20130514-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_12页_2mb

报告摘要

ETP研究报告总结（2013年5月14日）

核心内容概述

本报告为2013年5月14日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现。报告分析了各类基金的折溢价率、成交额、隐含收益率、价格弹性等关键指标，并提供了市场整体指数的变动情况。

主要观点

ETP市场整体表现：中国ETP综合指数点位为897.06，较前一交易日下跌0.30%；中低风险ETP指数上涨0.15%；权益杠杆型ETP指数下跌0.77%。
分级基金市场：
- A端表现：隐含收益率涨跌互现，多数下跌，其中银华稳进隐含收益率为6.40%，申万收益为7.37%，银华金利为6.02%。
- B端表现：价格弹性较大，申万进取为3.31%，银华锐进为2.56%，信诚500B为2.45%，银华鑫瑞为2.07%。
- 折溢价率：整体折溢价率波动较大，部分基金出现明显溢价或折价。

关键信息

ETF基金市场成交金额前十名

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	融资买入（百万）	融券卖出（百万份）
国泰上证5年期ETF	100.521	-0.52	-0.03	547.00	0.26	0.00	0.00
华宝兴业现金添益	100.001	--	-0.01	505.82	63.00	0.00	0.00
华泰柏瑞沪深300ETF	2.529	-0.11	-0.39	502.33	66.70	0.00	57.37
华夏上证50ETF	1.809	-0.06	-0.55	467.71	96.33	117.70	56.53
易方达深证100ETF	0.599	-0.18	-0.50	274.35	264.23	34.97	90.85
嘉实沪深300ETF	2.522	-0.22	-0.32	188.31	133.22	94.45	2.54
华安上证180ETF	0.549	0.00	-0.36	115.44	101.63	32.02	49.25
易方达创业板ETF	0.991	-0.06	0.41	109.22	6.67	0.00	0.00
嘉实中证500ETF	3.572	-0.88	0.20	53.62	3.79	0.11	0.00
华夏中小板ETF	2.236	0.00	-0.04	45.86	15.34	10.43	3.22

LOF基金市场成交金额前十名

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
博时主题行业	160505.OF	1.722	-0.69	-0.29	498.62	66.67	2.70
富国天丰强化收益	161010.OF	1.056	0.96	0.09	177.03	38.32	4.88
鹏华价值优势	160607.OF	0.785	-1.01	-0.25	161.89	129.47	4.95
广发中证500	162711.OF	0.802	-0.74	0.50	104.79	42.20	1.43
大成优选	160916.OF	1.158	-0.69	-0.34	79.85	20.82	10.00
南方中证500ETF联接	160119.OF	0.881	-0.69	0.57	57.91	57.91	1.33
兴全绿色投资	163409.OF	1.050	-1.13	-0.47	69.41	13.42	1.13
兴全轻资产	163412.OF	1.150	-0.95	0.44	4.31	4.31	0.19
银华纯债信用主题	161820.OF	1.067	-0.37	-0.19	39.67	30.68	0.52
嘉实基本面50	160716.OF	0.689	-0.28	0.58	23.63	23.63	0.92

