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量化交易策略周报总结（2016年6月19日）

核心内容概述

本报告总结了2016年6月19日的量化交易策略周报，涵盖了多个策略在本周及历史表现的数据。报告重点分析了不同策略的收益率、成功率、最大回撤等关键指标，并提供了各策略在不同年度的表现情况。从整体来看，多数策略在本周表现盈利，其中模式匹配策略（如期权比率预测、MFHT、SLM等）表现尤为突出。

主要观点

1. 多数策略盈利：

   • 在本周交易中，多数策略实现了正收益，如SLM、MFHT、SMT、期权比率预测等。
   • 但部分策略如风格套利、随机区间突破、EMDT等表现亏损。

2. 模式匹配策略表现突出：

   • 期权比率预测策略本周收益率为1.33%，成功率60%，表现优于其他策略。
   • MFHT策略本周收益率为0.16%，成功率50%，历史表现优异，累积收益率达80.27%。
   • SLM策略本周收益率2.82%，成功率40%，历史表现也较为稳定。

3. 策略成功率与回撤差异显著：

   • 从成功率来看，MFHT策略表现最佳，历史成功率高达60.63%。
   • 期权比率预测策略在历史中表现稳定，成功率43.47%，但最大回撤较大，达-20.26%。
   • 随机区间突破策略成功率较低，仅为25%，且历史累积收益率为-6.81%。

4. 历史表现分化明显：

   • 部分策略如加强版EMDT、SMT、SLM等在长期表现上具有较高的累积收益率。
   • 风格套利策略虽然在本周表现亏损，但历史累积收益率为7.58%。
   • 随机区间突破策略在历史中表现最差，累积收益率为-6.81%。

关键信息汇总

本周交易表现（2016年6月19日）

年初以来表现（2016年1月1日至2016年6月19日）

期指上市以来表现（自2010年4月16日起）

策略表现分析

风格套利策略

• 本周表现：收益率为-0.25%，成功率60%，亏损2次，最大回撤-1.61%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易次数287次，累积收益率7.58%，成功率51.92%，最大回撤-19.15%。
• 年度表现：2015年收益率-2.55%，2016年收益率10.40%。

随机区间突破策略

• 本周表现：收益率为0.74%，成功率20%，亏损4次，最大回撤-0.36%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数670次，累积收益率45.36%，成功率34.78%，最大回撤-15.46%。
• 年度表现：2010年9.75%，2011年3.23%，2012年16.52%，2013年7.66%，2014年-0.89%，2015年10.75%，2016年-6.81%。

加强版EMDT策略

• 本周表现：收益率为-0.64%，成功率25%，亏损3次，最大回撤-0.88%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1035次，累积收益率466.98%，成功率45.31%，最大回撤-13.97%。
• 年度表现：2010年60.65%，2011年32.36%，2012年30.92%，2013年23.25%，2014年15.62%，2015年63.54%，2016年-12.61%。

EMDT策略

• 本周表现：收益率为-0.64%，成功率25%，亏损3次，最大回撤-0.88%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数852次，累积收益率354.31%，成功率42.72%，最大回撤-13.40%。
• 年度表现：2010年43.98%，2011年21.46%，2012年30.56%，2013年19.33%，2014年17.55%，2015年61.24%，2016年-12.03%。

SLM策略

• 本周表现：收益率为2.82%，成功率40%，亏损3次，最大回撤-1.70%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1475次，累积收益率233.01%，成功率32.14%，最大回撤-24.29%。
• 年度表现：2010年12.47%，2011年4.22%，2012年32.42%，2013年30.22%，2014年0.73%，2015年82.88%，2016年-13.36%。

MFHT策略

• 本周表现：收益率为0.16%，成功率50%，亏损3次，最大回撤-0.03%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数4745次，累积收益率80.27%，成功率60.63%，最大回撤-7.39%。
• 年度表现：2010年33.10%，2011年1.55%，2012年-2.11%，2013年14.26%，2014年-1.04%，2015年24.10%，2016年-2.92%。

SMT策略

• 本周表现：收益率为2.10%，成功率20%，亏损4次，最大回撤-0.81%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1473次，累积收益率298.89%，成功率29.19%，最大回撤-7.59%。
• 年度表现：2010年28.44%，2011年24.24%，2012年17.72%，2013年27.64%，2014年14.22%，2015年29.25%，2016年12.68%。

期权比率预测策略

• 本周表现：收益率为1.33%，成功率60%，亏损2次，最大回撤-1.34%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数329次，累积收益率100.07%，成功率43.47%，最大回撤-20.26%。
• 年度表现：2015年90.86%，2016年4.82%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据统计与建模，存在市场波动导致失效的风险。
• 投资者应结合自身风险偏好与市场情况，谨慎评估策略适用性。

联系方式

• 分析师：张超（S0260514070002）
  • 联系电话：020-87578291
  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
• 联系人：文巧钧
  • 联系电话：0755-88286935
  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn

图表索引

• 图1：风格套利策略历史表现（自2015年4月16日起）
• 图2：随机区间突破策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图3：加强版EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图4：EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图5：SLM策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图6：MFHT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图7：SMT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图8：期权比率预测策略历史表现（自2015年2月9日起）