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量化交易策略周报总结（2018年5月6日）

核心内容概述

本报告总结了2018年5月6日的量化交易策略周表现，并提供了各策略自2010年以来的历史表现数据。报告涵盖以下七种策略：风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测。各策略在本周和长期表现存在差异，部分策略表现较好，部分策略则面临亏损。

主要观点

• 市场环境：本周指数窄幅震荡，各策略表现分化，部分策略出现亏损，部分实现盈利。
• 策略表现：
  • 风格套利：本周亏损，收益率为-0.51%，成功率低。
  • 随机区间突破：本周无交易，表现平。
  • 加强版EMDT：本周无交易，表现平。
  • EMDT：本周无交易，表现平。
  • SLM：本周亏损，收益率为-0.56%，成功率较低。
  • 价量模式匹配：本周亏损，收益率为-2.69%，成功率极低。
  • SMT：本周盈利，收益率为0.48%，成功率一般。
  • 期权比率预测：本周盈利，收益率为0.40%，成功率较高。
• 长期表现：
  • 多数策略在长期表现中显示较强的累积收益能力，但最大回撤也较大，表明风险较高。
  • 加强版EMDT长期表现最佳，累积收益率达451.69%，但最大回撤也较高。
  • 期权比率预测和SMT表现较为稳健，长期累积收益率分别达177.91%和320.01%。
  • 价量模式匹配和SLM表现相对波动，收益和回撤均较大。

关键信息汇总

一、风格套利策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-0.51%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-0.81%
  • 本周盈亏：亏↓
• 历史表现（自2015年4月16日起）：
  • 总交易次数：744
  • 累积收益率：11.41%
  • 成功率：51.75%
  • 最大回撤：-19.15%

二、随机区间突破交易策略

• 本周表现：
  • 交易次数：0
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%
  • 本周盈亏：平→
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：918
  • 累积收益率：36.73%
  • 成功率：33.55%
  • 最大回撤：-15.46%

三、加强版EMDT交易策略

• 本周表现：
  • 交易次数：0
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%
  • 本周盈亏：平→
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1335
  • 累积收益率：451.69%
  • 成功率：45.24%
  • 最大回撤：-16.83%

四、EMDT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：0
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：0.00%
  • 本周盈亏：平→
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1124
  • 累积收益率：355.00%
  • 成功率：43.42%
  • 最大回撤：-16.54%

五、SLM策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-0.56%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-0.88%
  • 本周盈亏：亏↓
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1931
  • 累积收益率：293.30%
  • 成功率：34.85%
  • 最大回撤：-24.29%

六、价量模式匹配策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：-2.69%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：-2.69%
  • 本周盈亏：亏↓
• 历史表现（自2011年1月1日起）：
  • 总交易次数：1727
  • 累积收益率：281.95%
  • 成功率：47.48%
  • 最大回撤：-19.78%

七、SMT策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：0.48%
  • 成功率：33.33%
  • 最大回撤：-0.24%
  • 本周盈亏：盈↑
• 历史表现（自2010年4月16日起）：
  • 总交易次数：1930
  • 累积收益率：320.01%
  • 成功率：29.27%
  • 最大回撤：-7.72%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：
  • 交易次数：3
  • 周收益率：0.40%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-0.62%
  • 本周盈亏：盈↑
• 历史表现（自2015年2月9日起）：
  • 总交易次数：786
  • 累积收益率：177.91%
  • 成功率：48.60%
  • 最大回撤：-20.26%

风险提示

• 所有策略基于历史数据建模和测算，存在因市场波动导致失效的风险。
• 投资者应根据自身风险承受能力和市场判断独立决策，不应完全依赖本报告内容。

联系方式

• 分析师：
  • 文巧钧：S0260517070001，电话：0755-88286935，邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 张超：S0260514070002，电话：020-87578291，邮箱：zhangchao@gf.com.cn
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  • 上海市：上海浦东新区世纪大道8号国金中心一期16层，邮政编码：200120

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