20140326-华宝证券-ETP日报_银华锐进下跌1.37_现整体折价_11页_2mb
报告摘要
银华锐进下跌，整体折价 —— 2014年3月26日ETP日报总结
核心内容概述
本报告为2014年3月26日的ETP市场日报，主要分析了当日分级基金、ETF基金及LOF基金的表现。报告指出，银华锐进下跌1.37%，整体折价。此外，还涵盖了多只基金的折溢价率、隐含收益率、价格弹性等关键指标，以及部分基金的成交情况和市场动态。
主要观点
分级基金市场表现
- 银华锐进：下跌1.37%，整体折价，折溢价率为-1.37%。
- 债券分级B端：整体表现分化，泰达宏利聚利B上涨0.52%，天弘添利分级B下跌0.19%，富国天盈B、天弘丰利B持平，安信保利B下跌0.11%。
- A端隐含收益率：几乎持平，主要基金如申万收益、富国创业板A、国泰房地产A、国泰医药A、银华金瑞、鹏华资源A、银华稳进等的隐含收益率分别为8.97%、6.89%、6.79%、6.87%、6.80%、6.77%、6.47%。
- 价格弹性：银华锐进为3.79，国泰房地产B为2.51，富国创业板B为1.66。
ETP定义
ETP是交易所交易产品的总称，包括封闭式基金、ETF基金、LOF基金以及分级基金的子份额。
分级基金指数
华宝证券与中证指数公司合作开发的ETP系列指数发布，包括：
- 稳健股基指数（H30264）：报收1001.17，涨跌幅为0.15%。
- 进取股基指数（H30265）：报收560.86，涨跌幅为-0.76%。
- 进取债基指数（H30266）：报收1207.42，涨跌幅为-0.03%。
关键信息汇总
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（元） | 成交额（百万） | 最新份额（亿份） | 份额变动（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华宝兴业现金添益 | 99.974 | -0.03 | 0.00 | 6765.74 | 317.00 | 0.00 |
| 银华交易货币 | 101.17 | -0.04 | 0.00 | 1394.66 | 0.63 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.166 | -0.12 | -0.14 | 573.66 | 61.09 | 0.59 |
| 华夏上证50ETF | 1.465 | -0.20 | -0.75 | 564.01 | 137.86 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 97.804 | -0.38 | -0.05 | 308.61 | 0.08 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.516 | 0.10 | 0.00 | 227.20 | 198.09 | 2.74 |
| 易方达创业板ETF | 1.359 | -0.05 | 0.00 | 210.40 | 10.21 | 0.40 |
| 华夏中小板ETF | 2.226 | 0.04 | -0.13 | 191.07 | 10.92 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 1.899 | 0.00 | 0.00 | 83.35 | 61.90 | -0.09 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.216 | -0.19 | -0.18 | 78.55 | 110.79 | 0.14 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价（元） | 折溢价率（%） | 日涨跌幅（%） | 成交金额（万元） | 最新份额（亿份） | 场内份额（亿份） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 161115.OF | 0.981 | -0.20 | 0.00 | 868.05 | 8.15 | 3.42 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.921 | 2.84 | 0.26 | 242.24 | 4.00 | 0.63 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.603 | -0.74 | 0.12 | 156.85 | 55.63 | 2.40 |
| 大成优选 | 160916.OF | 1.061 | -0.56 | -0.38 | 99.63 | 16.54 | 7.93 |
| 华富强化回报 | 164105.OF | 0.909 | -10.53 | -10.00 | 48.94 | 10.52 | 1.00 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.918 | -0.20 | -0.11 | 34.17 | 101.26 | 2.83 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.715 | -0.56 | 0.85 | 32.65 | 107.57 | 4.32 |
| 广发中证500ETF联接 | 162711.OF | 0.874 | -0.76 | 0.46 | 20.39 | 37.58 | 1.13 |
| 融通领先成长 | 161610.OF | 0.737 | 3.66 | 3.37 | 18.93 | 31.01 | 2.05 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.946 | 0.14 | -1.97 | 18.58 | 37.21 | 1.66 |
分级基金市场统计
