20130731-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年7月31日）
核心内容概览
本报告为2013年7月31日的ETP市场数据汇总，内容涵盖ETF、LOF、分级基金、封闭式债基等交易所交易产品（ETP）的市场表现。分析师胡立刚提供了详细的市场数据与分析，包括指数变化、基金成交情况、折溢价率、隐含收益率、价格弹性等关键指标。
主要观点
- 市场整体表现：中国ETP综合指数上涨0.44%，中低风险ETP指数上涨0.08%，权益杠杆性ETP指数上涨1.29%。整体市场呈现小幅上涨趋势。
- 分级基金表现：分级基金A端和B端均出现不同幅度的涨跌，其中B端受房地产板块上涨影响，鹏华资源B涨幅较大，银华鑫瑞涨幅为3.66%。
- ETF基金成交情况：华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、国泰上证5年期ETF等ETF基金成交额较高，其中华夏上证50ETF成交额达667.19百万元。
- LOF基金表现：LOF基金市场中，富国天丰强化收益、大成优选等基金成交额较高，其中富国天丰强化收益成交额为172.44万元。
- 折溢价与隐含收益率：部分基金存在明显的折溢价现象，如银华锐进B溢价21.29%，而国联安双禧A中证100折价2.85%。隐含收益率方面，申万收益为8.34%，银华金瑞为6.71%等。
关键信息
ETP指数表现
- 中国ETP综合指数：点位为808.73，较前一交易日上涨0.44%。
- 中低风险ETP指数：点位为1199.19，上涨0.08%。
- 权益杠杆性ETP指数：点位为437.50，上涨1.29%。
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.549 | 0.00 | 1.11 | 667.19 | 127.30 | 0.16 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.234 | -0.06 | 0.59 | 544.95 | 64.84 | 1.06 |
| 国泰上证5年期ETF | 99.195 | -0.02 | 0.12 | 524.19 | 0.13 | 0.01 |
| 易方达深证100ETF | 0.536 | -0.07 | 0.19 | 457.48 | 257.47 | -0.25 |
| 易方达创业板ETF | 1.110 | -0.16 | -1.25 | 256.62 | 8.07 | 0.32 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.004 | -- | 0.00 | 177.47 | 22.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.486 | 0.21 | 0.62 | 142.78 | 249.56 | 0.36 |
| 华夏中小板ETF | 2.183 | -0.09 | -1.13 | 137.63 | 13.72 | 0.00 |
| 华夏沪深300ETF | 2.236 | -0.11 | 0.63 | 76.08 | 88.73 | 0.11 |
| 华夏上证金融地产ETF | 0.866 | -0.09 | 1.29 | 69.27 | 3.27 | 0.10 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.032 | -0.19 | 0.00 | 172.44 | 45.82 | 4.31 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.064 | -0.19 | 0.38 | 56.82 | 18.46 | 9.57 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.390 | 1.57 | -0.50 | 24.08 | 27.44 | 0.48 |
| 南方中国中小盘 | 160125.OF | 0.960 | -0.55 | 0.52 | 0.68 | 0.02 | |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.540 | 0.20 | 0.59 | 18.47 | 62.29 | 2.63 |
| 华安深证300 | 160415.OF | 0.832 | 0.48 | -2.12 | 17.89 | 2.77 | 0.25 |
| 鹏华优质治理 | 160611.OF | 0.895 | -0.22 | -0.56 | 13.88 | 48.54 | 2.08 |
| 兴全绿色投资 | 163409.OF | 1.083 | 0.93 | -0.64 | 13.75 | 12.07 | 0.77 |
| 嘉实恒生中国企业 | 160717.OF | 0.678 | -0.06 | 2.57 | 1.13 | 1.13 | 0.37 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.857 | -0.60 | 0.12 | 110.92 | 3.20 | 0.00 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 6,055 | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.80 | 0.702 | -12.47 | 2.28 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2013-8-4 |
| 银华稳进 | 1.03 | 0.963 | -6.87 | 0.10 | -- | 6.46% | 1.04 | 1 | 15,066 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.40 | 0.490 | 21.29 | 3.56 | 2.78 | 6.71% | 2.08 | 1 | 51,814 | 深证100P |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.000 | -2.82 | -0.30 | -- | 6.37% | -0.65 | 4 | 1,815 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.44 | 0.449 | 2.75 | -0.22 | 2.58 | 6.30% | -0.33 | 6 | 10,675 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 0.959 | 0.753 | -21.49 | 0.80 | -- | 8.34% | -0.32 | 1 | 1,076 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.093 | 0.30 | 217.26 | 1.37 | 3.61 | 6.46% | -0.70 | 1 | 3,396 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.04 | 1.063 | 2.51 | -0.09 | -- | 6.33% | -0.11 | 1 | 51 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.83 | 0.805 | -3.36 | 1.51 | 2.24 | 2.34% | -0.70 | 1 | 1,854 | 等权90 |
