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报告摘要

股指期货基差、价差数据快报 - 20260514

核心内容概述

本报告汇总了2026年5月13日股指期货市场的主要数据，包括基差、价差及其相关指标的变化情况，旨在为市场参与者提供参考信息。报告涵盖了沪深300、上证50、中证500及中证1000指数的期货合约数据，并附有详细的计算方法与指标含义说明。

主要观点

1. 基差情况

沪深300指数：
- 当月合约（IF2605）基差为 -1.7，年化基差率为 -4.3%，基差分位数为 39.7%。
- 下月合约（IF2606）基差为 -29.5，年化基差率为 -1.6%，基差分位数为 24.1%。
- 当季合约（IF2609）基差为 -100.3，年化基差率为 -2.0%，基差分位数为 11.4%。
- 下季合约（IF2612）基差为 -149.5，年化基差率为 -1.8%，基差分位数为 9.9%。
上证50指数：
- 当月合约（IH2605）基差为 0.4，年化基差率为 2.1%，基差分位数为 34.2%。
- 下月合约（IH2606）基差为 -14.2，年化基差率为 0.9%，基差分位数为 36.2%。
- 当季合约（IH2609）基差为 -47.4，年化基差率为 0.3%，基差分位数为 18.3%。
- 下季合约（IH2612）基差为 -60.0，年化基差率为 0.8%，基差分位数为 21.3%。
中证500指数：
- 当月合约（IC2605）基差为 2.2，年化基差率为 9.6%，基差分位数为 78.6%。
- 下月合约（IC2606）基差为 -68.0，年化基差率为 -2.7%，基差分位数为 49.8%。
- 当季合约（IC2609）基差为 -208.2，年化基差率为 -4.3%，基差分位数为 19.7%。
- 下季合约（IC2612）基差为 -339.0，年化基差率为 -4.4%，基差分位数为 19.5%。
中证1000指数：
- 当月合约（IM2605）基差为 5.6，年化基差率为 14.5%，基差分位数为 86.2%。
- 下月合约（IM2606）基差为 -84.8，年化基差率为 -5.7%，基差分位数为 47.5%。
- 当季合约（IM2609）基差为 -290.8，年化基差率为 -7.3%，基差分位数为 16.4%。
- 下季合约（IM2612）基差为 -482.2，年化基差率为 -7.5%，基差分位数为 15.1%。

2. 价差情况

沪深300期指：
- 当月-下月价差为 27.8，年化价差率为 27.6%，价差分位数为 95.2%。
- 下月-季月价差为 70.8，年化价差率为 4.7%，价差分位数为 95.0%。
- 季月-次季月价差为 49.2，年化价差率为 1.1%，价差分位数为 74.6%。
中证500期指：
- 当月-下月价差为 70.2，年化价差率为 62.7%，价差分位数为 91.7%。
- 下月-季月价差为 140.2，年化价差率为 11.1%，价差分位数为 84.8%。
- 季月-次季月价差为 130.8，年化价差率为 3.3%，价差分位数为 50.8%。
上证50期指：
- 当月-下月价差为 14.6，年化价差率为 -16.1%，价差分位数为 13.2%。
- 下月-季月价差为 33.2，年化价差率为 -0.1%，价差分位数为 92.9%。
- 季月-次季月价差为 12.6，年化价差率为 -1.0%，价差分位数为 71.6%。
中证1000期指：
- 当月-下月价差为 90.4，年化价差率为 127.8%，价差分位数为 92.9%。
- 下月-季月价差为 206.0，年化价差率为 17.8%，价差分位数为 87.0%。
- 季月-次季月价差为 191.4，年化价差率为 5.6%，价差分位数为 53.0%。