20170611-广发证券-量化交易策略周报_趋势策略表现突出_模式匹配策略盈利_15页_828kb

量化交易策略周报总结（2017年6月11日）

核心内容概览

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，总结了2017年6月11日当周及年初以来各类策略的表现，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等策略。

主要观点与关键信息

一、本周策略表现

主要观点：

• 趋势策略表现突出：随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、价量模式匹配和期权比率预测策略本周均实现盈利。
• 模式匹配策略盈利显著：价量模式匹配和期权比率预测策略的收益率较高，分别为1.16%和2.71%，成功率也表现良好。
• 风格套利策略亏损：风格套利策略本周亏损，收益率为-0.78%，成功率仅为40%。
• SLM与SMT策略盈利有限：SLM和SMT策略虽然盈利，但收益率较低，且最大回撤较大。

二、年初以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT策略表现最差：年初以来，加强版EMDT策略累积收益率为-2.71%，表现不如其他策略。
• 期权比率预测策略表现最佳：期权比率预测策略累积收益率为7.04%，是所有策略中表现最好的。
• 价量模式匹配策略亏损严重：价量模式匹配策略累积收益率为-8.96%，最大回撤达到-10.69%。
• SMT策略表现一般：SMT策略累积收益率为-0.31%，表现较为平平。
• 随机区间突破策略亏损：随机区间突破策略累积收益率为-1.71%，表现不佳。

三、期指上市以来表现

主要观点：

• 加强版EMDT策略表现最佳：期指上市以来，加强版EMDT策略累积收益率高达456.66%，表现最突出。
• 价量模式匹配策略表现优异：价量模式匹配策略累积收益率为315.80%，表现也较为优秀。
• SMT策略表现稳定：SMT策略累积收益率为305.53%，表现较为稳定。
• 风格套利策略表现一般：风格套利策略累积收益率为16.64%，最大回撤为-19.15%。
• 期权比率预测策略表现较差：期权比率预测策略累积收益率为132.90%，最大回撤为-20.26%。

四、风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行统计、建模和测算，无法保证在未来的市场波动中保持相同表现。
• 市场不确定性可能导致策略失效，投资者需谨慎对待。

五、联系信息

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：0755-88286935

六、相关研究

七、免责声明

• 本报告仅发送给广发证券重点客户，不对外公开发布。
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