| 基金名称 | 基金代码 | 单位净值（元） | 收盘价（元） | 子基金折溢价（%） | 整体折溢价（%） | 日涨跌幅（%） | 杠杆率 | 隐含收益率（%） | 约定配比 | 成交量（万元） | 跟踪指数/到期日/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 121007 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06 | 0.89 | -- | 2015-07-17 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 150001 | 0.69 | 0.58 | -16.26 | -1.43 | -0.52 | 2.30 | -- | 1 | 4114.84 | 深证成指 |
| 申万菱信深成收益 | 150022 | 0.90 | 0.68 | -23.85 | -0.51 | 0.00 | -- | 8.97 | 1 | 1089 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 150023 | 0.09 | 0.29 | 244.26 | -- | -0.34 | 1.00 | 3.42 | 1 | 1284 | -- |
| 富国创业板A | 150152 | 1.02 | 0.96 | -5.42 | 1.99 | -0.10 | -- | 6.89 | 1 | 1143 | 创业板指 |
| 富国创业板B | 150153 | 1.00 | 1.09 | 9.51 | 0.46 | 2.02 | 1.66 | 6 | 1 | 241 | 创业板指 |
| 国泰国证医药卫生A | 150130 | 1.02 | 1.04 | 1.90 | -0.73 | -0.48 | -- | 6.87 | 1 | 23 | 国证医药 |
| 国泰国证医药卫生B | 150131 | 1.01 | 0.97 | -3.39 | -0.41 | 2.01 | 2.15 | 1 | 1 | 5872 | 国证医药 |
| 国泰国证房地产A | 150117 | 1.02 | 1.05 | 2.95 | -0.61 | 0.19 | -- | 6.79 | 1 | 1039 | 国证地产 |
| 国泰国证房地产B | 150118 | 0.78 | 0.74 | -5.28 | 0.00 | 2.31 | 2.51 | 1 | 1 | 588 | 国证地产 |
| 银华金利 | 150030 | 1.02 | 0.98 | -3.94 | -0.63 | -0.10 | -- | 6.77 | 1 | 50 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 150031 | 0.72 | 0.75 | 4.02 | -1.19 | 2.41 | 2.39 | 1 | 1 | 588 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 150012 | 1.06 | 0.96 | -9.52 | -0.17 | 0.00 | -- | 6.76 | 4 | 507 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 150013 | 0.69 | 0.76 | 9.37 | -1.43 | 2.02 | 1.86 | 6 | 6 | 3409 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 150059 | 1.02 | 0.97 | -4.24 | -0.90 | 0.10 | -- | 6.80 | 4 | 329 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 150060 | 0.84 | 0.85 | 1.80 | -0.35 | 1.81 | 1.86 | 6 | 6 | 1209 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 150051 | 1.02 | 0.90 | -11.21 | 2.81 | -0.33 | -- | 6.76 | 1 | 411 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 150052 | 0.59 | 0.74 | 27.18 | -2.33 | 2.74 | 1.85 | 1 | 6 | 2481 | 沪深300 |
| 鹏华资源A | 150100 | 1.01 | 0.90 | -11.24 | -0.85 | 0.11 | -- | 6.77 | 1 | 479 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 150101 | 0.76 | 0.86 | 13.06 | -1.44 | 2.34 | 2.16 | 1 | 6 | 1394 | A股资源 |
| 广发深证100A | 150083 | 1.02 | 0.95 | -6.31 | -0.05 | -0.42 | -- | 6.94 | 1 | 2 | 深证100p |
| 广发深证100B | 150084 | 0.48 | 0.54 | 13.23 | -3.48 | 3.12 | 2.77 | 1 | 1 | 8 | 深证100p |
| 信诚中证800医药A | 150148 | 1.02 | 0.95 | -6.19 | -0.83 | -0.52 | -- | 6.61 | 1 | 271 | 中证800医药 |
| 信诚中证800医药B | 150149 | 0.91 | 0.96 | 5.15 | -1.44 | 1.58 | 2.09 | 1 | 6 | 288 | 中证800医药 |