分级基金市场统计情况

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	杠杆率	隐含收益率（%）	约定配比	成交量（万元）	到期日/跟踪指数/下一个开放日
国投瑞银瑞福优先	1.01	--	--	--	--	--	6.00%	4,215	2013-8-4
国投瑞银瑞福进取	1.02	0.848	-16.45	2.00	--	1	1	3,640	深证成指
银华稳进	1.02	0.959	-6.07	0.00	--	6.40%	4	5,033	深证100P
银华锐进	0.58	0.632	9.91	2.78	2.56	1	1	25,478	等权90
信诚中证500A	1.02	0.991	-2.46	0.00	--	6.35%	4	4,540	中证500
信诚中证500B	0.50	0.504	1.00	2.36	2.45	1	6	7,908	中证500
申万菱信深成收益	1.022	0.835	-18.29	0.24	--	7.37%	1	2,416	深证成指
申万菱信深成进取	0.18	0.37	103.57	6.70	3.31	1	1	3,640	深证成指
银华金利	1.02	1.103	7.82	0.27	--	6.02%	1	581	等权90
银华鑫利	1.15	1.080	-6.17	1.89	1.97	1	1	984	等权90
国联安双禧A中证100	1.01	1.000	-0.50	0.30	--	6.16%	4	1,541	中证100
国联安双禧B中证100	1.05	1.040	-0.48	1.64	1.69	1	6	2,691	中证100
银华金瑞	1.02	1.020	-0.29	0.00	--	6.52%	4	1,669	内地资源
银华鑫瑞	0.60	0.607	1.17	2.14	2.07	1	6	1,882	内地资源
信诚沪深300A	1.02	0.955	-6.10	0.00	--	6.39%	1	0	沪深300
信诚沪深300B	0.88	0.927	5.94	2.16	2.09	1	6	0	沪深300
广发深证100A	1.02	1.017	-0.65	-0.10	--	6.54%	1	41	深证100P
广发深证100B	0.80	0.803	0.01	2.28	2.32	1	6	14	深证100P
鹏华资源A	1.02	0.955	-6.56	0.10	--	6.43%	1	83	A股资源
鹏华资源B	0.72	0.774	7.80	2.42	2.32	1	6	274	A股资源
泰达稳健	1.02	1.088	6.35	5.22	--	6.10%	4	5	中证500
泰达进取	1.01	0.970	-3.48	1.68	1.70	1	6	16	中证500
工银瑞信中证500A	1.02	1.105	7.99	0.55	--	6.01%	4	0	中证500
工银瑞信中证500B	0.93	0.868	-7.11	0.81	1.93	1	6	1	中证500
金鹰中证500A	1.02	1.014	-0.95	-0.39	--	6.56%	1	2	中证500
金鹰中证500B	1.00	1.005	0.39	2.02	2.04	1	6	2	中证500
长盛同瑞A	1.02	1.030	0.59	0.00	--	6.46%	4	0	中证200
长盛同瑞B	1.02	1.017	-0.49	1.67	1.68	1	6	1	中证200
长城久兆稳健	1.02	1.010	-0.69	-2.79	--	5.84%	4	1	中小板300
长城久兆积极	0.92	0.906	-1.31	1.74	1.85	1	6	2	中小板300
华安沪深300A	1.02	1.030	0.59	0.10	--	6.46%	1	15	沪深300
华安沪深300B	1.03	1.012	-2.13	1.99	2.11	1	6	9	沪深300
浙商稳健	1.02	0.958	-6.26	0.00	--	6.41%	1	0	沪深300
浙商进取	0.86	0.960	11.37	2.19	1.79	1	6	0	沪深300
泰信基本面400A	1.02	1.015	-0.78	0.00	--	6.55%	1	0	基本面400
泰信基本面400B	1.19	1.183	-0.34	2.32	1.92	1	6	2	基本面400
诺安稳健	1.02	1.022	-0.10	-0.78	--	6.51%	4	1	创业成长
诺安进取	1.07	1.060	-0.56	1.64	1.68	1	6	0	创业成长
诺德深证300A	1.02	0.987	-3.33	2.49	--	6.21%	1	0	深证300P
诺德深证300B	1.19	1.296	9.37	3.68	3.02	1	3	1	深证300P
万家中证创业成长A	1.02	1.478	44.38	-1.00	--	4.47%	1	17	创业成长
万家中证创业成长B	1.21	1.077	-11.35	1.84	0.61	1	6	101	创业成长
工银瑞信深证100A	1.04	1.079	4.16	0.00	--	6.24%	1	0	深证100P
工银瑞信深证100B	1.11	1.056	-5.18	1.93	2.10	1	6	8	深证100P
国泰房地产A	1.02	1.075	5.50	-0.19	--	6.67%	1	59	房地产指数
国泰房地产B	1.07	1.014	-4.97	1.96	2.04	1	6	249	房地产指数
南方新兴消费收益	1.01	0.989	-2.08	0.41	--	6.33%	1	43	灵活配置
南方新兴消费进取	1.09	1.082	-0.73	1.93	2.07	1	6	37	灵活配置
建信稳健	1.02	1.030	0.59	-0.68	--	6.46%	4	0	灵活配置
建信进取	1.00	0.975	-2.40	1.68	1.83	1	6	2	灵活配置
银华瑞吉	1.03	1.330	29.76	-0.45	--	5.36%	1	160	灵活配置
银华瑞祥	1.11	1.018	-7.96	1.23	1.40	1	4	131	灵活配置

