20260616-兴业期货-_期指日报_股指期货基差_价差数据快报-20260616_3页_1007kb

报告摘要

本报告提供了2026年6月15日股指期货的基差与价差数据，涵盖沪深300、上证50、中证500和中证1000指数的期货合约。数据包括基差、价差、年化基差率、年化价差率以及基差分位数和价差分位数等指标，旨在帮助投资者了解市场结构和套保策略。

沪深300指数：
- IF2606合约基差为-9.7，年化基差率为-10.2%，基差分位数为14.2%。
- IF2607合约基差为-30.6，年化基差率为-7.0%，基差分位数为6.0%。
- IF2609合约基差为-167.1，年化基差率为-4.9%，基差分位数为2.6%。
- IF2612合约基差为-464.4，年化基差率为-4.1%，基差分位数为1.8%。
- 沪深300指数表现强势，IC、IM基差贴水增仓走阔。
上证50指数：
- IH2606合约基差为-0.6，年化基差率为-1.1%，基差分位数为37.2%。
- IH2607合约基差为-10.2，年化基差率为-3.9%，基差分位数为4.9%。
- IH2609合约基差为-9.7，年化基差率为-1.3%，基差分位数为2.9%。
- IH2612合约基差为-4.5，年化基差率为-0.3%，基差分位数为5.4%。
中证500指数：
- IC2606合约基差为-13.0，年化基差率为-7.9%，基差分位数为38.6%。
- IC2607合约基差为-67.4，年化基差率为-9.0%，基差分位数为19.8%。
- IC2609合约基差为-245.5，年化基差率为-7.5%，基差分位数为12.5%。
- IC2612合约基差为-324.3，年化基差率为-7.5%，基差分位数为8.4%。
中证1000指数：
- IM2606合约基差为-37.3，年化基差率为-22.5%，基差分位数为24.3%。
- IM2607合约基差为-100.8，年化基差率为-13.3%，基差分位数为20.9%。
- IM2609合约基差为-245.5，年化基差率为-10.9%，基差分位数为14.2%。
- IM2612合约基差为-464.4，年化基差率为-10.5%，基差分位数为6.0%。

沪深300指数：
- 当月-下月价差为20.9，年化价差率为21.9%，价差分位数为94.7%。
- 下月-季月价差为32.6，年化价差率为7.5%，价差分位数为99.6%。
- 季月-次季月价差为41.1，年化价差率为3.2%，价差分位数为97.2%。
上证50指数：
- 当月-下月价差为10.8，年化价差率为19.0%，价差分位数为96.6%。
- 下月-季月价差为-0.5，年化价差率为-0.2%，价差分位数为91.4%。
- 季月-次季月价差为-5.2，年化价差率为-0.7%，价差分位数为74.6%。
中证500指数：
- 当月-下月价差为54.4，年化价差率为33.3%，价差分位数为86.3%。
- 下月-季月价差为99.7，年化价差率为13.3%，价差分位数为89.6%。
- 季月-次季月价差为157.2，年化价差率为7.1%，价差分位数为86.5%。
中证1000指数：
- 当月-下月价差为63.6，年化价差率为38.4%，价差分位数为79.2%。
- 下月-季月价差为144.7，年化价差率为19.1%，价差分位数为89.6%。
- 季月-次季月价差为218.9，年化价差率为9.7%，价差分位数为85.7%。