20131015-华宝证券-ETP数据日报_13页_3mb
报告摘要
ETP数据日报（2013年10月15日）总结
核心内容
本报告汇总了2013年10月15日中国ETP市场的整体表现及部分基金的具体数据，主要包括ETF、LOF、分级基金和封闭式债基等产品。报告旨在全面反映ETP类产品的市场情况，提供市场趋势分析和关键指标信息。
主要观点
- 市场整体趋势：上个交易日，中国ETP综合指数上涨0.10%，中低风险ETP指数上涨0.19%，权益杠杆性ETP指数上涨0.32%，显示出市场整体温和上涨的态势。
- 分级基金表现：多数股票分级B端价格上涨，但A端隐含收益率下跌，具体包括申万收益7.80%、国泰房地产A6.76%、银华金瑞6.71%、鹏华资源A6.49%、银华稳进6.46%、信诚500A6.12%等。分级B端价格弹性较高，如鹏华资源B3.10、银华鑫瑞2.84、银华锐进2.73、信诚500B2.31。
- 新基金上市：大成景丰分级基金将于当日到期，国投瑞银沪深300金融地产ETF（159933）将于10月16日在深市上市，博时安丰18个月LOF（160515）将于10月17日上市。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.524 | -0.15 | 0.04 | 892.68 | 60.41 | -1.23 |
| 华夏上证50ETF | 1.718 | 0.06 | -0.41 | 467.04 | 129.55 | 0.12 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 98.005 | -0.37 | -0.19 | 361.26 | 0.16 | 0.00 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.007 | -- | -0.02 | 277.09 | 21.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.601 | -0.30 | 0.17 | 231.03 | 226.95 | -2.05 |
| 华安上证180ETF | 0.534 | 0.00 | 0.00 | 188.32 | 252.92 | -1.50 |
| 易方达创业板ETF | 1.373 | 0.26 | 0.96 | 161.11 | 6.97 | 0.10 |
| 华夏中小板ETF | 2.545 | 0.04 | 0.95 | 126.86 | 13.72 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.520 | -0.30 | 0.00 | 97.34 | 117.87 | -0.13 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.524 | -0.15 | 0.04 | 892.68 | 60.41 | -1.23 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.028 | -0.29 | 0.00 | 290.88 | 45.82 | 4.16 |
| 博时卓越品牌 | 160512.OF | 1.101 | -2.74 | 0.27 | 274.15 | 1.57 | 0.64 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.159 | -0.94 | 0.00 | 260.22 | 18.46 | 9.07 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.721 | -1.15 | 0.70 | 127.72 | 62.29 | 2.55 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.609 | -0.91 | 0.16 | 119.43 | 42.75 | 4.12 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.560 | 1.56 | -0.06 | 95.10 | 3.10 | 0.18 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.774 | -1.40 | 0.39 | 107.27 | 4.55 | 4.50 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 1.043 | -0.95 | 0.00 | 79.17 | 74.10 | 4.50 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.943 | -1.31 | 0.43 | 59.13 | 38.93 | 1.92 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.339 | 0.68 | 3.00 | 51.71 | 12.07 | 0.63 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率/价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | 5,544 | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 1.00 | 0.800 | -19.84 | 2.01 | -- | 1 | 5,281 | 2013-10-15 | |
| 银华稳进 | 150018 | 1.047 | 0.975 | -6.88 | 0.31 | -- | 6.46% | 1 | 20,593 | 深证100P |
| 银华锐进 | 150019 | 0.553 | 0.611 | 10.49 | 2.89 | 2.73 | 1 | 1 | 28,206 | 深证成指 |
| 信诚中证500A | 150028 | 1.042 | 1.053 | 1.06 | 0.19 | -- | 6.12% | 4 | 1,915 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 150029 | 0.630 | 0.607 | -3.65 | 1.85 | 2.31 | 2.15 | 6 | 4,972 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 1.047 | 0.816 | -22.08 | 0.25 | -- | 7.80% | 1 | 2,244 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.141 | 0.36 | 157.10 | 8.44 | 3.42 | 3.42 | 1 | 2,919 | 深证成指 |
| 银华金利 | 150030 | 1.051 | 1.090 | 3.71 | 0.65 | -- | 6.25% | 1 | 540 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 1.019 | 0.958 | -5.99 | 0.21 | 2.03 | 2.28 | 1 | 1,334 | 中证500 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.051 | 1.019 | -3.04 | 0.10 | -- | 6.71% | 4 | 2,694 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.388 | 0.400 | 3.09 | 2.81 | 2.84 | 2.84 | 6 | 5,544 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.042 | 0.959 | -7.97 | 0.52 | -- | 6.54% | 1 | 1,432 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.854 | 0.920 | 7.73 | 2.22 | 2.15 | 2.15 | 1 | 2,474 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.051 | 1.022 | -2.77 | 0.00 | -- | 6.69% | 1 | 40 | 深证100P |
