20260308-广发期货-量化策略周报_CTA策略累计收益稳步增长7.2_多因子策略累计收益增长3.93_21页_2mb

量化策略周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货有限公司研究所发布的量化策略周报，内容涵盖智能指标信号汇总、CTA策略跟踪表现及多因子策略跟踪表现。报告提供了当前市场各板块的技术指标分析、策略收益数据及持仓变动情况，旨在为投资者提供市场趋势判断和策略表现参考。

智能指标信号汇总

指标简介

• 智能指标是广发期货研究所开发的技术分析体系，已上线小添财APP策略商城。
• 以品种的加权（指数）数据为基础进行技术分析。

分析维度

• 趋势分析：基于均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等指标，判断市场趋势为看涨、看跌或震荡。
• 趋势星级：综合评分系统，范围为[-5, 5]，评分越高看涨趋势越强，评分越低看跌趋势越强，震荡行情不评分。
• 持仓量分析：分析短期平均持仓与长期平均持仓的变动情况，分为增加、平稳、减少。
• 成交量分析：分析短期与长期成交量的变动，分为活跃、平稳。

板块信号分析

股指板块

国债板块

贵金属板块

航运板块

有色黑色板块

有色板块

黑色板块

能源化工板块

农产品板块

豆油加权、菜籽油加权、生猪加权、豆粕加权、菜籽粕加权、苹果加权、红枣加权、原木加权等品种均显示看涨趋势，部分品种趋势星级较高。

CTA策略跟踪表现

策略简介

• 基于均线排列系统的趋势跟踪策略。
• 通过短、中、长多周期均线共振过滤噪音，捕捉确定性较强的趋势行情。
• 设计了中长、中短、短周期等多个子策略。

策略统计数据

子策略表现

• 中短趋势：本周盈利 7.49%
• 短趋势：本周亏损 0.29%
• 中长趋势：无交易

按交易品种表现

• 多晶硅：盈利 7.49%
• 塑料：盈利 0.08%
• 纸浆：亏损 0.11%
• 棉花：亏损 0.11%
• 豆一：亏损 0.05%
• 玻璃：亏损 0.1%

多因子策略跟踪表现

策略简介

• 基于多维度相关性构建的多因子策略。
• 使用皮尔逊相关系数计算席位净持仓与品种价格的相关性及波动率。
• 投资周期为中长期，平均单品种投资周期为1个月至1年。

策略统计数据

持仓变动

合计持仓

• 总持仓：16.7%
• 本周总收益：3.93%

关键信息总结

• CTA策略本周累计收益 7.2%，多晶硅贡献最大收益。
• 多因子策略本周累计收益 3.93%，PX平仓收益显著。
• 多数品种显示看涨趋势，尤其在能源化工和农产品板块表现突出。
• 趋势星级多数在 3-5 之间，显示市场存在较强上涨动力。
• 持仓量多为增加，成交量多为活跃，表明市场交易热度较高。
• 两个策略均投资全品种期货市场，风险控制和收益表现各有侧重。

免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，投资者据此操作，风险自担。