20131114-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb

报告摘要

ETP研究报告总结（2013年11月14日）

核心内容概述

本报告为2013年11月14日的ETP（交易所交易产品）数据日报，涵盖了当日各类ETP产品的市场表现、折溢价情况、隐含收益率及价格弹性等关键数据。报告还提供了部分基金的成交额、份额变动、杠杆率、到期日等详细信息。

主要观点

分级基金市场表现：
- A端隐含收益率大多上涨，其中申万收益 $8.22%$、国泰房地产A $6.90%$、富国创业板A $6.92%$、银华金瑞 $6.76%$、银华稳进 $6.66%$、鹏华资源A $6.43%$、信诚500A $6.53%$。
- B端价格弹性中，鹏华资源B $3.51%$、银华鑫瑞 $2.98%$、银华锐进 $2.81%$、信诚500B $2.32%$。
- 银华鑫瑞净值为0.296元，逼近不定期折算点0.25元，投资者需注意折算风险。
- 若A股资源指数下跌 $4.49%$，鹏华资源B将触及折算点，购入鹏华资源A折算时可获得约 $6.80%$ 的收益；若内地资源指数下跌 $4.84%$，购入银华金瑞可获得约 $3.84%$ 的收益。
ETP指数变动：
- 上个交易日，中国ETP综合指数点位为835.60，较前一交易日下跌 $1.64%$。
- 中低风险ETP指数点位为1185.89，较前一交易日下跌 $0.19%$。
- 权益杠杆性ETP指数点位为459.83，较前一交易日下跌 $3.05%$。
基金成交情况：
- ETF基金市场成交金额前十名中，华夏上证50ETF成交额最高，为724.88百万元，日涨跌幅为-2.53%。
- LOF基金市场成交金额前十名中，易方达岁丰添利成交额最高，为3,631.29万元，日涨跌幅为-0.10%。
基金类型分类：
- 包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金。
- 分级基金分为A类和B类，A类份额定期打开申赎，B类份额有固定到期日。

