20150726-广发证券-量化交易策略周报_策略盈亏互现_风格套利持续盈利_13页_713kb
报告摘要
量化交易策略周报总结（2015年7月26日）
一、核心内容概述
本周报汇总了多个量化交易策略在2015年7月26日当周的表现，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT以及期权比率预测等策略。各策略在交易频率、收益率、成功率和最大回撤等方面表现各异，部分策略在本周实现了盈利，而另一些则出现亏损。
二、主要策略本周表现
1. 风格套利策略
- 交易次数：5
- 周收益率：2.62%
- 成功率：60.00%
- 最大回撤：-0.57%
- 本周盈亏：盈↑
交易明细：
- 2015/7/17：IC多仓亏损-0.36%，IH空仓未提供数据
- 2015/7/20：IC多仓盈利1.24%，IH空仓未提供数据
- 2015/7/21：IC多仓盈利0.82%，IH空仓未提供数据
- 2015/7/22：IC多仓盈利1.48%，IH空仓未提供数据
- 2015/7/23：IC多仓亏损-0.57%，IH空仓未提供数据
- 平均收益率：0.45%
2. 随机区间突破策略
- 交易次数：0
- 周收益率：0.00%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：0.00%
- 本周盈亏：平→
3. 加强版EMDT策略
- 交易次数：1
- 周收益率：-0.66%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-0.66%
- 本周盈亏：亏↓
4. EMDT策略
- 交易次数：1
- 周收益率：-0.66%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-0.66%
- 本周盈亏：亏↓
5. SLM策略
- 交易次数：5
- 周收益率：3.79%
- 成功率：20.00%
- 最大回撤：-1.46%
- 本周盈亏：盈↑
交易明细：
- 2015/7/17：多仓亏损-0.50%
- 2015/7/20：多仓亏损-0.51%
- 2015/7/21：空仓亏损-0.46%
- 2015/7/22：多仓盈利5.83%
- 2015/7/23：多仓亏损-0.47%
- 平均收益率：0.78%
6. MFHT策略
- 交易次数：3
- 周收益率：0.36%
- 成功率：33.33%
- 最大回撤：-0.28%
- 本周盈亏：盈↑
交易明细：
- 2015/7/21：空仓盈利0.64%
- 2015/7/23：空仓亏损-0.17%
- 2015/7/24：空仓亏损-0.11%
- 平均收益率：0.12%
7. SMT策略
- 交易次数：5
- 周收益率：-1.19%
- 成功率：0.00%
- 最大回撤：-1.19%
- 本周盈亏：亏↓
交易明细：
- 2015/7/20：多仓亏损-0.35%
- 2015/7/21：空仓亏损-0.24%
- 2015/7/22：多仓亏损-0.35%
- 2015/7/23：多仓亏损-0.15%
- 2015/7/24：多仓亏损-0.11%
- 平均收益率：-0.24%
8. 期权比率预测策略
- 交易次数：5
- 周收益率：-2.01%
- 成功率：40.00%
- 最大回撤：-4.12%
- 本周盈亏：亏↓
交易明细：
- 2015/7/17：多仓亏损-3.45%
- 2015/7/20：多仓盈利0.46%
- 2015/7/21：多仓亏损-0.62%
- 2015/7/22：多仓盈利6.03%
- 2015/7/23：多仓亏损-4.12%
- 平均收益率：-0.34%
三、关键信息与策略表现
1. 风格套利策略
- 本周表现：盈利，收益率为2.62%，成功率60.00%，最大回撤-0.57%。
- 历史表现：累计收益率19.49%，成功率55.07%，最大回撤-6.70%。
- 特点：表现稳定，具有较好的盈利能力和风险控制能力。
2. 随机区间突破策略
- 本周表现：无交易，收益率为0.00%。
- 历史表现：累计收益率55.29%，成功率35.96%，最大回撤-10.89%。
- 特点：交易频率较低，但历史表现优于多数策略。
3. 加强版EMDT策略
- 本周表现：亏损，收益率为-0.66%，成功率0.00%，最大回撤-0.66%。
- 历史表现：累计收益率373.99%，成功率47.12%，最大回撤-6.47%。
- 特点：历史表现极其优秀，但本周表现不佳。
4. EMDT策略
- 本周表现：亏损，收益率为-0.66%，成功率0.00%，最大回撤-0.66%。
- 历史表现：累计收益率285.18%，成功率44.58%，最大回撤-5.75%。
- 特点：历史收益高，但本周亏损严重。
5. SLM策略
- 本周表现：盈利，收益率为3.79%，成功率20.00%，最大回撤-1.46%。
- 历史表现：累计收益率230.73%，成功率33.46%，最大回撤-13.07%。
- 特点：盈利能力强，但风险控制较弱。
6. MFHT策略
- 本周表现：盈利，收益率为0.36%，成功率33.33%，最大回撤-0.28%。
- 历史表现：累计收益率62.44%，成功率61.10%，最大回撤-7.39%。
- 特点：成功率较高，历史表现稳定。
7. SMT策略
- 本周表现：亏损，收益率为-1.19%，成功率0.00%，最大回撤-1.19%。
- 历史表现：累计收益率222.99%，成功率29.62%，最大回撤-5.48%。
- 特点：历史收益较高，但本周亏损显著。
8. 期权比率预测策略
- 本周表现：亏损，收益率为-2.01%，成功率40.00%，最大回撤-4.12%。
- 历史表现：累计收益率21.89%，成功率55.86%，最大回撤-35.68%。
- 特点：成功率较高，但最大回撤较大，风险控制需加强。
四、总结
- 盈利策略：风格套利、SLM、MFHT策略在本周实现了盈利，其中风格套利和SLM策略表现较为突出。
- 亏损策略：加强版EMDT、EMDT、SMT、期权比率预测策略在本周均出现亏损，尤其是期权比率预测策略的最大回撤较大。
- 历史表现：加强版EMDT策略在历史表现上最为突出，累计收益率高达373.99%；而期权比率预测策略虽然成功率较高，但最大回撤较大，表明其风险控制能力较弱。
- 风险提示：所有策略均基于历史数据，存在市场波动导致失效的风险，投资者应结合自身情况审慎决策。
五、分析师与联系信息
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分析师：张超（S0260514070002）
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联系方式：
- 电话：020-87555888-8646
- 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
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联系人：文巧钧
- 电话：020-87555888-8400
- 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
六、免责声明
本报告由广发证券发展研究中心发布，仅发送给重点客户，不对外公开。报告内容仅供参考，不构成投资建议，广发证券不对因使用本报告而产生的损失承担责任。
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