20130806-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20130806）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）是可以在证券交易所挂牌交易的基金产品，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金和分级基金等。本报告总结了2013年8月5日ETP市场的整体表现、ETF和LOF基金的成交情况以及分级基金的市场动态。

主要观点

ETF基金表现：ETF基金整体表现较为稳定，其中部分基金收盘价出现折价，而部分基金则表现出较高的涨幅。例如，国泰上证5年期ETF收盘价微跌，而易方达创业板ETF涨幅较大。
LOF基金表现：LOF基金市场成交金额前十名中，大部分基金出现折价，但部分基金如大成优选、华夏行业精选等表现相对较好，日涨跌幅为正。
分级基金表现：
- A端：多数A类份额出现折价，隐含收益率多数下跌，如申万菱信深成收益A的隐含收益率为8.07%，银华稳进A为6.46%。
- B端：B类份额价格弹性较大，部分基金如鹏华资源B涨幅达4.26%，银华鑫瑞B涨幅为3.14%。
- 福瑞优先：今日开放申购赎回，年化收益率为6%，具有较高的竞争力，A端投资者可申购，预计瑞福进取的杠杆率变动风险较小。

关键信息

ETP指数表现

中国ETP综合指数点位为837.24，较前一交易日上涨1.10%。
中低风险ETP指数点位为1207.51，上涨0.21%。
权益杠杆型ETP指数点位为465.20，上涨1.76%。

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
国泰上证5年期ETF	99.280	-0.13	0.00	821.39	0.13	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.327	0.03	1.44	524.89	66.02	0.00
华夏上证50ETF	1.603	-0.06	1.07	456.42	127.57	0.00
易方达深证100ETF	0.561	-0.09	1.26	323.53	259.27	1.70
易方达创业板ETF	1.193	0.30	2.05	245.95	9.77	1.52
华夏中小板ETF	2.326	0.04	2.24	240.22	13.72	0.00
华宝兴业现金添益	100.020	--	-0.03	189.60	21.00	0.00
华夏上证医药卫生ETF	1.121	-0.13	2.37	107.64	5.07	0.00
华安上证180ETF	0.502	-0.20	1.01	84.47	250.55	0.00
嘉实沪深300ETF	2.323	-0.10	1.40	83.93	129.14	-0.05

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
大成优选	160916.OF	1.092	-1.00	1.02	148.89	18.46	9.56
中银中国精选	163801.OF	1.408	-0.87	0.57	71.86	27.44	0.48
华夏行业精选	160314.OF	0.970	-0.72	1.04	66.62	74.10	4.72
兴全绿色投资	163409.OF	1.136	-0.96	1.52	62.46	12.07	0.76
鹏华价值优势	160607.OF	0.715	-0.69	0.85	56.29	107.27	4.69
富国天惠精选成长	161005.OF	1.491	-1.21	2.12	54.19	24.45	0.56
嘉实恒生中国企业	160717.OF	0.677	-1.20	-0.88	43.12	1.13	0.37
泰达宏利效率优选	162207.OF	0.888	-1.01	1.37	38.93	38.93	2.05
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.813	-0.97	1.12	39.45	106.62	3.23
博时主题行业	160505.OF	1.579	-1.25	0.77	37.58	62.29	2.63

