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量化交易策略周报总结（2016年10月9日）

核心内容概述

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，涵盖多种交易策略的本周表现及历史市场表现。报告指出，所有策略在本周均实现盈利，但各策略的表现差异较大。此外，还提供了各策略的分年度表现数据以及相关研究资料。报告最后包含风险提示、投资评级说明和免责声明。

一、本周表现概览

二、年初以来表现

三、期指上市以来表现

四、主要观点与关键信息

1. 价量模式匹配策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率0.15%，成功率60%，最大回撤-1.04%，本周盈利。
• 历史表现：自2011年1月1日起，总交易次数1353次，累积收益率370.16%，成功率47.89%，最大回撤-19.78%。
• 分年度表现：2011年36.04%，2012年20.56%，2013年48.54%，2014年8.27%，2015年59.97%，2016年11.43%。

2. 随机区间突破策略

• 本周表现：交易2次，总体收益率0.33%，成功率100%，最大回撤0.00%，本周盈利。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数735次，累积收益率42.10%，成功率34.15%，最大回撤-15.46%。
• 分年度表现：2010年9.75%，2011年3.23%，2012年16.52%，2013年7.66%，2014年-0.89%，2015年10.75%，2016年-8.90%。

3. 加强版EMDT策略

• 本周表现：交易4次，总体收益率1.17%，成功率75%，最大回撤-0.03%，本周盈利。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1079次，累积收益率466.04%，成功率45.32%，最大回撤-16.83%。
• 分年度表现：2010年60.65%，2011年32.36%，2012年30.92%，2013年23.25%，2014年15.62%，2015年63.54%，2016年-12.76%。

4. EMDT策略

• 本周表现：交易4次，总体收益率1.17%，成功率75%，最大回撤-0.03%，本周盈利。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数894次，累积收益率353.29%，成功率42.84%，最大回撤-16.54%。
• 分年度表现：2010年43.98%，2011年21.46%，2012年30.56%，2013年19.33%，2014年17.55%，2015年61.24%，2016年-12.23%。

5. SLM策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率2.76%，成功率100%，最大回撤0.00%，本周盈利。
• 历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数1548次，累积收益率243.12%，成功率32.88%，最大回撤-24.29%。
• 分年度表现：2010年12.47%，2011年4.22%，2012年32.42%，2013年30.22%，2014年0.73%，2015年82.88%，2016年-10.73%。

6. 期权比率预测策略

• 本周表现：交易5次，总体收益率0.15%，成功率60%，最大回撤-1.04%，本周盈利。
• 历史表现：自2015年2月9日起，总交易次数402次，累积收益率118.72%，成功率45.52%，最大回撤-20.26%。
• 分年度表现：2015年90.86%，2016年14.60%。

五、投资策略总结

• 价量模式匹配策略：在本周和年初以来表现稳健，且在期指上市以来取得了较高的累积收益率，为370.16%。
• SLM策略：本周表现尤为出色，实现了100%的成功率和2.76%的收益率。
• 加强版EMDT与EMDT策略：在期指上市以来表现突出，加强版EMDT累积收益率高达466.04%，而EMDT策略也达到了353.29%。
• 随机区间突破与SMT策略：虽然本周表现良好，但历史表现波动较大，最大回撤较高，需关注市场波动风险。

六、风险提示

• 所有策略均基于历史数据建模，市场波动可能导致策略失效。
• 投资决策应基于独立判断，本报告仅作参考，不构成买卖建议。

七、联系信息

分析师

• 张超
  • 职位：分析师
  • 联系方式：020-87578291
  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn

联系人

• 文巧钧
  • 职位：联系人
  • 联系方式：0755-88286935
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八、免责声明

• 本报告由广发证券股份有限公司发布，仅发送给重点客户，不对外公开。
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