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量化交易策略周报总结（2014年2月17日）

核心内容概述

本报告总结了2014年2月17日的量化交易策略周报，涵盖LPTT、收敛突变、日内波动极值、NTT、GFTD、MFHT、SMT七种策略的本周表现、今年以来表现及期指上市以来的长期表现。各策略在不同时间维度下的交易频率、收益率、成功率、最大回撤等关键指标均有详细展示。

主要观点

本周表现

• LPTT：交易1次，收益率-0.08%，成功率0%，最大回撤-0.08%，本周亏损。
• 收敛突变：交易2次，收益率-0.49%，成功率0%，最大回撤-0.49%，本周亏损。
• 日内波动极值：交易11次，收益率0.72%，成功率18.18%，最大回撤-1.92%，本周盈利。
• NTT：无交易，收益率0%，平仓，本周无盈亏。
• GFTD：交易18次，收益率-1.43%，成功率33.33%，最大回撤-1.67%，本周亏损。
• MFHT：无交易，收益率0%，平仓，本周无盈亏。
• SMT：交易5次，收益率-0.15%，成功率20%，最大回撤-0.33%，本周亏损。

今年以来表现

• LPTT：交易9次，累积收益率-2.03%，成功率0%，最大回撤-0.92%。
• 收敛突变：交易25次，累积收益率-3.63%，成功率20%，最大回撤-1.34%。
• 日内波动极值：交易28次，累积收益率-1.58%，成功率25%，最大回撤-0.67%。
• NTT：交易1次，累积收益率0%，成功率65.91%，最大回撤0%。
• GFTD：交易79次，累积收益率-1.20%，成功率39.24%，最大回撤-0.85%。
• MFHT：交易47次，累积收益率0.94%，成功率65.96%，最大回撤-0.32%。
• SMT：交易20次，累积收益率0.80%，成功率35%，最大回撤-0.42%。

期指上市以来表现

• LPTT：总交易444次，累积收益率20.14%，成功率32.43%，最大回撤-10.76%。
• 收敛突变：总交易659次，累积收益率84.51%，成功率28.22%，最大回撤-7.99%。
• 日内波动极值：总交易999次，累积收益率52.44%，成功率26.83%，最大回撤-13.79%。
• NTT：总交易44次，累积收益率14.51%，成功率65.91%，最大回撤-5.44%。
• GFTD：总交易2758次，累积收益率305.82%，成功率29.95%，最大回撤-32.10%。
• MFHT：总交易3653次，累积收益率51.56%，成功率61.54%，最大回撤-7.39%。
• SMT：总交易920次，累积收益率138.81%，成功率32.28%，最大回撤-5.48%。

关键信息

策略表现对比

• GFTD 是所有策略中表现最好的，期指上市以来累积收益率高达305.82%，但本周亏损。
• MFHT 在今年以来表现较为突出，累积收益率为0.94%，成功率65.96%。
• SMT 在期指上市以来累积收益率达138.81%，但本周亏损。
• NTT 本周无交易，但长期表现稳定，累积收益率14.51%，成功率65.91%。
• LPTT 和 收敛突变 本周和今年以来均表现不佳，亏损为主。
• 日内波动极值 本周盈利，但今年以来略有亏损。

交易频率与风险

• 多数策略交易频率较高，尤其是 GFTD 和 MFHT，分别有2758次和3653次交易。
• 日内波动极值 交易次数较多（999次），但成功率偏低（26.83%）。
• 收敛突变 和 LPTT 交易次数较少，但累积收益率较高，分别为84.51%和20.14%。
• 最大回撤 多为负值，表明策略在特定时间段内存在较大波动风险，其中 日内波动极值 最大回撤达-13.79%，GFTD 最大回撤达-32.10%。

策略背景

• LPTT：基于低阶多项式拟合的趋势交易策略。
• 收敛突变：基于波动收敛突变模式的趋势跟随策略。
• 日内波动极值：基于日内波动极值的股指期货趋势跟随系统。
• NTT：基于混沌理论的噪声趋势交易策略。
• GFTD：基于GFTD的期指日内程序化交易策略。
• MFHT：基于资金流向的MFT交易策略。
• SMT：基于相似性匹配的日内低频交易策略。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行建模和测算，无法保证在市场波动加剧时持续有效。
• 投资者应结合自身风险承受能力，审慎评估策略表现，不依赖报告内容作出决策。

联系方式

分析师

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