20130529-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年5月29日）
核心内容概述
本报告为2013年5月29日的ETP市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等产品的市场动态、成交情况、折溢价率、隐含收益率等关键信息。报告由华宝证券研究所发布，旨在全面反映ETP类产品的整体市场情况。
主要观点
- 份额折算提醒：万家添利A和国联安双佳A将分别于6月3日发生份额折算，B端投资者需注意相关投资风险。
- 德邦基金公告：德邦德信中证中高收益企债分级基金将上市交易，该基金跟踪中证中高企债指数，为开放式基金，A端收益率为1年定存+1.2%，两年到期折算。
- 分级基金表现：分级A端多数下跌，隐含收益率多数上涨；分级B端涨跌互现，价格弹性较大。
- ETP指数走势：上个交易日，中国ETP综合指数上涨1.62%，中低风险ETP指数微涨0.06%，权益杠杆型ETP指数上涨3.18%。
- ETF成交情况：华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF成交额居前，其中华夏上证50ETF成交额达973.72百万元。
- LOF市场动态：富国天丰强化收益和大成优选为成交额前列，LOF基金折溢价率波动较大。
- 分级基金折溢价率：整体折溢价率在-0.41%至24.61%之间，不同基金表现各异。
- 债券基金表现：封闭式债基市场中，交银信用添利、易方达永旭添利等基金折溢价率普遍为负，隐含收益率较低。
关键信息
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信深成收益 | 1.024 | 0.854 | -16.63 | 1.18 | -- | 7.23% | 1 | 2,723 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.23 | 0.40 | 70.02 | 5.39 | 3.25 | 6.37% | 1 | 9,767 | 深证成指 |
| 信诚中证500A | 1.02 | 0.991 | -2.75 | 0.00 | -- | 6.36% | 4 | 1,896 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.57 | 0.596 | 5.30 | 2.20 | 1.99 | 5.89% | 6 | 18,755 | 中证500 |
| 银华金利 | 1.03 | 1.129 | 10.04 | 0.44 | -- | 5.89% | 1 | 41 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 1.23 | 1.124 | -8.62 | 1.83 | 2.02 | 5.53% | 1 | 3,418 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.01 | 1.000 | -0.79 | -0.30 | -- | 6.18% | 4 | 1,355 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 1.10 | 1.099 | -0.18 | 3.68 | 1.65 | 6.42% | 6 | 7,141 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.03 | 1.022 | -0.39 | 0.00 | -- | 6.52% | 4 | 298 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.63 | 0.634 | 1.28 | 4.45 | 2.02 | 6.35% | 6 | 4,887 | 内地资源 |
ETP指数走势
- 中国ETP综合指数：点位为935.57，较上一交易日上涨1.62%。
- 中低风险ETP指数：点位为1228.53，较上一交易日上涨0.06%。
- 权益杠杆型ETP指数：点位为602.26，较上一交易日上涨3.18%。
分级基金A类份额收益率统计
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 成交额(万元) | 隐含收益率(%) | 约定收益率(%) | 约定收益率计算方法及调整依据 | 到期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信中小板A | 1.004 | 1.021 | 616.62 | 5.99% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每运作周年调整 | 2017-05-08 |
| 招商中证大宗商品A | 1.026 | 1.045 | 22.07 | 5.97% | 6.50% | 一年定期+3.5%，每年1月1日调整 | 2017-06-28 |
| 易方达中小板指数A | 1.047 | 1.110 | 339.83 | 5.79% | 7.00% | 不调整 | 2019-09-20 |
| 大成景丰分级A | 1.105 | 1.098 | 443.37 | 5.53% | 4.03% | 不调整 | 2013-10-15 |
| 海富通稳进增利A | 1.090 | 1.079 | 1.08 | 5.52% | 5.15% | 三年期定存+0.5%，每季度初调整 | 2014-09-01 |
| 浦银安盛增利A | 1.077 | 1.072 | 28.14 | 5.09% | 5.25% | 3年期银行定期存款利率+0.25% | 2014-12-13 |
| 国联安双力中小板A | 1.012 | 1.037 | 69.10 | 5.01% | 7.00% | 一年期定存+3.5%，每运作周年调整 | 2015-03-23 |
| 富国汇利分级A | 1.105 | 1.101 | 777.65 | 4.90% | 3.87% | 不调整 | 2013-09-09 |
| 泰达宏利聚利A | 1.087 | 1.053 | 380.12 | 4.82% | 4.17% | 参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3，每季度调整 | 2016-05-13 |
| 长盛同庆中证800A | 1.001 | 1.036 | 473.89 | 4.69% | 7.00% | 一年期定期存款利率+3.5%，每运作周年调整 | 2015-05-12 |
| 长盛同辉深证100等权A | 1.049 | 1.146 | 74.13 | 4.47% | 7.00% | 不调整 | 2017-09-13 |
| 华商中证500A | 1.045 | 1.098 | 0.00 | 3.79% | 6.50% | 不调整 | 2015-09-06 |
| 中欧盛世成长A | 1.076 | 1.161 | 3.82 | 1.58% | 6.50% | 不调整 | 2015-03-29 |
债券型封闭式基金市场情况
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银信用添利 | 1.087 | -0.28 | 0.74 | 1,197.77 | 0.41% | 136.14 | 115.42 | 2014-01-27 |
| 易方达永旭添利 | 1.032 | -0.10 | 0.78 | 838.13 | 0.09% | 199.81 | 199.01 | 2014-06-19 |
| 华富强化回报 | 1.043 | -0.29 | 0.19 | 676.68 | 1.02% | 135.38 | 121.93 | 2013-09-08 |
| 易方达岁丰添利 | 1.027 | -0.48 | -0.10 | 481.37 | 1.08% | 157.03 | 124.71 | 2013-11-09 |
| 银华信用债券 | 1.074 | -0.09 | 0.09 | 437.60 | 1.07% | 171.55 | 161.88 | 2013-06-29 |
| 招商信用添利 | 1.058 | 0.19 | 0.28 | 308.04 | -0.09% | 168.57 | 118.41 | 2015-06-25 |
总结
本日ETP市场整体呈上涨趋势，中国ETP综合指数上涨1.62%，权益杠杆型ETP指数上涨3.18%。分级基金市场中，A端多数下跌，隐含收益率多数上涨，B端涨跌互现，价格弹性较大。部分基金如万家添利A和国联安双佳A即将发生份额折算，B端投资者需注意风险。此外，开放式基金的运作模式对债券基金规模增长不利。整体来看，市场波动性较大，投资者需密切关注基金的具体表现及市场动态。
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