期货市场与相关衍生品分析总结
核心内容概述
本报告提供了期货市场及现货市场近期的行情数据，同时包含宏观消息和对金银走势的评论与策略分析。主要聚焦于黄金和白银的期货与现货价格、持仓量、成交量、升贴水以及相关衍生品的表现。
期货市场数据
| 项目 |
沪金2302 |
沪金2212 |
沪银2302 |
沪银2212 |
| 现价 |
407.36 |
406.80 |
4862.00 |
4845.00 |
| 前收盘价 |
407.70 |
407.28 |
4925.00 |
4909.00 |
| 涨跌 |
-0.34 |
-0.48 |
-63.00 |
-64.00 |
| 涨跌幅 |
-0.08% |
-0.12% |
-1.28% |
-1.30% |
| 持仓量 |
151,907 |
59,556 |
208,908 |
320,598 |
| 成交量 |
96,880 |
30,071 |
200,000 |
721,039 |
| 现货升贴水 |
-0.46 |
0.10 |
38.00 |
55.00 |
现货市场数据
| 项目 |
上海黄金T+D |
伦敦金 |
伦敦金(美元/盎司) |
上海白银T+D |
伦敦银(美元/盎) |
| 前日收盘价 |
406.9 |
404.85 |
1773.65 |
4900.00 |
20.93 |
| 涨跌 |
0.4 |
-0.02 |
-5.24 |
-20.00 |
-0.52 |
| 涨跌幅 |
0.10% |
0.00% |
-0.29% |
-0.41% |
-2.42% |
| 黄金2302-黄金2212 |
-0.56 |
-0.42 |
- |
- |
- |
| 白银2302-白银2212 |
-17 |
-16 |
- |
- |
- |
| 黄金/白银(现货) |
83.04 |
82.62 |
- |
- |
- |
| 上海金/伦敦金 |
7.14 |
7.11 |
- |
- |
- |
| 上海银/伦敦银 |
7.28 |
7.13 |
- |
- |
- |
库存数据
| 项目 |
现值 |
前值 |
增减 |
| 上期所黄金库存(千克,日) |
3,075 |
3,075 |
- |
| 上期所白银库存(千克,日) |
1,676,076 |
1,658,995 |
17,081.00 |
| COMEX黄金库存(日) |
23,923,678 |
23,924,257 |
-578.72 |
| COMEX白银库存(日) |
295,077,944 |
296,625,254 |
-1,547,310 |
相关衍生品数据
| 项目 |
现值 |
前值 |
增减 |
| 美元指数 |
106.6784 |
106.2934 |
0.36% |
| 标准普尔指数 |
3946.56 |
3958.79 |
-0.31% |
| 美债收益 |
3.77 |
3.67 |
2.72% |
| 布伦特原油 |
90.02 |
92.61 |
-2.80% |
| 美元兑人民币 |
7.1479 |
7.1078 |
0.56% |
| SPDR黄金ETF持仓(吨) |
44,315 |
44,314 |
1.00 |
| SLV白银ETF持仓(吨) |
44,315 |
44,314 |
1.00 |
| CFTC投机者净持仓(银) |
33,486 |
33,005 |
481 |
| CFTC投机者净持仓(金) |
82,338 |
64,623 |
17,715 |
宏观消息
- 美联储鹰派官员布拉德表示，目前加息对通胀影响有限，可能需要将利率升至7%，才能对通胀形成下行压力。
- 美国上周初请失业金人数减少至22.2万，低于预期的22.8万，但续请失业金人数上升至150.7万。
- 美国10月新屋开工总数年化为143万户，环比下降4.2%，独户住宅开工降至85.5万户，为2020年5月以来最低。
- 营建许可也降至152.6万户，显示房地产市场有所放缓。
评论及策略
- 金银隔夜走低，但沪金受人民币贬值影响仍偏强。
- 近期金银走高主要受美联储加息步伐放缓信号、失业率回升及10月CPI、核心CPI低于预期等因素推动。
- 本周行情进入调整阶段，金银出现一定程度回落。
- 当前通胀回落尚不明确，美联储官员可能继续传达鹰派立场，表示加息仍将持续以对抗通胀，金银或出现回调。
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