| 银华金瑞 | 1.04 | 1.006 | -2.99 | -0.10 | -- | 6.71% | -0.37 | 4 | 3,593 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.31 | 0.327 | 5.48 | 2.19 | 3.23 | 2.34% | -0.70 | 6 | 10,027 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.958 | -6.99 | 0.10 | -- | 6.46% | 0.48 | 1 | 160 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.64 | 0.718 | 12.54 | 1.99 | 2.61 | 6.46% | -0.33 | 1 | 278 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.002 | -3.43 | -0.30 | -- | 6.73% | -0.15 | 1 | 9 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.60 | 0.629 | 5.57 | 0.80 | 2.74 | 6.73% | -0.33 | 1 | 3 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.977 | -5.60 | -0.20 | -- | 6.36% | -0.37 | 1 | 4,797 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.33 | 0.378 | 16.31 | 3.56 | 4.18 | 6.36% | 3.66 | 1 | 5,783 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.035 | -0.19 | 0.00 | -- | 6.51% | -2.01 | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 0.92 | 0.889 | -3.37 | -1.88 | 1.75 | 6.51% | -0.33 | 6 | 1 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.072 | 3.37 | 0.00 | -- | 6.28% | -0.33 | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.85 | 0.824 | -3.33 | 0.73 | 1.99 | 6.30% | -0.33 | 6 | 8 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.003 | -3.33 | -0.69 | -- | 6.73% | -0.32 | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 0.88 | 0.921 | 4.64 | 0.99 | 2.18 | 6.73% | -0.32 | 1 | 14 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.020 | -1.73 | 0.00 | -- | 6.61% | 3.46 | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 0.90 | 0.963 | 7.48 | 1.77 | 1.36 | 6.61% | -0.33 | 6 | 1 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 0.981 | -4.66 | 0.00 | -- | 6.09% | -1.67 | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 0.87 | 0.880 | 0.69 | -0.11 | 1.92 | 6.09% | -1.67 | 6 | 1 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.017 | -2.02 | 0.00 | -- | 6.63% | 3.22 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.77 | 0.845 | 10.31 | 2.36 | 1.79 | 6.63% | -0.33 | 1 | 11 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.952 | -8.02 | 0.21 | -- | 6.54% | -0.36 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.64 | 0.712 | 12.13 | -2.33 | 2.39 | 6.54% | -0.36 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.013 | -2.31 | 0.00 | -- | 6.66% | -0.33 | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.00 | 1.058 | 6.12 | -1.03 | 1.75 | 6.66% | -0.33 | 1 | 2 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.013 | -2.31 | 0.00 | -- | 6.66% | -0.33 | 4 | 0 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.03 | 1.065 | 3.70 | 1.67 | 1.51 | 6.66% | -0.33 | 6 | 106 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.03 | 0.964 | -6.77 | -3.21 | -- | 6.45% | -0.54 | 1 | 3 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.00 | 1.055 | 5.92 | 6.46 | 1.98 | 6.45% | -0.54 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.002 | -3.43 | -0.69 | -- | 6.73% | -0.22 | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.14 | 1.174 | 2.69 | 1.91 | 1.88 | 6.73% | -0.22 | 1 | 17 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.017 | 1.17 | -1.55 | -- | 6.73% | -0.95 | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 0.87 | 0.843 | -3.39 | 2.15 | 2.33 | 6.73% | -0.95 | 1 | 9 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.03 | 1.05 | 1.55 | -0.19 | -- | 6.91% | 0.70 | 1 | 337 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 0.90 | 0.884 | -1.34 | 2.15 | 2.16 | 6.91% | 0.70 | 1 | 5,718 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.19 | 16.02 | -0.67 | -- | 6.44% | -0.33 | 1 | 35 | 央视50 |
