20221109-国信证券-私募基金周报_上周股票多头私募产品收益中位数4.97_百亿私募调研聚焦医药_电子板块_12页_1mb

私募基金周报总结

核心内容概览

本报告总结了2022年10月31日至11月4日期间私募基金市场的整体表现及百亿私募管理人的调研动向，同时涵盖了各类私募策略的周度收益及历史表现数据。

主要观点

• 上周股票多头私募产品收益中位数为4.97%，表现优于其他策略。
• 百亿私募管理人调研聚焦于医药、电子和计算机行业，其中医药行业受到最多关注。
• 从个股层面看，联影医疗、美亚柏科、新产业、立讯精密是百亿私募最关注的标的。

私募基金市场动态

存续情况

截至2022年9月末：

• 存续私募证券投资基金88,307只，存续规模5.98万亿元，环比下降0.11%。
• 存续私募证券基金管理人9,100家，环比下降0.42%。

新备案情况

2022年9月：

• 新备案私募证券投资基金2,565只，占新备案基金数量的75.40%。
• 新备案规模222.51亿元，环比下降11.34%。
• 新备案私募证券投资基金管理人59家。

各类策略私募产品数量分布

私募证券投资基金按策略分类，数量最多的为：

• 主观股票多头：34,956只
• 复合策略：6,858只
• 其他策略：4,813只

私募基金周度表现分策略统计

敞口策略

• 股票多头：周度收益率中位数4.97%
• 股票多空：周度收益率中位数4.58%
• 股票市场中性：周度收益率中位数0.67%

指数增强策略

• 沪深300指增：超额收益率中位数0.12%
• 中证500指增：超额收益率中位数0.46%
• 中证1000指增：超额收益率中位数0.39%

主观CTA策略

• 主观趋势CTA：周度收益率中位数0.30%
• 主观套利CTA：周度收益率中位数0.38%
• 主观多策略CTA：周度收益率中位数0.22%

量化CTA策略

• 量化趋势CTA：周度收益率中位数-0.28%
• 量化套利CTA：周度收益率中位数0.12%
• 量化多策略CTA：周度收益率中位数-0.05%

债券策略

• 纯债策略：周度收益率中位数0.11%
• 债券增强：周度收益率中位数0.58%
• 债券复合策略：周度收益率中位数0.21%

多资产策略

• 宏观策略：周度收益率中位数2.18%
• 套利策略：周度收益率中位数0.30%
• 复合策略：周度收益率中位数1.90%

其他策略

• 定增打新：周度收益率中位数4.17%
• 转债交易策略：周度收益率中位数2.78%
• FOF策略：周度收益率中位数1.98%

百亿私募管理人调研动向

行业分布

• 医药：134家百亿私募调研
• 电子：121家百亿私募调研
• 计算机：92家百亿私募调研

受关注个股

• 联影医疗：26家百亿私募调研
• 美亚柏科：21家百亿私募调研
• 新产业：20家百亿私募调研
• 立讯精密：20家百亿私募调研

风险提示

• 市场环境变动风险
• 风格切换风险

本报告整理自历史数据，不构成投资建议。产品历史业绩不代表未来收益。