20130926-华宝证券-ETP研究报告_ETP数据日报_13页_2mb

报告摘要

ETP研究报告总结（20130926）

核心内容概述

本报告为2013年9月26日的ETP（交易所交易产品）数据日报，涵盖了当日市场整体表现、ETF基金、LOF基金、分级基金以及债券型基金的市场情况。报告重点分析了各类基金的收盘价、折溢价率、日涨跌幅、成交金额、份额变动等关键指标，并提供了相关的图表与表格数据以辅助分析。

主要观点

市场整体表现：中国ETP综合指数在上个交易日（2013-9-25）下跌0.55%，中低风险ETP指数下跌0.13%，权益杠杆性ETP指数下跌0.92%。整体市场呈现下跌趋势。
分级基金表现：多数股票型分级基金的A端隐含收益率下跌，B端价格弹性也有所下降。其中，申万收益、国泰房地产A、银华金瑞、鹏华资源A、银华稳进等基金的隐含收益率跌幅较大，而鹏华资源B、银华鑫瑞等B端基金的价格弹性相对较高。
ETF基金市场：ETF基金市场成交金额前十名中，国泰上证5年期国债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等表现较为活跃，部分基金出现折价，部分则溢价。总体来看，ETF基金市场表现以下跌为主。
LOF基金市场：LOF基金市场成交金额前十名中，大成优选、兴全轻资产等基金表现突出，部分基金出现折价或溢价，整体市场波动较大。
债券型基金：封闭式债基市场中，交银信用添利、易方达岁丰添利等基金表现较为稳定，部分基金折价幅度较大，但隐含收益率相对较高。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名（2013-9-25）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（元）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
国泰上证5年期国债ETF	97.887	-0.44	0.10	844.36	0.13	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.483	-0.02	-0.60	552.02	62.42	0.06
华夏上证50ETF	1.717	0.00	-0.81	550.94	126.14	0.02
华宝兴业现金添益	100.000	--	0.01	190.65	22.00	0.00
易方达深证100ETF	0.588	0.05	-0.68	184.74	234.85	-4.23
易方达创业板ETF	1.299	-0.13	-0.46	166.62	7.63	-0.14
华夏上证医药卫生ETF	1.073	-0.06	-0.65	120.31	7.36	0.48
嘉实沪深300ETF	2.479	-0.20	-0.56	95.68	118.32	0.02
华安上证180ETF	0.527	-0.19	-0.94	93.09	254.87	-0.18
华夏中小板ETF	2.469	0.20	-1.04	60.40	13.72	0.00

LOF基金市场成交金额前十名（2013-9-25）

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
大成优选	160916.OF	1.146	-0.69	-0.43	107.14	18.46	9.12
兴全轻资产	163412.OF	1.600	4.64	3.23	66.41	3.10	0.09
天治核心成长	163503.OF	0.590	-0.54	-0.17	62.21	42.75	4.22
泰达宏利效率优选	162207.OF	0.942	-0.83	-0.42	61.60	38.93	1.97
富国天惠精选成长	161005.OF	1.535	-1.31	0.99	52.64	24.45	0.53
华夏蓝筹核心	160311.OF	0.863	-1.15	-0.80	49.59	106.62	3.12
景顺长城鼎益	162605.OF	1.135	-0.87	-0.18	40.96	51.43	0.86
华夏行业精选	160314.OF	1.015	-0.68	-0.49	40.49	74.10	4.56
富国天丰强化收益	161010.OF	1.028	-0.19	-0.10	37.06	45.82	4.17
广发小盘成长	162703.OF	1.875	-1.00	-0.16	33.23	41.28	1.30

