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股指期货早班车总结（2022年6月20日）

核心内容概述

本报告为招商期货有限公司于2022年6月20日发布的股指期货早班车，提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析，旨在为投资者提供参考。

主要股指期货合约数据

市场环境分析

1. A股表现

   • 6月17日，A股四大股指全线上扬：
     • 上证指数上涨0.96%，报收3316.79点
     • 深成指上涨1.48%，报收12331.14点
     • 创业板指上涨2.77%，报收2657.21点
     • 科创50指数上涨1.22%，报收1092.09点
   • 市场成交额达10,935亿元，较前日增加127亿元，维持在万亿元水平之上，市场活跃度较高。

2. 行业板块表现

   • 涨幅前三：矿物质品（4.24%）、电气设备（3.59%）、酿酒（3.03%）
   • 跌幅前三：综合类（-1.56%）、传媒娱乐（-1.55%）、旅游（-1.45%）

3. 市场强弱对比

   • IH > IF > IC，显示上证50指数表现最强，沪深300次之，中证500相对较弱。

4. 资金流向

   • 北上资金当日净流入91.67亿元，连续4日净流入，年内累计净流入575.03亿元，开通以来累计净流入16,920.81亿元，创历史新高。

5. 货币政策

   • 央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率为2.10%，与前期持平，完全对冲当日到期逆回购金额。

6. 经济数据

   • 5月份个税收入为1,045亿元，同比下降约5.7%，连续三个月下滑，但降幅较4月的-9.5%有所缩窄。
   • 个税收入下滑可能受到疫情及经济调结构影响，可支配收入降低将对消费产生短期冲击。

7. 市场趋势

   • 市场整体延续强势，本轮反弹节奏中，日间回调不超过2个交易日，多数调整在日内完成。
   • 尽管美联储加息75个基点后美股再创年内新低，但国内市场表现出独立性与韧性，后市反弹仍有空间，重点关注各指数持续创反弹新高的情况。

重要声明

• 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
• 报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考，不构成投资建议。
• 报告基于合法信息，但不对信息的准确性或完整性作出保证。
• 报告分析基于假设，不同假设可能导致分析结果差异。
• 报告内容仅供参考，投资者据此作出的投资决策与本公司无关。
• 投资有风险，需谨慎对待。

分析师简介

• 于虎山：
  • 大连理工大学金融工程硕士，吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
  • 具有11年期货从业经验，对交易策略与量化交易有深入研究。
  • 熟悉私募产品及资产管理计划的设计与运作。
  • 持有期货从业资格证（F0272480）及期货投资咨询资格证（Z0002746）。

总结

本报告提供了2022年6月20日主要股指期货合约的行情数据，涵盖中证500、沪深300、上证50等指数的现价、涨幅、成交量、持仓量等关键指标。市场整体呈现强势，成交活跃，北上资金持续净流入，显示市场信心较强。尽管经济数据如个税收入下滑，但市场表现仍保持韧性，未来反弹仍有潜力。报告提醒投资者注意市场风险，谨慎决策。