债券型分级基金市场情况

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	隐含收益率（%）	债券投资比例（%）	企业债投资比例（%）	封闭期截止日
国投瑞银瑞和小康	1.11	-7.39	-0.58	18	-0.61	沪深300	150008	2013-05-13
国投瑞银瑞和远见	1.03	6.71	-0.27	29	-0.25	沪深300	150009	2013-05-13
兴全合润分级A	1.00	-3.10	0.21	16	-0.11	灵活配置	150016	2013-05-13
兴全合润分级B	1.05	1.78	0.56	39	6	灵活配置	150017	2013-05-13
国投瑞银双债增利A	1.061	1.92	0.00	1,303.35	-2.15%	180.85	128.06	2014-03-29
银华信用债券	1.071	0.00	0.28	749.23	0.00%	171.55	161.88	2013-06-29
信诚增强收益	1.048	0.10	0.10	251.88	-0.25%	159.56	159.22	2013-09-29
工银瑞信四季收益	1.057	0.48	0.09	123.83	-0.63%	188.86	155.53	2014-02-10
南方金利A	1.041	-1.23	0.00	105.86	0.62%	158.82	155.84	2015-05-17
广发聚利	1.138	0.98	0.18	70.42	-0.79%	220.28	219.73	2014-08-05
易方达岁丰添利	1.018	-0.29	0.10	65.73	0.60%	157.03	124.71	2013-11-09
鹏华中小企业纯债	1.056	-0.19	0.09	20.51	0.09%	0.00	0.00	2015-06-21
华富强化回报	1.040	-0.19	0.10	12.47	0.60%	135.38	121.93	2013-09-08

分级基金A类份额收益率统计

基金名称	单位净值（元）	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	隐含收益率（%）	约定收益率（%）	约定收益率计算方法及调整依据	到期日/跟踪指数/下一个开放日
申万菱信中小板A	1.001	1.032	-0.50	0.30	7.67%	7.00%	一年定期+3.5%,每运作周年调整	2017-05-08
招商中证大宗商品A	1.024	1.048	-0.69	0.00	5.81%	6.50%	一年定期+3.5%,每年1月1日调整	2017-06-28
中欧盛世成长A	1.073	1.083	-0.69	-0.46	5.38%	6.50%	一年期定存+3%,每年1月1日调整	2015-03-29
海富通稳进增利A	1.088	1.079	-0.83	0.19	5.34%	5.15%	三年期定存+0.5%,每季度初调整	2014-09-01
浦银安盛增利A	1.074	1.071	-0.28	0.00	5.02%	5.25%	3年期银行定期存款利率+0.25%,不调整	2014-12-13
大成景丰分级A	1.104	1.098	-0.54	0.09	4.98%	4.03%	不调整	2013-10-15
泰达宏利聚利A	1.085	1.053	-2.95	671.56	4.75%	4.17%	参考净值公布日的上季度末最后5个交易日的五年期国债到期收益率的算术平均值×1.3,每季度调整	2016-05-13
长盛同庆中证800A	1.068	1.104	-0.65	449.86	4.69%	7.00%	一年期定期存款利率+3.5%,每运作周年调整	2015-05-12
易方达中小板指数A	1.045	1.171	-14.52	0.00	4.66%	7.00%	不调整	2019-09-20
长盛同辉深证100等权A	1.047	1.137	-0.69	2.27	4.64%	7.00%	不调整	2017-09-13
富国汇利分级A	1.104	1.100	-0.36	1,102.64	4.56%	3.87%	不调整	2013-09-09
国联安双力中小板A	1.009	1.045	-0.69	0.30	4.44%	7.00%	一年期定存+3.5%,每运作周年折算一次,每折算日调整	2015-03-23
华商中证500A	1.043	1.086	-0.95	-0.39	4.21%	6.50%	不调整	2015-09-06
申万菱信深成收益	1.022	0.835	-18.29	0.24	7.37%	6.00%	一年期定存+3%,每年1月1日调整	深证成指
国泰国证房地产A	1.019	1.075	0.59	-0.45	6.67%	7.00%	一年期定存+4%,一年折算一次,每折算日次日进行调整	深证100P
金鹰中证500A	1.024	1.014	-0.95	-0.39	6.56%	6.50%	一年期定期存款利率+3.5%,每年1月1日调整	深证100P
泰信基本面400A	1.023	1.015	-0.78	0.00	6.55%	6.50%	一年期定存+3.5%,每年1月1日调	基本面400