| 广发深证100B | 150084 | 0.769 | 0.775 | 0.79 | 2.37 | 2.50 | 2.50 | 1 | 30 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.047 | 0.971 | -7.26 | 0.62 | -- | 6.49% | 1 | 4,612 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.437 | 0.500 | 14.42 | 3.40 | 3.10 | 3.10 | 1 | 5,720 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 150053 | 1.051 | 1.132 | 7.73 | 1.43 | -- | 6.01% | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150054 | 1.201 | 1.089 | -9.35 | 1.58 | 2.01 | 2.01 | 6 | 7 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.051 | 1.100 | 4.68 | 0.00 | -- | 6.19% | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.121 | 1.139 | 1.61 | 2.61 | 1.38 | 1.38 | 6 | 32 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.051 | 1.050 | -0.10 | -2.33 | -- | 6.50% | 1 | 5 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.198 | 1.138 | -4.98 | 1.79 | 2.24 | 2.24 | 1 | 18 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.051 | 1.046 | -0.48 | 0.77 | -- | 6.53% | 4 | 6 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 1.106 | 1.082 | -2.17 | 5.05 | 1.80 | 1.80 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.041 | 1.041 | 0.00 | 0.97 | -- | 5.80% | 4 | 7 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 1.119 | 1.062 | -5.09 | 3.11 | 1.98 | 1.98 | 6 | 7 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.051 | 1.051 | 0.00 | -0.57 | -- | 6.50% | 1 | 5 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.977 | 0.948 | -2.97 | 2.08 | 2.29 | 2.29 | 1 | 4 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.047 | 0.971 | -7.26 | 0.94 | -- | 6.49% | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.823 | 0.880 | 6.93 | 2.92 | 2.23 | 2.23 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.051 | 1.068 | 1.62 | -1.11 | -- | 6.39% | 1 | 2 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.375 | 1.310 | -4.73 | 0.69 | 2.04 | 2.04 | 1 | 3 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.051 | 1.051 | 0.00 | 0.77 | -- | 6.50% | 4 | 10 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.244 | 1.210 | -2.73 | 1.56 | 1.75 | 1.75 | 6 | 41 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.047 | 1.094 | 4.49 | -0.64 | -- | 5.73% | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 1.241 | 1.220 | -1.69 | 1.84 | 1.77 | 1.77 | 1 | 1 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.051 | 1.070 | 1.80 | 0.00 | -- | 6.38% | 1 | 12 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.394 | 1.337 | -4.07 | 0.91 | 1.97 | 1.97 | 1 | 12 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.019 | 1.134 | 11.34 | -0.87 | -- | 6.08% | 1 | 1 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 1.069 | 0.928 | -13.21 | 1.95 | 2.39 | 2.39 | 1 | 10 | 深证100P |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.048 | 1.087 | 3.72 | 0.65 | -- | 6.76% | 1 | 3,072 | 房地产指数 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 1.054 | 0.996 | -5.50 | 1.99 | 2.21 | 2.21 | 1 | 5,045 | 房地产指数 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.041 | 1.265 | 21.48 | 0.32 | -- | 6.13% | 1 | 11 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 1.057 | 0.814 | -22.98 | -0.25 | 2.70 | 2.70 | 1 | 563 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.036 | 1.05 | 1.35 | 0.00 | -- | 6.45% | 1 | 6 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 1.042 | 1.01 | -3.07 | -1.75 | 0.44 | 0.44 | 1 | 7 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.014 | 1.08 | 6.51 | 0.19 | -- | 6.12% | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 1.226 | 1.192 | -2.77 | 1.02 | 1.83 | 2.51 | 1 | 5 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.013 | 1.005 | -0.79 | 0.50 | -- | 6.55% | 1 | 18 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 1.029 | 1.066 | 3.60 | 5.23 | 1.78 | 1.78 | 1 | 28 | 沪深300高贝塔 |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.010 | 0.946 | -6.34 | -0.08 | -- | 6.63% | 1 | 1,325 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 1.084 | 1.149 | 6.00 | 6.10 | 1.82 | 1.82 | 1 | 1,871 | 中证800医药 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.009 | 1.037 | 2.78 | 0.00 | -- | 6.81% | 1 | 1,611 | 灵活配置 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.111 | 1.116 | 0.45 | -1.85 | 1.75 | 1.75 | 1 | 2,496 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.037 | 1.004 | -3.18 | -0.50 | -- | 6.41% | 1 | 9 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 1.335 | 1.409 | 5.54 | 6.10 | 1.54 | 1.54 | 1 | 40 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.051 | 1.063 | 1.14 | 0.00 | -- | 6.42% | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 150037 | 1.074 | 1.050 | -2.23 | 1.65 | 1.77 | 1.77 | 6 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.055 | 1.166 | 10.52 | -0.77 | -- | 6.30% | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.306 | 1.253 | -4.06 | 0.80 | 1.35 | 1.35 | 4 | 13 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 1.002 | 1.034 | 3.19 | 0.00 | -- | -- | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 1.000 | 1.076 | 7.60 | 2.00 | -- | 1 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.008 | 0.950 | -5.75 | -0.08 | -- | 6.58% | 1 | 11 | 中证800有色金属 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.968 | 1.009 | 4.24 | 0.00 | 2.04 | 2.04 | 1 | 61 | 中证800有色金属 |
| 富国创业板A | 150152 | 1.006 | 0.970 | -3.58 | 0.00 | -- | 6.74% | 1 | 4,849 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.096 | 1.439 | 31.30 | -10.01 | 0.39 | 0.39 | 2 | 839 | 创业板指 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.000 | 1.007 | 0.70 | 0.00 | -- | 6.41% | 4 | 15 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.303 | 1.272 | -2.39 | 0.71 | 1.51 | 1.51 | 6 | 12 | 灵活配置 |
| 信诚双盈分级A | 165518 | 1.00 | -- | -- | -- | -- | 4.50% | 2.33 | 2013-10-12 | |
| 信诚双盈分级B | 150081 | 1.48 | 1.470 | -0.94 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 1 | 0 | -- |
| 信达澳银稳定增利A | 166106 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 3.90% | 0.88 | 2013-11-6 | |
| 信达澳银稳定增利B | 150082 | 1.00 | 0.949 | -4.72 | 1.61 | 1.90 | 1.90 | 1 | 0 | -- |
| 国联安双佳信用A | 162512 | 1.02 | -- | -- | -- | -- | 4.20% | 1.08 | 2013-12-4 | |
| 国联安双佳信用B | 150080 | 1.08 | 1.012 | -6.30 | 0.00 | 2.01 | 2.01 | 1 | 0 | -- |
| 长盛同丰分级A | 160811 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.25% | 0.53 | 2013-12-27 | |
| 长盛同丰分级B | 150115 | 0.98 | 0.936 | -4.29 | 0.11 | 1.80 | 1.80 | 1 | 108 | -- |
| 中海惠裕纯债分级A | 163908 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.40% | 1.07 | 2014-1-7 | |
| 中海惠裕纯债分级B | 150114 | 1.00 | 0.927 | -7.67 | 0.00 | 2.80 | 2.80 | 1 | 62 | -- |
| 长信利鑫分级A | 163004 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | 4.10% | 2.07 | 2013-12-21 | |
| 长信利鑫分级B | 150042 |
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