分级基金市场统计情况

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	杠杆率	隐含收益率（%）	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.03	--	--	--	--	6.00%	1	7,635	2013-8-4
国投瑞银瑞福进取	0.88	0.743	-15.86	2.16	--	--	1	11,349	中证100
银华稳进	1.04	0.964	-6.86	0.42	--	6.46%	1	10,363	深证100P
银华锐进	0.47	0.527	13.33	3.23	2.93	6.28%	1	38,275	深证100P
信诚中证500A	1.03	1.012	-1.75	0.20	--	6.30%	4	3,981	中证500
信诚中证500B	0.50	0.497	0.40	3.97	2.48	6.35%	6	11,349	中证500
银华金利	1.04	1.073	3.37	0.09	--	6.28%	1	129	等权90
银华鑫利	0.90	0.847	-6.10	1.80	2.15	2.41%	1	1,629	中证100
国联安双禧A中证100	1.02	0.999	-2.06	0.00	--	6.25%	4	688	中证100
国联安双禧B中证100	0.84	0.842	0.48	1.81	1.86	6.25%	6	1,908	中证100
银华金瑞	1.04	1.006	-3.08	-0.10	--	6.71%	4	2,259	内地资源
银华鑫瑞	0.34	0.361	6.18	3.04	2.29	6.30%	6	10,900	内地资源
信诚沪深300A	1.03	0.975	-5.43	1.67	--	6.30%	1	488	沪深300
信诚沪深300B	0.70	0.758	7.82	2.43	2.29	6.30%	6	591	沪深300
广发深证100A	1.04	1.012	-2.56	0.20	--	6.67%	1	30	深证100P
广发深证100B	0.67	0.675	0.93	1.96	2.68	6.67%	1	11	深证100P
鹏华资源A	1.04	0.969	-6.47	0.00	--	6.42%	1	3,068	A股资源
鹏华资源B	0.38	0.441	14.84	4.26	3.33	6.42%	1	7,794	A股资源
泰达稳健	1.04	1.075	3.55	-2.09	--	6.27%	4	1	中证500
泰达进取	1.01	0.961	-4.39	0.10	1.87	6.30%	6	6	中证500
工银瑞信中证500A	1.04	1.070	3.07	0.00	--	6.30%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	0.93	0.885	-4.78	3.51	1.96	6.30%	6	13	中证500
金鹰中证500A	1.04	1.014	-2.37	0.00	--	6.66%	1	57	中证500
金鹰中证500B	0.97	0.978	0.51	1.77	2.16	6.66%	1	83	中证500
长盛同瑞A	1.04	1.020	-1.83	0.89	--	6.62%	4	10	中证200
长盛同瑞B	0.98	0.950	-2.66	1.28	1.96	6.62%	6	2	中证200
长城久兆稳健	1.03	1.025	-0.49	0.00	--	5.83%	4	3	中证200
长城久兆积极	0.97	0.951	-1.96	3.59	1.86	5.83%	6	7	中证200
华安沪深300A	1.04	1.017	-2.12	0.00	--	6.64%	1	3	沪深300
华安沪深300B	0.84	0.841	0.72	-0.24	2.32	6.64%	1	12	沪深300
浙商稳健	1.04	0.952	-8.11	0.11	--	6.54%	1	0	沪深300
浙商进取	0.70	0.760	9.20	1.74	2.41	6.54%	1	5	沪深300
泰信基本面400A	1.04	1.015	-2.22	0.00	--	6.65%	1	0	基本400
泰信基本面400B	1.09	1.100	0.73	-1.52	2.00	6.65%	1	3	基本400
诺安稳健	1.04	1.023	-1.45	0.59	--	6.60%	4	30	创业成长
诺安进取	1.15	1.134	-0.96	1.89	1.71	6.60%	6	142	创业成长
诺德深证300A	1.04	0.951	-8.12	-0.11	--	6.55%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.09	1.082	-0.64	0.93	2.38	6.55%	1	5	深证300P
万家中证创业成长A	1.04	1.034	-0.44	1.08	--	6.53%	1	2	创业成长
万家中证创业成长B	1.29	1.290	0.08	0.94	1.82	6.53%	1	38	创业成长
工银瑞信深证100A	1.01	1.005	-0.12	-1.28	--	6.82%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	0.96	0.868	-9.13	-0.46	2.77	6.82%	1	35	深证100P
国泰房地产A	1.04	1.05	1.45	-0.10	--	6.92%	1	562	房地产指数
国泰房地产B	1.03	1.02	-0.68	3.03	1.98	6.92%	1	6,156	房地产指数
建信央视50A	1.03	1.201	16.95	0.33	--	6.39%	1	73	央视50
建信央视50B	0.96	0.761	-20.41	2.28	2.74	6.39%	1	616	央视50
银河沪深300成长A	1.02	1.019	-0.39	0.20	--	6.57%	1	5	沪深300
银河沪深300成长	0.98	0.958	-2.34	1.05	2.04	6.57%	1	1	沪深300
南方新兴消费收益	1.03	0.998	-2.63	0.71	--	6.37%	1	27	灵活配置
南方新兴消费进取	1.19	1.185	0.00	2.78	1.98	6.37%	1	42	灵活配置
建信稳健	1.04	1.030	-0.87	1.28	--	6.55%	4	13	灵活配置
建信进取	0.99	0.960	-2.64	2.35	1.91	6.55%	6	14	灵活配置
银华瑞吉	1.04	1.145	9.99	-3.29	--	6.34%	1	2	灵活配置
银华瑞祥	1.19	1.116	-5.98	1.22	1.50	6.34%	4	6	灵活配置
国投瑞银瑞和小康	0.98	0.914	-7.11	0.88	--	--	1	34	沪深300
国投瑞银瑞和远见	0.98	1.030	4.67	1.08	--	--	1	9	沪深300
兴全合润分级A	1.00	0.984	-1.60	1.44	--	--	4	20	灵活配置
兴全合润分级B	1.13	1.120	-0.64	1.59	--	--	6	37	灵活配置
长盛同庆中证800A	1.01	1.025	1.08	0.10	--	5.89%	4	170	中证800
长盛同庆中证800B	1.01	0.792	-2.46	2.33	1.96	5.89%	6	271	中证800
申万菱信中小板A	1.02	1.021	0.49	-0.29	--	6.33%	1	78	中证中小板指数
申万菱信中小板B	1.01	1.000	-0.77	4.38	2.04	6.33%	1	4,851	中证中小板指数
招商大宗商品A	1.04	1.023	-1.54	0.29	--	6.96%	1	16	大宗商品
招商大宗商品B	1.00	0.519	0.78	3.18	3.11	6.96%	1	734	大宗商品
国联安中小板A	1.02	1.028	0.39	-0.87	--	6.22%	1	104	中证中小板综合指数
国联安中小板B	0.97	0.935	-3.61	3.66	2.30	6.22%	1	139	中证中小板综合指数
长盛同辉深100等权A	1.06	1.130	6.30	0.89	--	5.13%	1	4	深证100等权
长盛同辉深100等权B	1.04	0.957	-8.07	1.81	2.29	5.13%	1	42	深证100等权
易方达中小板A	1.06	1.141	7.55	0.53	--	5.43%	1	80	中证中小板指数
易方达中小板B	1.25	1.148	-8.17	2.96	2.11	5.43%	1	252	中证中小板指数
华商中证500A	1.06	1.054	-0.28	-0.09	--	6.20%	4	1	中证500
华商中证500B	1.07	1.057	-1.03	1.34	1.74	6.20%	6	2	中证500
中欧盛世成长A	1.09	1.143	5.06	0.00	--	2.74%	1	0	灵活配置
中欧盛世成长B	1.50	1.410	-6.25	1.72	1.98	2.74%	1	24	灵活配置

