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ETP数据日报（2013年10月25日）总结

核心内容

ETP（交易所交易产品）是指可在证券交易所挂牌交易的基金产品，包括封闭式基金、ETF、LOF以及分级基金。本报告总结了2013年10月24日的市场数据，涵盖了ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等主要类别。

主要观点

• 市场整体表现：上个交易日，中国ETP综合指数点位为872.42，较前一交易日下跌0.70%。中低风险ETP指数上涨0.10%，而权益杠杆性ETP指数下跌1.03%。
• 分级基金表现：多数股票分级B端价格下跌，但部分B端产品价格弹性较高。A端隐含收益率普遍上涨，其中申万收益、国泰国证医药卫生A、富国创业板A、银华金瑞、鹏华资源A、银华稳进、信诚500A等表现较为突出。
• 新上市产品：易方达沪深300医药卫生ETF（512010）将于10月28日上市交易；天弘同利分级B（150147）和民生加银平稳添利A（166904）分别将于10月30日和10月29日上市交易。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

LOF基金市场成交金额前十名

分级基金市场统计情况

• 股票半封闭式（A类份额定期打开申赎回购，B类份额有固定到期日）：

  • 国投瑞银瑞福优先：收盘价为1.01，隐含收益率为6.00%，到期日为2014-2-18。
  • 国投瑞银瑞福进取：收盘价为0.759，隐含收益率为1.92%，到期日为2014-2-18。
  • 银华稳进：收盘价为0.969，隐含收益率为6.52%，到期日为深证100P。
  • 银华锐进：收盘价为0.575，隐含收益率为1.92%，到期日为深证100P。
  • 信诚中证500A：收盘价为1.034，隐含收益率为6.25%，到期日为中证500。
  • 信诚中证500B：收盘价为0.585，隐含收益率为1.86%，到期日为中证500。
  • 申万菱信深成收益：收盘价为0.806，隐含收益率为7.92%，到期日为深证成指。
  • 申万菱信深成进取：收盘价为0.34，隐含收益率为1.96%，到期日为深证成指。
  • 富国创业板A：收盘价为0.966，隐含收益率为6.78%，到期日为创业板指。
  • 富国创业板B：收盘价为0.980，隐含收益率为1.92%，到期日为创业板指。

