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股指期货早班车总结

核心内容

2021年6月1日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据，包括涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键指标。同时，文档还分析了当日A股市场的整体表现、行业板块走势、资金流动情况、公开市场操作及利率变化，为投资者提供市场环境的参考信息。

主要观点

1. 股指期货市场表现

• IC2106：涨幅0.68%，现价6679.0点，涨跌45.2点，持仓量108,434手，仓差-3,556手，基差49.99点。
• IF2106：涨幅0.38%，现价5319.8点，涨跌20.4点，持仓量142,061手，仓差-6,264手，基差11.77点。
• IH2106：涨幅0.22%，现价3642.2点，涨跌8.0点，持仓量52,679手，仓差-4,201手，基差8.02点。
• IC2107：涨幅0.66%，现价6632.8点，涨跌43.6点，持仓量5,517手，仓差654手，基差96.19点。
• IF2107：涨幅0.38%，现价5286.2点，涨跌20.2点，持仓量11,425手，仓差1,248手，基差45.37点。
• IC2109：涨幅0.56%，现价6529.0点，涨跌36.4点，持仓量76,178手，仓差332手，基差199.99点。
• IF2109：涨幅0.40%，现价5242.2点，涨跌21.0点，持仓量58,233手，仓差497手，基差89.37点。
• IC2112：涨幅0.48%，现价6394.6点，涨跌30.8点，持仓量33,733手，仓差140手，基差334.39点。
• IF2112：涨幅0.37%，现价5213.8点，涨跌19.2点，持仓量9,910手，仓差217手，基差117.77点。
• IF300：涨幅0.20%，现价5331.57点，涨跌10.48点，持仓量14,460,326手，仓差未提供，基差未提供。
• IH50：跌幅-0.25%，现价3650.22点，涨跌-9.08点，持仓量26,328,400手，仓差未提供，基差未提供。

2. 市场环境分析

• A股表现：5月31日，上证指数上涨0.41%，深成指上涨0.97%，创业板指上涨2.38%，科创50指数上涨4.09%，四大股指全线走高。
• 成交量：两市成交10,092亿元，较前日减少67亿元。
• 行业板块：电气设备、航空、商贸代理涨幅居前，旅游、运输服务、酒店餐饮跌幅居前。
• 市场强弱：IC>IF>IH，市场呈现普涨格局。
• 资金流向：北上资金净流入52.11亿元，重新转为净流入，沪股通净流入13.16亿元，深股通净流入38.95亿元，年内累计净流入2,082.76亿元，历史累计净流入14,106.85亿元，创历史新高。
• 公开市场操作：央行开展100亿元7天逆回购操作，中标利率2.20%，与上期持平，完全对冲到期逆回购。
• SHIBOR利率：隔夜利率2.2270%，较前日升高6.1个基点；1年期利率2.9110%，降低0.1个基点。
• 市场趋势：市场重心整体上移，多头气氛浓厚，盘中波动剧烈，显示去年7月至12月密集成交区间的上沿压力较大，需充分换手。
• 基差变化：IC、IF与IH6月合约基差分别为49.99、11.77与8.02点，其中IH基差较为稳定，IF贴水小幅扩大，IC贴水大幅扩大，市场对IC合约分歧较大。

3. 重要政策信息

• 中共中央政治局会议指出，进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，关注乳制品、医疗、童装等相关板块。

关键信息

• 合约乘数：IH、IF合约乘数为300元，IC为200元。
• 数据来源：通达信。
• 风险提示：本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
• 免责声明：报告内容基于合法信息，不保证其准确性与完整性，分析结果可能因假设不同而有所差异，投资者据此操作风险自担。

总结

2021年6月1日，股指期货市场整体呈现上涨趋势，IC合约涨幅最大，IF次之，IH相对较小。市场成交量维持在万亿元水平，资金流入显著，北上资金净流入创历史新高。基差方面，IC合约贴水扩大，市场分歧明显，而IH基差较为稳定。整体来看，市场多头气氛浓厚，但需关注压力位的换手情况。政策层面，生育政策优化成为关注重点，相关行业可能受益。投资者应结合自身风险承受能力，谨慎决策。