20260530-广发期货-量化策略月报_CTA策略累计收益37.87_本月收益9.25_；多因子策略累计收益17.02_本月亏损4.16_22页_2mb

量化策略月报总结

核心内容概述

本报告为广发期货有限公司于2026年5月30日发布的量化策略月报，包含CTA策略和多因子策略的表现分析。报告提供了各板块的智能指标信号汇总，以及CTA和多因子策略的详细跟踪数据。

主要观点

CTA策略表现

• 累计收益：37.87%
• 本月收益：9.25%
• 策略类型：基于均线排列系统的趋势跟踪策略
• 投资范围：期货市场全品种
• 策略结构：包含多个子策略，如中长、中短、短周期及多周期组合
• 持仓情况：截至月末持仓仓位为13.87%
• 策略统计数据：
  • 成立日期：2025-10-27
  • 胜率：43.75%
  • 盈亏比：2.33
  • 区间最大涨幅：39.42%
  • 最大回撤：9.96%
  • 最大涨幅回撤比：3.96

多因子策略表现

• 累计收益：17.02%
• 本月收益：-4.16%
• 策略类型：基于皮尔逊相关系数的多因子策略
• 投资周期：中长期
• 持仓情况：截至月末持仓仓位为27.48%
• 策略统计数据：
  • 成立日期：2026-02-02
  • 胜率：54.79%
  • 盈亏比：1.06
  • 区间最大涨幅：43.96%
  • 最大回撤：19.42%
  • 最大涨幅回撤比：2.26

关键信息

智能指标信号汇总

股指板块

• 50股指加权：看跌，趋势星级-3，持仓量增加，成交量平稳
• 300股指加权：看涨，趋势星级3，持仓量减少，成交量平稳
• 500股指加权：看涨，趋势星级2，持仓量增加，成交量活跃
• 1000股指加权：震荡，趋势星级未评分，持仓量增加，成交量活跃

国债板块

• 二年债加权：看涨，趋势星级4，持仓量减少，成交量活跃
• 五年债加权：看涨，趋势星级5，持仓量增加，成交量活跃
• 十年债加权：看涨，趋势星级5，持仓量增加，成交量活跃
• 三十年债加权：看涨，趋势星级5，持仓量增加，成交量活跃

贵金属板块

• 沪金加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 沪银加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量平稳

航运板块

• 集运欧线加权：看涨，趋势星级5，持仓量增加，成交量活跃

有色黑色板块

• 沪铜加权：看涨，趋势星级2，持仓量减少，成交量活跃
• 国际铜加权：看涨，趋势星级2，持仓量增加，成交量活跃
• 沪铝加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 氧化铝加权：看涨，趋势星级5，持仓量增加，成交量活跃
• 沪锌加权：看涨，趋势星级3，持仓量增加，成交量活跃
• 沪铅加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量活跃
• 沪锡加权：看涨，趋势星级4，持仓量增加，成交量活跃
• 沪镍加权：震荡，趋势星级未评分，持仓量减少，成交量活跃
• 工业硅加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量活跃
• 多晶硅加权：看跌，趋势星级-4，持仓量增加，成交量活跃
• 碳酸锂加权：看跌，趋势星级-4，持仓量增加，成交量活跃

能源化工板块

• 橡胶加权：看涨，趋势星级3，持仓量减少，成交量活跃
• 20号胶加权：看涨，趋势星级3，持仓量减少，成交量活跃
• BR橡胶加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• PVC加权：看跌，趋势星级-3，持仓量增加，成交量活跃
• 聚丙烯加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 塑料加权：看跌，趋势星级-4，持仓量增加，成交量活跃
• 乙二醇加权：看跌，趋势星级-4，持仓量减少，成交量活跃
• 苯乙烯加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 对二甲苯加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量活跃
• 烧碱加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 瓶片加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量活跃
• PTA加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量活跃
• 甲醇加权：看跌，趋势星级-4，持仓量减少，成交量活跃
• 短纤加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量活跃
• 纸浆加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 玻璃加权：震荡，趋势星级未评分，持仓量增加，成交量活跃
• 纯碱加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量平稳
• 尿素加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量活跃
• 原油加权：看跌，趋势星级-4，持仓量增加，成交量活跃
• 燃料油加权：看跌，趋势星级-4，持仓量减少，成交量活跃
• LU燃油加权：看跌，趋势星级-3，持仓量减少，成交量活跃
• 沥青加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量平稳
• 液化气加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃

农产品板块

• 玉米加权：看跌，趋势星级-5，持仓量增加，成交量活跃
• 淀粉加权：看跌，趋势星级-3，持仓量增加，成交量活跃
• 鸡蛋加权：看涨，趋势星级5，持仓量增加，成交量活跃
• 棉花加权：震荡，趋势星级未评分，持仓量增加，成交量活跃
• 白糖加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量平稳
• 花生加权：看跌，趋势星级-4，持仓量增加，成交量活跃
• 棕榈油加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量活跃
• 豆一加权：看跌，趋势星级-2，持仓量增加，成交量平稳
• 豆二加权：看跌，趋势星级-2，持仓量减少，成交量活跃

按子策略分析

• 多周期组合趋势：盈利6.27%
• 短趋势：盈利2.98%

按交易品种分析

• 盈利前三品种：
  • 白银：3.23%
  • SCFIS欧线：2.67%
  • 甲醇：1.14%
• 亏损前三品种：
  • 甲醇：-8.47%
  • 沥青：-0.86%
  • 不锈钢：-0.38%

重要提示

• 报告中所有观点仅供参考，不构成投资建议
• 投资者应自行判断并承担投资风险
• 报告信息来源于公开资料，广发期货对其准确性不作保证
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