| 泰达稳健 | 150076 | 1.01 | 0.91 | 4.47 | -3.48 | -0.75 | -- | 6.22 | 4 | 3 | 中证500 |
| 泰达进取 | 150077 | 1.13 | 1.04 | -8.23 | -0.06 | 1.60 | 2.04 | 6 | 1 | 5 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 150055 | 1.01 | 1.03 | 1.03 | -2.33 | 0.00 | -- | 6.43 | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 150056 | 1.04 | 1.00 | -4.51 | -1.59 | 1.65 | 1.93 | 6 | 6 | 13 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 150088 | 1.02 | 1.01 | -0.39 | 1.11 | 0.10 | -- | 6.52 | 1 | 3 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 150089 | 1.08 | 1.11 | 2.51 | -1.44 | 1.94 | 1.79 | 1 | 6 | 4 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 150064 | 1.02 | 0.96 | -5.91 | -2.51 | 0.00 | -- | 6.91 | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 150065 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | -2.51 | 1.74 | 1.95 | 1 | 6 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 150057 | 1.01 | 0.97 | -4.36 | -0.93 | -0.75 | -- | 6.06 | 4 | 47 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 150058 | 0.98 | 1.00 | 1.43 | -0.93 | 1.69 | 1.74 | 6 | 1 | 5 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 150104 | 1.02 | 0.98 | -3.74 | 0.93 | 0.31 | -- | 6.75 | 1 | 4 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 150105 | 0.71 | 0.76 | 7.66 | -1.59 | 2.44 | 2.16 | 1 | 1 | 5 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 150076 | 1.01 | 0.91 | -10.65 | -0.06 | -1.95 | -- | 6.72 | 1 | 2 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 150077 | 0.57 | 0.68 | 18.71 | -0.73 | 2.77 | 2.34 | 1 | 1 | 5 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 150094 | 1.02 | 1.06 | 4.43 | -1.59 | 0.19 | -- | 6.22 | 1 | 5 | 基本面400 |
| 泰信基本面400B | 150095 | 1.19 | 1.11 | -6.73 | -1.44 | 1.85 | 2.15 | 1 | 6 | 0 | 基本面400 |
| 诺安稳健 | 150073 | 1.02 | 0.98 | -3.45 | 0.21 | 0.00 | -- | 6.73 | 4 | 3 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 150075 | 1.04 | 1.07 | 2.59 | -0.93 | 1.65 | 1.59 | 6 | 1 | 5 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 150092 | 1.01 | 0.95 | -6.41 | -0.70 | -0.32 | -- | 6.41 | 1 | 3 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 150093 | 0.99 | 1.04 | 5.15 | -5.19 | 2.02 | 1.99 | 1 | 1 | 0 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 150090 | 1.02 | 1.01 | -0.39 | 2.78 | 5.20 | -- | 6.52 | 1 | 3 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 150091 | 1.12 | 1.18 | 5.66 | -5.68 | 1.91 | 1.56 | 1 | 1 | 1 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 150112 | 1.05 | 1.03 | -1.81 | 0.01 | 0.00 | -- | 6.63 | 1 | 0 | 深圳100 |
| 工银瑞信深证100B | 150113 | 0.73 | 0.75 | 2.62 | 0.01 | -0.13 | 2.44 | 1 | 1 | 10 | 深圳100 |
