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量化交易策略周报总结（2015年11月22日）

核心内容概述

本周报汇总了多个量化交易策略在2015年11月13日至19日的表现，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、MFHT、SMT以及期权比率预测策略。各策略在本周均出现亏损，但部分策略在长期表现上仍保持较高的收益率。

主要观点

• 策略表现：本周所有策略均呈现亏损，其中SLM策略亏损最严重（-2.18%），MFHT策略为唯一实现盈利的策略（+0.25%）。
• 成功率：多数策略本周成功率低于50%，MFHT策略表现最佳（100%成功率），而SLM策略本周无盈利（0%成功率）。
• 风险控制：部分策略的最大回撤较大，如期权比率预测（-20.26%）、风格套利（-15.91%）等，需关注其风险暴露程度。
• 长期表现：从全年及期指上市以来的表现看，加强版EMDT策略表现最优（503.94%累积收益率），其次是EMDT（365.33%）、SLM（315.80%）和期权比率预测（93.30%）。

关键信息汇总

一、本周表现概览

二、全年及期指上市以来表现

三、策略分析

1. 风格套利策略

• 本周表现：5次交易，亏损0.96%，成功率40%，最大回撤1.78%。
• 历史表现：自2015年4月16日起，总交易147次，累积收益率1.38%，最大回撤-15.91%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：5次交易，亏损0.28%，成功率40%，最大回撤1.25%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易569次，累积收益率51.07%，最大回撤-10.89%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：4次交易，亏损0.11%，成功率25%，最大回撤1.28%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易941次，累积收益率503.94%，最大回撤-6.92%。

4. EMDT策略

• 本周表现：4次交易，亏损0.11%，成功率25%，最大回撤1.28%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易766次，累积收益率365.33%，最大回撤-5.75%。

5. SLM策略

• 本周表现：5次交易，亏损2.18%，成功率0%，最大回撤2.18%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易1351次，累积收益率315.80%，最大回撤-13.07%。

6. MFHT策略

• 本周表现：2次交易，盈利0.25%，成功率100%，最大回撤0%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易4374次，累积收益率86.48%，最大回撤-7.39%。

7. SMT策略

• 本周表现：5次交易，亏损0.30%，成功率20%，最大回撤0.73%。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易1354次，累积收益率242.26%，最大回撤-7.59%。

8. 期权比率预测策略

• 本周表现：5次交易，亏损0.35%，成功率20%，最大回撤2.32%。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易189次，累积收益率93.30%，最大回撤-20.26%。

风险提示

• 所有策略基于历史数据建模和测算，市场波动可能影响策略表现。
• 请投资者注意策略在不同市场环境下的适用性，避免单一依赖历史数据进行决策。

联系信息

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8646

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：020-87555888-8400

投资评级说明

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