分级基金市场统计情况（2013-9-25）

基金名称	基金代码	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	杠杆率	隐含收益率	约定配比	成交量（万元）	跟踪指数/到期日/下一个开放日
银华稳进	150018	1.044	0.973	-6.80	-0.10	--	6.46%	1	9,087	深证100P
银华锐进	150019	0.518	0.581	12.16	3.02	2.76	1	1	20,316	深证成指
信诚中证500A	150028	1.039	1.040	0.10	-0.38	--	6.18%	4	3,116	中证500
信诚中证500B	150029	0.571	0.563	-1.40	2.21	1.72	1.74	6	4,658	中证500
申万菱信深成收益	150022	1.044	0.808	-22.61	0.00	--	7.85%	1	2,569	深证成指
申万菱信深成进取	150023	0.126	0.36	181.97	9.29	3.39	3.39	1	2,492	深证成指
银华金利	150030	1.047	1.080	3.15	-0.37	--	6.29%	1	8	等权90
银华鑫利	150031	1.003	0.957	-4.59	2.04	2.21	2.21	1	840	内地资源
国联安双禧A中证100	150012	1.029	0.987	-4.08	-0.30	--	6.38%	4	611	中证100
国联安双禧B中证100	150013	0.917	0.942	2.73	1.75	1.72	1.72	6	4,225	中证100
银华金瑞	150059	1.047	1.014	-3.15	0.00	--	6.72%	4	4,194	内地资源
银华鑫瑞	150060	0.380	0.405	6.58	2.84	2.63	2.63	6	6,034	内地资源
信诚沪深300A	150051	1.039	0.953	-8.28	-0.10	--	6.56%	1	406	沪深300
信诚沪深300B	150052	0.823	0.897	8.99	2.26	2.14	2.14	1	3,170	沪深300
广发深证100A	150083	1.048	1.021	-2.55	0.10	--	6.67%	1	3	深证100P
广发深证100B	150084	0.730	0.747	2.29	2.43	2.45	2.45	1	1	深证100P
鹏华资源A	150100	1.044	0.963	-7.76	-0.10	--	6.53%	1	2,802	A股资源
鹏华资源B	150101	0.422	0.505	19.67	3.47	2.88	2.88	1	6,125	A股资源
泰达稳健	150053	1.047	1.128	7.71	0.71	--	6.01%	4	11	中证500
泰达进取	150054	1.129	1.069	-5.31	1.62	1.74	1.74	6	6	中证500
工银瑞信中证500A	150055	1.047	1.099	4.94	0.00	--	6.18%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	150056	1.046	1.006	-3.78	1.67	1.76	1.76	6	3	中证500
金鹰中证500A	150088	1.048	1.082	3.27	3.05	--	6.28%	1	0	中证500
金鹰中证500B	150089	1.110	1.111	0.06	4.61	1.78	1.78	1	0	中证500
长盛同瑞A	150064	1.048	1.043	-0.48	-0.29	--	6.53%	4	0	中证200
长盛同瑞B	150065	1.043	1.030	-1.25	1.67	1.77	1.77	6	4	中证200
长城久兆稳健	150057	1.038	1.040	0.19	-0.86	--	5.79%	4	2	中小板300
长城久兆积极	150058	1.050	1.038	-1.14	1.66	1.73	1.73	6	7	中小板300
华安沪深300A	150104	1.048	1.042	-0.57	0.00	--	6.53%	1	7	沪深300
华安沪深300B	150105	0.950	0.935	-1.58	2.10	2.25	2.25	1	4	沪深300
浙商稳健	150076	1.044	0.966	-7.47	0.10	--	6.50%	1	3	沪深300
浙商进取	150077	0.796	0.896	12.56	2.31	1.93	1.93	1	0	沪深300
泰信基本面400A	150094	1.047	1.025	-2.10	0.00	--	6.65%	1	0	基本面400
泰信基本面400B	150095	1.281	1.288	0.55	1.82	1.87	1.87	1	1	基本面400
诺安稳健	150073	1.047	1.036	-1.05	-1.29	--	6.57%	4	19	创业成长
诺安进取	150075	1.192	1.175	-1.43	1.59	1.71	1.71	6	60	创业成长
诺德深证300A	150092	1.044	1.022	-2.11	0.00	--	6.13%	1	0	深证300P
诺德深证300B	150093	1.176	1.163	-1.11	1.89	2.06	2.06	1	0	深证300P
万家中证创业成长A	150090	1.048	1.067	1.84	-1.39	--	6.37%	1	1	创业成长
万家中证创业成长B	150091	1.332	1.301	-2.32	1.79	1.87	1.87	1	3	创业成长
工银瑞信深证100A	150112	1.015	1.060	4.42	1.15	--	6.51%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	150113	1.025	0.930	-9.28	1.99	2.46	2.46	1	2	深证100P
国泰国证房地产A	150117	1.044	1.079	3.35	0.00	--	6.79%	1	1,287	房地产指数
国泰国证房地产B	150118	1.040	0.995	-4.33	2.00	2.14	2.14	1	3,166	房地产指数

债券型基金市场情况统计（2013-9-25）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
交银信用添利	1.060	-2.03	0.00	5,028.94	6.23%	142.53	115.50	2014-01-27
易方达岁丰添利	0.984	-1.30	-0.20	1,367.11	11.23%	186.04	142.13	2013-11-09
信诚增强收益	1.014	-0.49	-0.10	777.11	81.93%	160.58	160.58	2013-09-28
鹏华丰润	1.042	-1.23	-0.19	366.30	6.88%	147.96	127.68	2013-12-02
招商信用添利	0.984	-2.38	-0.10	183.70	1.39%	157.11	138.77	2015-06-25
中银信用增利	1.028	-2.65	0.00	65.82	1.86%	180.35	164.16	2015-03-12
富国新天锋	0.974	-3.18	-0.10	59.16	2.02%	169.73	165.64	2015-05-07
工银瑞信纯债	1.010	-3.35	0.00	26.72	3.20%	122.11	122.11	2014-06-21
广发聚利	1.079	-2.35	0.65	25.21	5.60%	261.16	243.34	2014-08-5
华泰柏瑞信用增利	0.998	-2.92	0.00	0.00	3.03%	113.46	107.92	2014-09-22
融通四季添利	0.970	-2.32	0.00	0.00	5.60%	130.92	130.92	2014-03-01
易方达永旭添利	0.995	-0.70	0.00	0.00	0.96%	173.92	167.92	2014-06-19

总结

本报告总结了2013年9月26日ETP市场的整体表现及各类基金的详细数据。整体来看，ETF基金和分级基金市场多数呈现下跌趋势，折溢价率和隐含收益率波动较大。LOF基金市场表现亦不一，部分基金出现溢价，部分折价。债券型基金市场相对稳定，但部分基金折价明显。整体市场呈现一定的波动性，投资者需密切关注基金的折溢价率、隐含收益率以及市场趋势。

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