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量化基金周报总结

公募量化基金表现

本周公募量化基金整体表现分化：

• 指数增强基金：沪深300指数增强基金超额收益中位数为0.18%，表现较好；中证500指数增强基金超额收益中位数为-0.14%；中证1000指数增强基金超额收益中位数为-0.08%。其它指数增强基金收益中位数为0.002%，绝对收益类型基金收益中位数为0.15%，主动量化基金收益中位数为0.00%。
• 其他量化基金：统计数据包括数量、中位数和分位数，但以指数增强和绝对收益为主。

其他策略基金表现

本周其他策略基金表现各异：

• 定增主题基金：收益中位数为0.23%。
• 提取业绩报酬基金：收益中位数为-0.005%。
• 行业主题轮动基金：收益中位数为0.007%。
• 多因子类型基金：收益中位数为-0.007%。
• 大数据驱动基金：收益中位数为-0.022%。
• 各基金的盈亏分布显示高收益与亏损并存。

私募量化基金表现

本周私募量化基金表现优于公募：

• 沪深300指数增强基金超额收益中位数为0.32%，而公募为0.22%。
• 中证500指数增强基金超额收益中位数为0.55%，公募为0.35%。
• 中证1000指数增强基金超额收益中位数为0.71%，公募为0.45%。
• 私募基金数量较多，单家管理人收益差异大。

风险提示

报告结论基于历史数据和统计规律，但市场受即时政策影响，风险较高，超额收益可能无法准确预测。投资者需谨慎参考，注意非统计因素。