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股指期货早班车总结

核心内容

2021年10月26日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场分析。以下为各合约的关键信息汇总。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

指数表现

• 上证指数上涨 0.76%，报收 3609.86点。
• 深成指上涨 0.72%，报收 14596.72点。
• 创业板指上涨 1.64%，报收 3338.62点。
• 科创50指数上涨 0.89%，报收 1380.31点。

行业板块

• 涨幅居前：电气设备（3.77%）、石油（3.14%）、汽车类（2.84%）。
• 跌幅居前：家居用品（-2.85%）、房地产（-1.89%）、家用电器（-1.66%）。

市场强弱

• IC > IF > IH，表明中证500期货合约表现最强，沪深300次之，上证50最弱。

资金面

• 北上资金当日净流入 8.95亿元，为连续5日净流入。
• 沪股通净流入 15.49亿元，深股通净流入 -6.54亿元。
• 今年累计净流入 3,149.75亿元，开通以来累计净流入 15,173.83亿元，再创历史新高。

公开市场操作

• 央行开展 2,000亿元 7天逆回购操作，中标利率为 2.20%，与前期持平。
• 当日有 100亿元 逆回购到期，净投放1,900亿元。
• SHIBOR隔夜利率 1.6100%，较前日降低 6.2个基点。
• 1年期SHIBOR利率 2.7590%，升高 0.1个基点。

基差分析

• IC、IF近月合约贴水小幅扩大，而 IH升水扩大。
• 尽管IH现货出现回调，但市场整体对IH保持乐观情绪。

盘面分析

• 顺周期板块的反弹对IC做出较大贡献，但IC中期仍处于调整节奏。
• 大消费、金融板块因前期反弹较大，短期有修正需求，但反弹趋势尚未结束。
• 维持IH震荡偏多观点，建议继续持有IH合约的多单。

研究员简介

• 于虎山，大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
• 具有 10年期货从业经验，现任招商证券产品委员会委员。
• 对 交易策略与量化交易 有较深入研究，熟悉 私募产品及资产管理计划的设计与运作。
• 在招商期货从事 量化研究、资产管理、投资咨询、股指期货、期权研究 等工作。
• 持有 期货从业资格证（F0272480） 和 期货投资咨询资格证（Z0002746）。

重要声明

• 本报告仅供 C3及以上风险承受能力的投资者 参考。
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• 分析基于各种 假设，不同假设可能导致分析结果 显著不同。
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