20150215-广发证券-量化交易策略周报_辞旧迎新_年内CTA策略尚无亏损_12页_597kb

量化交易策略周报总结（2015年2月15日）

核心内容概览

本报告总结了2015年2月15日前一周及全年内多个量化交易策略的表现，同时提供了这些策略自2010年4月16日起的长期历史表现。整体来看，CTA（商品趋势交易策略）在年内尚未出现亏损，表现相对稳健。

主要观点

• CTA策略表现稳健：年内所有策略均未出现亏损，显示整体市场趋势对策略有利。
• 策略多样性：涵盖趋势交易、区间突破、相似性匹配、语言模型等不同类型的交易策略。
• 策略绩效差异：各策略在周表现和历史表现上存在显著差异，其中部分策略表现优于其他策略。
• 风险提示：所有策略均存在因市场波动而失效的风险，需谨慎对待。

关键信息汇总

一、本周表现

二、全年表现

三、历史市场表现（自2010年4月16日起）

策略详情

LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略）

• 本周表现：交易3次，亏损2次，盈利1次，总体收益率-0.39%，成功率33.33%，最大回撤-0.72%。
• 历史表现：总交易562次，累积收益率19.96%，成功率31.32%，最大回撤-10.76%。

随机区间突破交易策略

• 本周表现：无交易，收益率0.00%，成功率0.00%，最大回撤0.00%。
• 历史表现：总交易521次，累积收益率37.87%，成功率35.89%，最大回撤-9.78%。

加强版EMDT交易策略

• 本周表现：交易2次，盈利1次，亏损1次，总体收益率1.61%，成功率50.00%，最大回撤-0.01%。
• 历史表现：总交易809次，累积收益率299.56%，成功率48.21%，最大回撤-6.47%。

EMDT策略

• 本周表现：交易2次，盈利1次，亏损1次，总体收益率1.61%，成功率50.00%，最大回撤-0.01%。
• 历史表现：总交易663次，累积收益率212.23%，成功率45.03%，最大回撤-5.75%。

SLM策略

• 本周表现：交易5次，全部亏损，总体收益率-2.53%，成功率0.00%，最大回撤-2.53%。
• 历史表现：总交易1172次，累积收益率151.03%，成功率33.96%，最大回撤-13.07%。

MFHT策略

• 本周表现：交易19次，盈利10次，亏损9次，总体收益率-0.01%，成功率52.63%，最大回撤-0.87%。
• 历史表现：总交易4112次，累积收益率54.64%，成功率61.09%，最大回撤-7.39%。

SMT策略

• 本周表现：交易5次，盈利1次，亏损4次，总体收益率0.22%，成功率20.00%，最大回撤-0.29%。
• 历史表现：总交易1174次，累积收益率200.95%，成功率30.83%，最大回撤-5.48%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据，存在因市场波动而失效的风险。
• 投资决策应结合个人风险承受能力及市场情况，避免盲目依赖策略。

联系方式

• 地址：
  • 广州市：广州市天河北路183号大都会广场5楼
  • 深圳市：深圳市福田区金田路4018号安联大厦15楼A座03-04
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼
• 邮政编码：
  • 广州市：510075
  • 深圳市：518026
  • 北京市：100045
  • 上海市：200120
• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn
• 服务热线：020-87555888-8612

免责声明

本报告由广发证券发展研究中心发布，仅供重点客户参考，不对外公开。报告内容基于可靠来源，但不保证其准确性或完整性。使用本报告内容产生的损失，广发证券不承担责任。