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	隐含收益率（%）	约定收益率（%）	约定收益率计算方法及调整依据	到期日/下一个开放日
富国汇利分级A	1.112	1.104	-0.72	-0.18	12.41%	3.87%	不调整	2013-09-08
大成景丰分级A	1.113	1.103	-0.90	0.00	8.63%	4.03%	不调整	2013-10-15
招商中证大宗商品A	1.039	1.023	-1.54	0.00	6.96%	6.50%	一年定期+3.5%，每年1月1日调整	2017-06-28
海富通稳进增利A	1.099	1.079	-1.82	-0.19	6.52%	5.15%	三年期定存+0.5%，每季度初的第一个自然日调整	2014-09-01
申万菱信中小板A	1.016	1.021	-0.49	0.00	6.33%	6.50%	一年定期+3.5%，每运作周年调整	2017-05-08
德邦企债分级A	1.012	0.977	-1.84	-0.19	6.24%	4.20%	一年定存+1.2%，每运作周年调整	2015-04-
长信利鑫分级A	1.01	--	--	--	4.10%	2.07%	不调整	2013-12-21
长信利鑫分级B	1.24	1.142	-7.54	-0.26	2.68%	1	--	2013-12-21
富国天盈分级A	1.01	--	--	--	4.20%	1.51%	不调整	2013-11-23
富国天盈分级B	1.35	1.335	-1.04	0.38	2.13%	1	--	2013-11-23
万家添利分级A	1.10	--	--	--	4.10%	2.06%	不调整	2013-12-2
万家添利分级B	1.29	1.263	-2.18	-0.32	2.76%	1	--	2013-12-2
鹏华丰泽分级A	1.01	--	--	--	4.05%	1.23%	不调整	2013-12-7
鹏华丰泽分级B	1.24	1.153	-7.02	-0.09	1.99%	1	--	2013-12-7
天弘丰利分级A	1.01	--	--	--	4.05%	2.07%	不调整	2013-11-22
天弘