关键信息

分级基金市场统计情况

股票半封闭式：
- 国投瑞银瑞福优先：单位净值1.02元，日涨跌幅-0.20%，隐含收益率6.00%，下一到期日2014-2-18。
- 国投瑞银瑞福进取：单位净值0.83元，日涨跌幅2.22%，隐含收益率1%，下一到期日2014-2-18。
股票型开放式：
- 银华稳进：单位净值1.052元，日涨跌幅-0.31%，隐含收益率6.66%，投资范围深证100P。
- 银华锐进：单位净值0.420元，日涨跌幅3.50%，隐含收益率1%，投资范围深证成指。
- 信诚中证500A：单位净值1.047元，日涨跌幅-1.00%，隐含收益率6.53%，投资范围中证500。
- 信诚中证500B：单位净值0.492元，日涨跌幅2.42%，隐含收益率2.32%，投资范围中证500。
- 申万菱信深成收益：单位净值1.007元，日涨跌幅-1.39%，隐含收益率8.22%，投资范围深证成指。
- 申万菱信深成进取：单位净值0.096元，日涨跌幅-2.76%，隐含收益率1%，投资范围深证成指。
- 富国创业板A：单位净值1.011元，日涨跌幅-0.21%，隐含收益率6.92%，投资范围创业板指。
- 富国创业板B：单位净值0.803元，日涨跌幅-3.94%，隐含收益率2.18%，投资范围创业板指。
- 国泰国证医药卫生A：单位净值1.015元，日涨跌幅-0.42%，隐含收益率6.88%，投资范围国证医药。
- 国泰国证医药卫生B：单位净值0.921元，日涨跌幅2.10%，隐含收益率2.29%，投资范围国证医药。
- 国泰国证房地产A：单位净值1.054元，日涨跌幅-0.46%，隐含收益率6.90%，投资范围国证地产。
- 国泰国证房地产B：单位净值0.832元，日涨跌幅2.27%，隐含收益率2.28%，投资范围国证地产。
- 银华金利：单位净值1.056元，日涨跌幅0.09%，隐含收益率6.19%，投资范围等权90。
- 银华鑫利：单位净值0.878元，日涨跌幅2.20%，隐含收益率2.26%，投资范围等权90。
- 国联安双禧A中证100：单位净值1.038元，日涨跌幅-0.20%，隐含收益率6.39%，投资范围中证100。
- 国联安双禧B中证100：单位净值0.825元，日涨跌幅1.84%，隐含收益率1.77%，投资范围中证100。
- 银华金瑞：单位净值1.056元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.76%，投资范围内地资源。
- 银华鑫瑞：单位净值0.296元，日涨跌幅3.38%，隐含收益率2.98%，投资范围内地资源。
- 信诚沪深300A：单位净值1.047元，日涨跌幅-0.42%，隐含收益率6.64%，投资范围沪深300。
- 信诚沪深300B：单位净值0.705元，日涨跌幅2.49%，隐含收益率2.19%，投资范围沪深300。
- 鹏华资源A：单位净值1.052元，日涨跌幅0.61%，隐含收益率6.43%，投资范围A股资源。
- 鹏华资源B：单位净值0.308元，日涨跌幅4.42%，隐含收益率3.51%，投资范围A股资源。
- 广发深证100A：单位净值1.057元，日涨跌幅-0.49%，隐含收益率6.80%，投资范围深证100P。
- 广发深证100B：单位净值0.615元，日涨跌幅2.72%，隐含收益率2.35%，投资范围深证100P。
- 信诚中证800医药A：单位净值1.015元，日涨跌幅-0.42%，隐含收益率6.68%，投资范围中证800医药。
- 信诚中证800医药B：单位净值0.899元，日涨跌幅2.13%，隐含收益率2.06%，投资范围中证800医药。
- 泰达稳健：单位净值1.056元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.89%，投资范围中证500。
- 泰达进取：单位净值0.994元，日涨跌幅1.71%，隐含收益率1.86%，投资范围中证500。
- 工银瑞信中证500A：单位净值1.056元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.38%，投资范围中证500。
- 工银瑞信中证500B：单位净值0.915元，日涨跌幅1.77%，隐含收益率1.77%，投资范围中证500。
- 金鹰中证500A：单位净值1.057元，日涨跌幅8.27%，隐含收益率6.23%，投资范围中证500。
- 金鹰中证500B：单位净值0.946元，日涨跌幅2.12%，隐含收益率1.24%，投资范围中证500。
- 中欧盛世成长A：单位净值1.106元，日涨跌幅0.28%，隐含收益率6.72%，投资范围灵活配置。
- 中欧盛世成长B：单位净值1.496元，日涨跌幅1.74%，隐含收益率1.72%，投资范围灵活配置。
- 泰信基本面400A：单位净值1.056元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.62%，投资范围基本400。
- 泰信基本面400B：单位净值1.106元，日涨跌幅1.95%，隐含收益率1.55%，投资范围基本400。
- 诺安稳健：单位净值1.056元，日涨跌幅1.37%，隐含收益率6.57%，投资范围沪深300。
- 诺安进取：单位净值0.920元，日涨跌幅2.54%，隐含收益率1.34%，投资范围沪深300。
- 诺德双翼A：单位净值1.01元，日涨跌幅-0.19%，隐含收益率3.90%，投资范围深证300P。
- 诺德双翼B：单位净值1.13元，日涨跌幅1.62%，隐含收益率1.60%，投资范围深证300P。
- 万家中证创业成长A：单位净值1.057元，日涨跌幅-0.93%，隐含收益率6.47%，投资范围创业成长。