| 建信央视50B | 0.87 | 0.718 | -17.39 | 2.18 | 2.55 | 6.44% | -0.33 | 1 | 651 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.02 | 1.028 | 0.59 | -0.10 | -- | 6.51% | 0.52 | 1 | 28 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 0.92 | 0.92 | 0.44 | 3.95 | 0.22 | 6.51% | 0.52 | 1 | 9 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益 | 1.02 | 0.990 | -3.32 | 0.00 | -- | 6.41% | -0.38 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.10 | 1.138 | 3.83 | -3.15 | 1.83 | 6.41% | -0.38 | 1 | 10 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.04 | 1.012 | -2.50 | 0.30 | -- | 6.67% | -0.48 | 4 | 7 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 0.89 | 0.918 | 2.80 | 3.15 | 1.68 | 6.67% | -0.48 | 6 | 11 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.133 | 8.94 | 0.00 | -- | 6.40% | -1.44 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.11 | 1.070 | -3.86 | 1.23 | 1.38 | 6.40% | -1.44 | 4 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 0.95 | 0.895 | -5.49 | 0.20 | -- | -- | 0.32 | 1 | 19 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 0.95 | 1.005 | 6.12 | 0.20 | 2.00 | -- | 0.32 | 1 | 13 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.960 | -4.00 | 0.31 | -- | -- | -0.99 | 4 | 44 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.07 | 1.082 | 0.89 | -3.05 | 1.62 | -- | -0.99 | 6 | 11 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.01 | 1.025 | 1.28 | 0.10 | -- | 5.83% | 0.19 | 4 | 138 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 0.76 | 0.749 | -0.79 | 1.08 | 1.89 | 5.83% | 0.19 | 6 | 160 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.02 | 1.022 | 0.69 | -0.29 | -- | 6.27% | 0.71 | 1 | 1,118 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 0.89 | 0.901 | 0.74 | -2.07 | 2.04 | 6.27% | 0.71 | 1 | 3,364 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.04 | 1.017 | -2.02 | -0.20 | -- | 7.11% | -0.34 | 1 | 240 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.44 | 0.460 | 3.60 | 3.34 | 3.28 | 7.11% | -0.34 | 1 | 808 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.02 | 1.033 | 0.98 | 0.10 | -- | 5.83% | 0.16 | 1 | 1 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 0.86 | 0.850 | -0.82 | -0.47 | 2.19 | 5.83% | 0.16 | 1 | 56 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.06 | 1.128 | 6.21 | 0.00 | -- | 5.16% | 0.40 | 1 | 0 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 0.95 | 0.888 | -6.13 | 2.12 | 2.22 | 5.16% | 0.40 | 1 | 37 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.06 | 1.120 | 5.69 | 0.00 | -- | 5.81% | 0.87 | 1 | 2 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.12 | 1.079 | -3.69 | 0.19 | 1.93 | 5.81% | 0.87 | 1 | 115 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.06 | 1.045 | -1.04 | 0.00 | -- | 6.58% | 0.57 | 4 | 0 | 中证500 |
| 华商中证500B | 0.99 | 1.007 | 1.72 | 4.14 | 1.63 | 6.58% | 0.57 | 6 | 1 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.09 | 1.135 | 4.42 | 0.00 | -- | 3.15% | 0.20 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.39 | 1.342 | -3.10 | -2.54 | 1.82 | 3.15% | 0.20 | 1 | 72 | 灵活配置 |
| 富国汇利分级A | 1.112 | 1.103 | -0.81 | 286.70 | 11.38% | 3.87% | 2.70 | 7 | 2013-09-08 | |
| 富国汇利分级B | 1.39 | 1.362 | -1.66 | 565.00 | 3.00 | 11.38% | 2.70 | 3 | 2013-09-08 | |
| 大成景丰分级A | 1.112 | 1.102 | -0.90 | 1,038.16 | 8.39% | 4.03% | 2.70 | 7 | 2013-10-15 | |
| 大成景丰分级B | 0.86 | 0.825 | -3.96 | 3,327.00 | 3.00 | 8.39% | 2.70 | 3 | 2013-10-15 | |
| 泰达宏利聚利A | 1.095 | 1.036 | -5.39 | 145.34 | 5.87% | 4.29% | 2.70 | 7 | 2016-05-13 | |
| 泰达宏利聚利B | 1.41 | 1.339 | -5.17 | 443.00 | 3.00 | 5.87% | 2.70 | 3 | 2016-05-13 | |
| 海富通稳进增利A | 1.098 | 1.081 | -1.55 | 8.78 | 6.24% | 5.15% | 2.70 | 8 | 2014-09-01 | |
| 海富通稳进增利B | 1.49 | 1.40 |
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