• 股票型开放式（无固定到期日）：

  • 国泰国证医药卫生A：收盘价为1.041，隐含收益率为6.80%，到期日为国证医药。
  • 国泰国证医药卫生B：收盘价为1.056，隐含收益率为1.96%，到期日为国证医药。
  • 国泰国证房地产A：收盘价为1.08，隐含收益率为6.82%，到期日为国证地产。
  • 国泰国证房地产B：收盘价为0.913，隐含收益率为2.22%，到期日为国证地产。
  • 银华金利：收盘价为1.103，隐含收益率为6.19%，到期日为等权90。
  • 银华鑫利：收盘价为0.902，隐含收益率为2.30%，到期日为等权90。
  • 国联安双禧A中证100：收盘价为0.995，隐含收益率为6.36%，到期日为中证100。
  • 国联安双禧B中证100：收盘价为0.901，隐含收益率为1.78%，到期日为中证100。
  • 银华金瑞：收盘价为1.019，隐含收益率为6.72%，到期日为内地资源。
  • 银华鑫瑞：收盘价为0.379，隐含收益率为2.79%，到期日为内地资源。
  • 信诚沪深300A：收盘价为0.961，隐含收益率为6.54%，到期日为沪深300。
  • 信诚沪深300B：收盘价为0.866，隐含收益率为1.66%，到期日为沪深300。
  • 鹏华资源A：收盘价为0.968，隐含收益率为6.52%，到期日为A股资源。
  • 鹏华资源B：收盘价为0.479，隐含收益率为2.96%，到期日为A股资源。
  • 广发深证100A：收盘价为1.020，隐含收益率为6.72%，到期日为深证100p。
  • 广发深证100B：收盘价为0.760，隐含收益率为2.17%，到期日为深证100p。
  • 信诚中证800医药A：收盘价为0.947，隐含收益率为6.63%，到期日为中证800医药。
  • 信诚中证800医药B：收盘价为1.123，隐含收益率为1.89%，到期日为中证800医药。
  • 泰达稳健：收盘价为1.132，隐含收益率为6.02%，到期日为中证500。
  • 泰达进取：收盘价为1.086，隐含收益率为1.66%，到期日为中证500。
  • 工银瑞信中证500A：收盘价为1.088，隐含收益率为6.28%，到期日为中证500。
  • 工银瑞信中证500B：收盘价为1.149，隐含收益率为0.95%，到期日为中证500。
  • 金鹰中证500A：收盘价为1.036，隐含收益率为6.61%，到期日为中证500。
  • 金鹰中证500B：收盘价为1.091，隐含收益率为2.12%，到期日为中证500。
  • 长盛同瑞A：收盘价为1.067，隐含收益率为6.41%，到期日为中证200。
  • 长盛同瑞B：收盘价为1.121，隐含收益率为1.20%，到期日为中证200。
  • 长城久兆稳健：收盘价为1.048，隐含收益率为5.77%，到期日为中小板300。
  • 长城久兆积极：收盘价为1.022，隐含收益率为1.76%，到期日为中小板300。
  • 华安沪深300A：收盘价为1.030，隐含收益率为6.65%，到期日为沪深300。
  • 华安沪深300B：收盘价为0.905，隐含收益率为2.37%，到期日为沪深300。
  • 浙商稳健：收盘价为0.973，隐含收益率为6.49%，到期日为中小板300。
  • 浙商进取：收盘价为0.869，隐含收益率为1.95%，到期日为中小板300。
  • 泰达宏利聚利A：收盘价为1.051，隐含收益率为5.83%，到期日为中小板300。
  • 泰达宏利聚利B：收盘价为1.286，隐含收益率为2.95%，到期日为中小板300。
  • 诺德深证300A：收盘价为1.132，隐含收益率为5.54%，到期日为深证300P。
  • 诺德深证300B：收盘价为1.188，隐含收益率为1.41%，到期日为深证300P。
  • 万家中证创业成长A：收盘价为1.087，隐含收益率为6.28%，到期日为创业成长。
  • 万家中证创业成长B：收盘价为1.293，隐含收益率为1.69%，到期日为创业成长。
  • 工银瑞信深证100A：收盘价为1.110，隐含收益率为5.96%，到期日为深圳100。
  • 工银瑞信深证100B：收盘价为0.899，隐含收益率为2.29%，到期日为深圳100。
  • 建信央视财经50A：收盘价为1.267，隐含收益率为6.13%，到期日为央视50。
  • 建信央视财经50B：收盘价为0.77，隐含收益率为2.67%，到期日为央视50。
  • 银河沪深300成长A：收盘价为1.008，隐含收益率为6.75%，到期日为沪深300成长。
  • 银河沪深300成长B：收盘价为1.001，隐含收益率为0.23%，到期日为沪深300成长。
  • 国金通用沪深300A：收盘价为1.014，隐含收益率为6.54%，到期日为沪深300。
  • 国金通用沪深300B：收盘价为1.177，隐含收益率为2.29%，到期日为沪深300。
  • 招商沪深300高贝塔A：收盘价为0.998，隐含收益率为6.61%，到期日为沪深300高贝塔。
  • 招商沪深300高贝塔B：收盘价为1.01，隐含收益率为1.86%，到期日为沪深300高贝塔。
  • 南方新兴消费收益：收盘价为0.991，隐含收益率为6.50%，到期日为灵活配置。
  • 南方新兴消费进取：收盘价为1.315，隐含收益率为1.79%，到期日为灵活配置。
  • 银河通利A：收盘价为1.008，隐含收益率为6.75%，到期日为沪深300成长。
  • 银河通利B：收盘价为1.086，隐含收益率为1.91%，到期日为沪深300成长。
  • 国金通用沪深300A：收盘价为1.014，隐含收益率为6.54%，到期日为沪深300。
  • 国金通用沪深300B：收盘价为1.177，隐含收益率为2.29%，到期日为沪深300。
  • 招商沪深300高贝塔A：收盘价为0.998，隐含收益率为6.61%，到期日为沪深300高贝塔。
  • 招商沪深300高贝塔B：收盘价为1.01，隐含收益率为1.86%，到期日为沪深300高贝塔。
  • 南方新兴消费收益：收盘价为0.991，隐含收益率为6.50%，到期日为灵活配置。
  • 南方新兴消费进取：收盘价为1.315，隐含收益率为1.79%，到期日为灵活配置。

封闭式债基市场情况统计

总结

整体来看，ETF和LOF基金市场表现分化，部分基金价格下跌，但折溢价率变化不大。分级基金市场中，A端隐含收益率普遍上涨，B端价格弹性表现各异。封闭式债基市场中，多数产品表现稳定，但部分产品折溢价率较高。市场整体呈现一定的波动性，投资者需关注产品特性及市场动态。