- 万家中证创业成长B：单位净值1.168元，日涨跌幅1.90%，隐含收益率1.89%，投资范围创业成长。
- 工银瑞信深证100A：单位净值1.024元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.29%，投资范围深圳100。
- 工银瑞信深证100B：单位净值0.892元，日涨跌幅-1.27%，隐含收益率2.15%，投资范围深圳100。
- 建信央视财经50A：单位净值1.048元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率6.30%，投资范围央视50。
- 建信央视财经50B：单位净值0.919元，日涨跌幅-4.39%，隐含收益率2.72%，投资范围央视50。
- 银河沪深300成长A：单位净值1.041元，日涨跌幅0.20%，隐含收益率6.71%，投资范围沪深300成长。
- 银河沪深300成长B：单位净值0.875元，日涨跌幅2.19%，隐含收益率-0.14%，投资范围沪深300成长。
- 国金通用沪深300A：单位净值1.020元，日涨跌幅-0.98%，隐含收益率6.59%，投资范围沪深300。
- 国金通用沪深300B：单位净值1.059元，日涨跌幅1.96%，隐含收益率2.13%，投资范围沪深300。
- 信诚双盈分级A：单位净值1.00元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.50%，投资范围基本400。
- 信诚双盈分级B：单位净值1.42元，日涨跌幅2.05%，隐含收益率1.39%，投资范围基本400。
- 信达澳银稳定增利A：单位净值1.00元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率3.90%，投资范围沪深300。
- 信达澳银稳定增利B：单位净值0.94元，日涨跌幅-4.39%，隐含收益率1.39%，投资范围沪深300。
- 国联安双佳信用A：单位净值1.02元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.20%，投资范围信用。
- 国联安双佳信用B：单位净值1.05元，日涨跌幅2.04%，隐含收益率1.38%，投资范围信用。
- 长盛同丰分级A：单位净值1.02元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.25%，投资范围灵活配置。
- 长盛同丰分级B：单位净值0.96元，日涨跌幅1.56%，隐含收益率1.83%，投资范围灵活配置。
- 中海惠裕纯债分级A：单位净值1.02元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.40%，投资范围纯债。
- 中海惠裕纯债分级B：单位净值0.97元，日涨跌幅2.12%，隐含收益率1.83%，投资范围纯债。
- 长信利众A：单位净值1.01元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.60%，投资范围灵活配置。
- 长信利众B：单位净值0.91元，日涨跌幅3.65%，隐含收益率1.83%，投资范围灵活配置。
- 中欧信用增利A：单位净值1.00元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.25%，投资范围信用。
- 中欧信用增利B：单位净值1.12元，日涨跌幅3.47%，隐含收益率3.83%，投资范围信用。
- 鹏华丰利A：单位净值1.00元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.40%，投资范围灵活配置。
- 鹏华丰利B：单位净值0.96元，日涨跌幅1.51%，隐含收益率1.83%，投资范围灵活配置。
- 安信宝利分级A：单位净值1.01元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.40%，投资范围灵活配置。
- 安信宝利分级B：单位净值0.99元，日涨跌幅2.32%，隐含收益率1.83%，投资范围灵活配置。
- 工银瑞信增利A：单位净值1.01元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.40%，投资范围灵活配置。
- 工银瑞信增利B：单位净值0.87元，日涨跌幅1.91%，隐含收益率1.83%，投资范围灵活配置。
- 招商双债增强A：单位净值1.01元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.30%，投资范围双债增强。
- 招商双债增强B：单位净值0.92元，日涨跌幅2.03%，隐含收益率1.83%，投资范围双债增强。
- 金鹰元盛分级A：单位净值1.00元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.50%，投资范围灵活配置。
- 金鹰元盛分级B：单位净值0.89元，日涨跌幅-0.73%，隐含收益率1.38%，投资范围灵活配置。
- 东吴鼎利A：单位净值1.00元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率4.21%，投资范围灵活配置。
- 东吴鼎利B：单位净值0.98元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率1.83%，投资范围灵活配置。
- 天弘同利分级A：单位净值1.01元，日涨跌幅-0.00%，隐含收益率3.90%，投资范围灵活配置。
- 天弘同利分级B：单位净值1.00元，日涨跌幅0.00%，隐含收益率2.06%，投资范围灵活配置。