20130813-华宝证券-华宝证券ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结（2013年8月13日）
核心内容概述
本报告为2013年8月13日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等产品的市场表现。报告指出当日股票分级B端全线上涨，资源类B端涨幅领先，部分A端产品因不定期折算预期收益率上涨，同时提到福瑞优先基金的最后一个开放申购赎回日及其年化收益率。
主要观点
- 股票分级B端表现强劲：多数股票分级B端产品价格上涨，资源类B端表现尤为突出，鹏华资源B、银华鑫瑞、招商商品B全部涨停。
- A端隐含收益率变化：部分A端产品因不定期折算预期而收益率上涨，如银华金瑞、鹏华资源A等，但多数A端隐含收益率与前日持平。
- 分级基金市场动态：申万进取的净值杠杆即将恢复，恢复后的弹性为3.54。部分分级基金的隐含收益率与价格弹性数据显著，如银华鑫瑞的隐含收益率为6.69%，价格弹性为2.86。
- ETF基金市场成交情况：华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF等ETF基金成交额较高，其中华夏上证50ETF的成交额为1,349.74百万元。
- LOF基金市场表现：大成优选、博时主题行业、富国天丰强化收益等LOF基金成交额较高，其中大成优选的折溢价率为-1.51%，日涨跌幅为1.37%。
- 市场指数表现：中国ETP综合指数上涨2.45%，中低风险ETP指数微涨0.04%，权益杠杆性ETP指数上涨5.22%。
- 福瑞优先基金：福瑞优先基金在8月13日为最后一个开放申购赎回日，其年化收益率为6%，具有较强竞争力。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.663 | 0.00 | 3.68 | 1,349.74 | 126.79 | 0.19 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.407 | 0.16 | 3.00 | 1,235.94 | 67.90 | 1.32 |
| 国泰上证5年期ETF | 98.640 | -0.13 | -0.12 | 627.18 | 0.13 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.579 | 0.21 | 2.30 | 583.04 | 253.90 | -0.75 |
| 华夏沪深300ETF | 2.412 | 0.12 | 3.12 | 297.29 | 88.49 | 0.09 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.001 | -- | -0.02 | 223.23 | 26.00 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.521 | 0.39 | 3.17 | 216.62 | 250.82 | 0.99 |
| 华夏中小板ETF | 2.370 | 0.00 | 1.33 | 170.74 | 13.72 | 0.00 |
| 易方达创业板ETF | 1.152 | 0.29 | -0.78 | 149.13 | 7.05 | -0.04 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.403 | 0.02 | 3.04 | 148.45 | 128.81 | -0.12 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.110 | -1.51 | 1.37 | 254.67 | 18.46 | 9.50 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.639 | -1.09 | 2.44 | 125.76 | 62.29 | 2.62 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.034 | -0.19 | 0.00 | 112.69 | 45.82 | 4.26 |
| 长城久富 | 162006.OF | 1.145 | -1.12 | 1.60 | 84.65 | 22.04 | 0.81 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.891 | -0.77 | 1.48 | 77.89 | 110.92 | 3.19 |
| 景顺长城资源垄断 | 162607.OF | 0.773 | -0.26 | 1.44 | 67.76 | 85.88 | 2.19 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.433 | 0.09 | 0.49 | 64.01 | 27.44 | 0.48 |
| 华夏行业精选 | 160314.OF | 0.979 | -0.31 | 0.93 | 61.69 | 74.10 | 4.70 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.739 | -0.54 | 2.64 | 60.56 | 107.27 | 4.66 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.897 | -1.04 | 1.66 | 59.95 | 41.28 | 1.32 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 价格弹性 | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.03 | -- | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 1 | -- | 2013-8-4 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.94 | 0.778 | -16.79 | 4.29 | -- | -- | -- | 1 | 12,331 | 中证100 |
| 银华稳进 | 1.04 | 0.972 | -6.18 | 0.10 | -- | 6.41% | -- | 1 | 23,721 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.50 | 0.565 | 12.10 | 7.01 | 2.75 | 2.36 | 2.06 | 1 | 87,231 | 中证100 |
| 信诚中证500A | 1.03 | 1.015 | -1.55 | 0.10 | -- | 6.29% | -- | 4 | 2,664 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.52 | 0.539 | 2.86 | 6.31 | 2.26 | 2.21 | 2.26 | 6 | 15,239 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.035 | 0.800 | -22.71 | 1.91 | -- | 7.85% | -- | 1 | 8,784 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.100 | 0.33 | 229.00 | 4.44 | 3.54 | 2.26 | 2.26 | 1 | 7,965 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.04 | 1.089 | 4.81 | 0.18 | -- | 6.19% | -- | 1 | 2,128 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.98 | 0.909 | -7.53 | 2.19 | 2.06 | 2.36 | 2.06 | 1 | 4,464 | 内地资源 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.02 | 1.005 | -1.57 | 0.73 | -- | 6.22% | -- | 4 | 596 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.88 | 0.903 | 2.50 | 6.74 | 1.67 | 6.60 | 1.67 | 6 | 6,659 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.04 | 1.011 | -2.69 | -1.76 | -- | 6.69% | -- | 4 | 1,798 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.43 | 0.425 | -0.23 | 10.10 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 6 | 18,847 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.03 | 0.974 | -5.62 | -0.45 | -- | 6.36% | -- | 1 | 247 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.76 | 0.808 | 6.60 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 1 | 744 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.04 | 1.023 | -1.63 | -0.08 | -- | 6.61% | -- | 1 | 6 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.71 | 0.729 | 2.17 | 4.44 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 1 | 65 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.04 | 0.970 | -6.46 | -1.56 | -- | 6.43% | -- | 1 | 5,499 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.50 | 0.546 | 8.55 | 10.08 | 3.04 | 3.04 | 3.04 | 1 | 11,998 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.04 | 1.062 | 2.17 | -2.75 | -- | 6.36% | -- | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.05 | 0.986 | -6.00 | 1.65 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 6 | 7 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.04 | 1.085 | 4.39 | -2.02 | -- | 6.22% | -- | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 0.96 | 0.900 | -6.63 | 2.16 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 6 | 14 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.04 | 1.037 | -0.28 | -1.05 | -- | 6.51% | -- | 1 | 20 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.02 | 0.997 | -1.84 | -1.05 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1 | 51 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.04 | 1.048 | -1.32 | -1.32 | -- | 6.44% | -- | 4 | 5 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.03 | 0.999 | -2.73 | -2.73 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 6 | 3 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.03 | 1.021 | -0.97 | 0.91 | -- | 5.86% | -- | 4 | 11 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 1.00 | 1.020 | 2.20 | 4.60 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 6 | 4 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.04 | 1.031 | -0.87 | -0.78 | -- | 6.55% | -- | 1 | 1 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.89 | 0.886 | -0.67 | 4.60 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 1 | 49 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.04 | 0.974 | -6.08 | -0.84 | -- | 6.40% | -- | 1 | 21 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.75 | 0.797 | 6.41 | 2.38 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1 | 20 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.04 | 1.007 | -3.08 | -1.13 | -- | 6.72% | -- | 1 | 0 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.17 | 1.176 | 0.60 | 0.51 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1 | 5 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.04 | 1.018 | -2.02 | 0.43 | -- | 6.64% | -- | 4 | 9 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.15 | 1.174 | 1.91 | 2.26 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 6 | 248 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.04 | 0.980 | -5.41 | -0.83 | -- | 6.36% | -- | 1 | 1 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.14 | 1.180 | 3.33 | 7.37 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1 | 2 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.04 | 1.019 | -2.01 | -1.18 | -- | 6.63% | -- | 1 | 3 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.30 | 1.294 | -0.52 | -1.18 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1 | 24 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.01 | 1.052 | 4.43 | -2.71 | -- | 6.51% | -- | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.01 | 0.909 | -9.84 | 3.18 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 1 | 43 | 深证100P |
| 国泰房地产A | 1.04 | 1.05 | 1.35 | 0.57 | -- | 6.93% | -- | 1 | 2,617 | 房地产指数 |
| 国泰房地产B | 1.07 | 1.066 | -0.19 | 5.75 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1 | 9,856 | 房地产指数 |
