 2.40 | 1.95 | 2.14 | 1 | 1 | 12 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.054 | 0.959 | -9.01 | -0.27 | -- | 6.63% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.770 | 0.860 | 11.69 | 0.00 | 2.15 | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.059 | 1.025 | -3.21 | 0.00 | -- | 6.73% | 1 | 0 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 1.083 | 1.030 | -4.85 | 1.95 | 2.14 | 1 | 1 | 3 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 1.059 | 1.046 | -1.23 | -0.62 | -- | 6.58% | 4 | 2 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.162 | 1.159 | -0.26 | 0.96 | 1.66 | 1 | 6 | 55 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.054 | 1.003 | -4.84 | -4.39 | -- | 6.32% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.120 | 1.170 | 4.46 | 0.95 | 1.86 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.059 | 1.079 | 1.90 | -0.16 | -- | 6.37% | 1 | 1 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.284 | 1.260 | -1.86 | 1.69 | 1.87 | 1 | 1 | 13 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.026 | 1.062 | 3.49 | 1.92 | -- | 6.27% | 1 | 2 | 深证100 |
| 工银瑞信深证100B | 0.969 | 0.890 | -8.17 | 2.06 | 2.06 | 1 | 1 | 14 | 深证100 |
| 建信央视财经50A | 1.050 | 1.257 | 19.68 | -0.43 | -- | 6.21% | 1 | 8 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 0.986 | 0.770 | -21.87 | 1.32 | 2.70 | 1 | 1 | 378 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.043 | 1.023 | -1.92 | -1.69 | -- | 6.69% | 1 | 10 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 0.967 | 0.953 | -1.45 | -2.46 | 0.70 | 1 | 1 | 30 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 1.022 | 0.969 | -5.19 | -2.11 | -- | 6.90% | 1 | 1 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.163 | 1.170 | 0.60 | 2.25 | 2.25 | 1 | 1 | 8 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 1.021 | 0.994 | -2.64 | -0.50 | -- | 6.68% | 1 | 1 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 0.987 | 1.004 | 1.72 | 2.05 | 2.05 | 1 | 1 | 36 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 1.044 | 0.987 | -5.46 | -0.44 | -- | 6.57% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.242 | 1.289 | 3.78 | 0.70 | 1.81 | 1 | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.059 | 1.046 | -1.23 | 0.02 | -- | 6.58% | 4 | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 1.017 | 1.026 | 0.88 | -0.10 | 1.68 | 1 | 6 | 0 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 1.063 | 1.160 | 9.13 | -1.92 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.228 | 1.175 | -4.32 | 0.51 | 1.39 | 1 | 4 | 2 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.978 | 0.911 | -6.85 | 0.66 | -- | -- | 1 | 38 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.978 | 1.045 | 6.85 | 2.75 | 2.00 | 1 | 1 | 26 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 1.015 | 0.950 | -6.40 | 0.11 | -- | 6.63% | 1 | 3 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 0.815 | 0.869 | 6.63 | 1.05 | 2.17 | 1 | 1 | 6 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 1.000 | 1.006 | 0.60 | 0.10 | -- | -- | 4 | 15 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.288 | 1.288 | 0.00 | 0.78 | -- | 1 | 6 | 26 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长A | 1.108 | 1.087 | -1.90 | -0.09 | -- | 7.36% | 1 | 41 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.704 | 1.766 | 3.64 | 5.75 | 1.48 | 1 | 1 | 188 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.059 | 1.046 | -1.23 | 0.02 | -- | 6.58% | 4 | 0 | 沪深300 |
| 建信进取 | 1.017 | 1.026 | 0.88 | -0.10 | 1.68 | 1 | 6 | 0 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 1.063 | 1.160 | 9.13 | -1.92 | -- | 6.38% | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.228 | 1.175 | -4.32 | 0.51 | 1.39 | 1 | 4 | 2 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.978 | 0.911 | -6.85 | 0.66 | -- | -- | 1 | 38 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.978 | 1.045 | 6.85 | 2.75 | 2.00 | 1 | 1 | 26 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 1.015 | 0.950 | -6.40 | 0.11 | -- | 6.63% | 1 | 3 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 0.815 | 0.869 | 6.63 | 1.05 | 2.17 | 1 | 1 | 6 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 1.000 | 1.006 | 0.60 | 0.10 | -- | -- | 4 | 15 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.288 | 1.288 | 0.00 | 0.78 | -- | 1 | 6 | 26 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长A | 1.108 | 1.087 | -1.90 | -0.09 | -- | 7.36% | 1 | 41 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.704 | 1.766 | 3.64 | 5.75 | 1.48 | 1 | 1 | 188 | 灵活配置 |
债券型封闭式基金
| 基金名称 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 隐含收益率/价格弹性 | 约定收益率 | 下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇利回报分级A | 1.01 | 0.967 | -2.00 | -0.31 | 6.82% | 1.05 | 2015-10-15 |
| 富国汇利回报分级B | 0.95 | 0.968 |
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