20170109-广发证券-量化交易策略周报_CTA策略盈利_趋势策略表现突出_15页_687kb

报告摘要

本报告为广发证券发展研究中心发布的量化交易策略周报，分析了多个策略在本周及历史表现中的数据。主要包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测等策略的交易次数、收益率、成功率及最大回撤等关键指标。

从上述数据可以看出，本周表现中，加强版EMDT、EMDT、价量模式匹配、期权比率预测等策略表现较好，均为盈利状态；而风格套利和SLM策略本周亏损。

策略名称	交易次数	累积收益率	成功率	最大回撤
风格套利	4	-0.46%	50.00%	-0.49%
随机区间突破	4	0.40%	50.00%	-0.03%
加强版EMDT	4	0.97%	75.00%	-0.32%
EMDT	4	0.97%	75.00%	-0.32%
SLM	3	-0.26%	33.33%	-0.67%
价量模式匹配	4	0.31%	50.00%	-1.31%
SMT	4	0.02%	25.00%	-0.18%
期权比率预测	4	1.48%	50.00%	-0.69%

从年初以来的累积收益率来看，期权比率预测表现最佳，达到1.48%；加强版EMDT和EMDT也表现良好，分别为0.97%。而SLM则表现最差，为-0.26%。

策略名称	交易次数	累积收益率	成功率	最大回撤
风格套利	424	10.23%	54.25%	-19.15%
随机区间突破	753	39.54%	33.73%	-15.46%
加强版EMDT	1116	477.69%	45.70%	-16.83%
EMDT	925	365.12%	43.46%	-16.54%
SLM	1611	241.07%	33.21%	-24.29%
价量模式匹配	1416	358.14%	47.95%	-19.78%
SMT	1610	306.87%	29.13%	-7.59%
期权比率预测	466	120.82%	45.71%	-20.26%

从期指上市以来的累积收益率来看，加强版EMDT表现最为突出，达到477.69%；价量模式匹配和SLM策略也表现较好，分别为358.14%和241.07%。然而，所有策略均面临一定的最大回撤风险，其中SLM的最大回撤最高，为-24.29%。

本周表现：4次交易，收益率为0.40%，成功率50%，最大回撤-0.03%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为753次，累积收益率为39.54%，成功率33.73%，最大回撤-15.46%。
年度表现：2010年为9.75%，2011年为3.23%，2012年为16.52%，2013年为7.66%，2014年为-0.89%，2015年为10.75%，2016年为-10.89%，2017年为0.40%。

本周表现：4次交易，收益率为0.97%，成功率75%，最大回撤-0.32%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为1116次，累积收益率为477.69%，成功率45.70%，最大回撤-16.83%。
年度表现：2010年为60.65%，2011年为32.36%，2012年为30.92%，2013年为23.25%，2014年为15.62%，2015年为63.54%，2016年为-11.81%，2017年为0.97%。

本周表现：4次交易，收益率为0.97%，成功率75%，最大回撤-0.32%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为925次，累积收益率为365.12%，成功率43.46%，最大回撤-16.54%。
年度表现：2010年为43.98%，2011年为21.46%，2012年为30.56%，2013年为19.33%，2014年为17.55%，2015年为61.24%，2016年为-10.80%，2017年为0.97%。

本周表现：3次交易，收益率为-0.26%，成功率33.33%，最大回撤-0.67%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为1611次，累积收益率为241.07%，成功率33.21%，最大回撤-24.29%。
年度表现：2010年为12.47%，2011年为4.22%，2012年为32.42%，2013年为30.22%，2014年为0.73%，2015年为82.88%，2016年为-11.03%，2017年为-0.26%。

本周表现：4次交易，收益率为0.31%，成功率50%，最大回撤-1.31%。
历史表现：自2011年1月1日起，总交易次数为1416次，累积收益率为358.14%，成功率47.95%，最大回撤-19.78%。
年度表现：2011年为36.04%，2012年为20.56%，2013年为48.54%，2014年为8.27%，2015年为59.97%，2016年为8.24%，2017年为0.31%。

本周表现：4次交易，收益率为0.02%，成功率25%，最大回撤-0.18%。
历史表现：自2010年4月16日起，总交易次数为1610次，累积收益率为306.87%，成功率29.13%，最大回撤-7.59%。
年度表现：2010年为28.44%，2011年为24.24%，2012年为17.72%，2013年为27.64%，2014年为14.22%，2015年为29.25%，2016年为14.91%，2017年为0.02%。