| 建信央视50A | 1.03 | 1.2 | 16.69 | -1.09 | -- | 6.40% | -- | 1 | 1,049 | 央视50 |
| 建信央视50B | 1.00 | 0.802 | -19.45 | 4.84 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 1 | 1,616 | 央视50 |
| 银河沪深300成长 | 1.02 | 1.026 | 0.20 | -0.78 | -- | 6.54% | -- | 1 | 98 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 1.02 | 1.026 | -1.77 | 4.60 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 105 | 沪深300 |
| 南方新兴消费收益 | 1.03 | 0.999 | -2.63 | -1.25 | -- | 6.37% | -- | 1 | 40 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 1.22 | 1.215 | -0.08 | 0.58 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1 | 42 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 1.04 | 1.028 | -1.15 | -0.81 | -- | 6.57% | -- | 4 | 2 | 灵活配置 |
| 建信进取 | 1.03 | 1.019 | -0.59 | 4.62 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 6 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞吉 | 1.04 | 1.164 | 11.71 | -2.02 | -- | 6.24% | -- | 1 | 1 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 1.18 | 1.178 | 0.08 | -0.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 4 | 15 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 1.02 | 0.943 | -7.91 | -0.84 | -- | 6.20% | -- | 1 | 129 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 1.01 | 1.070 | 6.36 | 3.28 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1 | 72 | 沪深300 |
| 兴全合润分级A | 1.00 | 0.985 | -1.50 | -0.75 | -- | 6.20% | -- | 4 | 15 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 1.17 | 1.167 | -0.32 | -0.75 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 6 | 45 | 灵活配置 |
| 长盛同庆中证800A | 1.02 | 1.021 | 0.59 | -1.17 | -- | 6.20% | -- | 4 | 283 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 1.04 | 0.835 | -2.57 | -0.84 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 6 | 818 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 1.02 | 1.011 | -0.62 | 0.26 | -- | 6.68% | -- | 1 | 669 | 中小板指数 |
| 申万菱信中小板B | 1.04 | 1.056 | 1.12 | 3.53 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1 | 6,570 | 中小板指数 |
| 招商大宗商品A | 1.04 | 1.033 | -0.67 | -1.56 | -- | 6.70% | -- | 1 | 603 | 大宗商品 |
| 招商大宗商品B | 0.62 | 0.605 | -3.04 | 10.00 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 1 | 1,687 | 大宗商品 |
| 国联安中小板A | 1.03 | 1.037 | 1.17 | -0.54 | -- | 5.70% | -- | 1 | 29 | 中小板综指 |
| 国联安中小板B | 1.00 | 0.980 | -2.29 | -0.84 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 1 | 88 | 中小板综指 |
| 长盛同辉深100等权A | 1.06 | 1.140 | 7.14 | -0.87 | -- | 4.90% | -- | 1 | 49 | 深证100等权 |
| 长盛同辉深100等权B | 1.11 | 1.017 | -8.54 | -0.87 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 1 | 112 | 深证100等权 |
| 易方达中小板A | 1.06 | 1.125 | 5.90 | -0.65 | -- | 5.75% | -- | 1 | 0 | 中小板指 |
| 易方达中小板B | 1.29 | 1.213 | -6.03 | -0.65 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1 | 293 | 中小板指 |
| 华商中证500A | 1.06 | 1.054 | -0.38 | -1.03 | -- | 6.26% | -- | 4 | 0 | 中证500 |
| 华商中证500B | 1.11 | 1.089 | -1.45 | -1.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 6 | 0 | 中证500 |
| 中欧盛世成长A | 1.09 | 1.200 | 10.19 | -1.12 | -- | -0.26% | -- | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 中欧盛世成长B | 1.49 | 1.420 | -4.38 | -1.12 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 6 | 37 | 灵活配置 |
| 富国汇利分级A | 1.113 | 1.107 | -0.54 | -0.73 | -- | 11.70% | -- | 7 | 2013-09-08 | 2013-09-08 |
| 富国汇利分级B | 1.38 | 1.368 | -1.08 | -2.02 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 3 | 0 | 2013-09-08 |
| 大成景丰分级A | 1.114 | 1.103 | -0.99 | -1.45 | -- | 9.62% | -- | 7 | 2013-10-15 | 2013-10-15 |
| 大成景丰分级B | 0.90 | 0.872 | -2.79 | -2.79 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 3 | 317 | 2013-10-15 |
| 海富通稳进增利A | 1.100 | 1.077 | -2.09 | -2.64 | -- | 6.83% | -- | 8 | 2014-09-01 | 2014-09-01 |
| 海富通稳进增利B | 1.48 | 1.412 | -4.27 | -0.21 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 2 | 32 | 2014-09-01 |
| 浦银安盛增利A | 1.09 | 1.067 | -1.93 | -0.68 | -- | 6.28% | -- | 7 | 2014-12-1 |
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