| 建信央视财经50A | 150123 | 1.02 | 1.11 | 9.51 | 0.37 | -1.76 | -- | 6.83 | 1 | 10 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 150124 | 0.76 | 0.67 | -11.87 | -1.33 | 2.34 | 2.61 | 1 | 1 | 172 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 150121 | 1.02 | 0.96 | -5.12 | 0.62 | 0.52 | -- | 6.85 | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 银河沪深300成长B | 150122 | 0.77 | 0.83 | 8.21 | 0.36 | 2.32 | -0.05 | 1 | 1 | 0 | 沪深300成长 |
| 国金通用沪深300A | 150140 | 1.02 | 0.93 | -8.47 | -2.21 | 0.00 | -- | 7.11 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 150141 | 0.93 | 0.97 | 4.62 | -0.21 | 2.09 | 2.15 | 3 | 1 | 6 | 沪深300 |
| 招商沪深300高贝塔A | 150145 | 1.04 | 0.98 | -5.95 | 0.67 | 0.82 | -- | 6.73 | 1 | 2 | 沪深300高贝塔 |
| 招商沪深300高贝塔B | 150146 | 0.74 | 0.81 | 10.05 | 5.74 | 2.42 | 2.12 | 1 | 1 | 7 | 沪深300高贝塔 |
| 南方新兴消费收益 | 150049 | 1.00 | 0.92 | -8.28 | 0.05 | 0.44 | -- | 7.25 | 1 | 6 | 灵活配置 |
| 南方新兴消费进取 | 150050 | 0.97 | 1.05 | 8.68 | -4.36 | 2.04 | 1.87 | 1 | 1 | 5 | 灵活配置 |
| 建信稳健 | 150036 | 1.02 | 0.96 | -5.62 | 1.81 | 0.21 | -- | 6.89 | 4 | 4 | 沪深300 |
| 建信进取 | 150037 | 0.81 | 0.88 | 8.00 | 0.58 | 1.83 | 1.54 | 6 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 银华瑞吉 | 150047 | 1.02 | 1.05 | 2.85 | 0.16 | -0.19 | -- | 6.80 | 1 | 2 | 灵活配置 |
| 银华瑞祥 | 150048 | 1.16 | 1.15 | -0.43 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 4 | 1 | 0 | 灵活配置 |
| 国投瑞银瑞和小康 | 150008 | 0.88 | 0.79 | -9.98 | -1.70 | -0.13 | -- | -- | 1 | 25 | 沪深300 |
| 国投瑞银瑞和远见 | 150009 | 0.88 | 0.94 | 6.58 | -1.36 | 2.00 | -- | 1 | 1 | 17 | 沪深300 |
| 信诚中证800有色A | 150150 | 1.02 | 0.91 | -10.42 | -0.61 | 0.00 | -- | 6.93 | 1 | 0 | 中证800有色 |
| 信诚中证800有色B | 150151 | 0.62 | 0.72 | 15.51 | 3.32 | 2.64 | 2.36 | 1 | 1 | 1 | 中证800有色 |
| 兴全合润分级A | 150016 | 1.02 | 1.04 | 2.12 | 0.58 | 0.10 | -- | -- | 4 | 14 | 灵活配置 |
| 兴全合润分级B | 150017 | 1.37 | 1.37 | -0.17 | -0.65 | 1.49 | -- | 6 | 1 | 4 | 灵活配置 |
| 银华中证800A | 150138 | 1.02 | 0.95 | -6.86 | 0.61 | 5.67 | -- | 6.99 | 1 | 10 | 中证800等权 |
| 银华中证800B | 150139 | 0.95 | 1.04 | 8.60 | 3.60 | 2.07 | 1.85 | 1 | 1 | 12 | 中证800等权 |
| 银华沪深300A | 150167 | 1.01 | 0.96 | -5.23 | 1.19 | 0.00 | -- | 6.87 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 银华沪深300B | 150168 | 0.92 | 1.00 | 8.23 | -4.67 | 2.10 | 1.82 | 1 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 长盛同庆中证800A | 150098 | 1.06 | 1.04 | -1.14 | -0.28 | 0.00 | -- | 7.78 | 4 | 61 | 中证800 |
| 长盛同庆中证800B | 150099 | 0.74 | 0.74 | 0.54 | -0.54 | 1.96 | 1.97 | 6 | 6 | 68 | 中证800 |
| 申万菱信中小板A | 150085 | 1.06 | 1.03 | -2.96 | 0.17 | -0.10 | -- | 7. |
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
