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量化交易策略周报总结（2017年2月26日）

核心内容概览

本报告汇总了多个量化交易策略在2017年2月26日当周及历史上的表现数据，包括风格套利、随机区间突破、加强版EMDT、EMDT、SLM、价量模式匹配、SMT和期权比率预测策略。各策略在不同时间段内的交易频率、收益率、成功率及最大回撤等关键指标均被详细列出，旨在为投资者提供策略表现的参考。

主要观点

• 风格套利策略表现相对稳健，本周实现0.26%的周收益率，且为盈利状态，全年累计收益率为1.30%，成功率50.00%。
• 随机区间突破策略本周亏损，周收益率为-0.15%，且成功率极低（0.00%），历史累计收益率为38.18%，但最大回撤也较大（-15.46%）。
• 加强版EMDT和EMDT策略本周均无收益，但均实现盈利，历史表现突出，尤其是加强版EMDT，累计收益率高达454.55%。
• SLM策略本周亏损严重，周收益率为-1.65%，且成功率仅为0.00%，历史累计收益率为236.44%，但最大回撤达-24.29%。
• 价量模式匹配策略本周亏损，收益率为-0.85%，历史累计收益率为347.26%，成功率47.86%。
• SMT策略本周亏损，收益率为-0.38%，历史累计收益率为305.20%，但成功率仅为29.21%。
• 期权比率预测策略本周盈利，周收益率为1.68%，历史累计收益率为126.83%，成功率45.97%。

关键信息汇总

一、风格套利策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：0.26%
  • 成功率：60.00%
  • 最大回撤：-0.36%
  • 本周盈亏：盈↑

• 历史表现（自2015年4月16日起）：

  • 总交易次数：454次
  • 累积收益率：12.17%
  • 成功率：53.96%
  • 最大回撤：-19.15%

• 分年度表现：

  • 2015年：-2.55%
  • 2016年：13.64%
  • 2017年：1.30%

二、随机区间突破交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：2次
  • 周收益率：-0.15%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：-0.15%
  • 本周盈亏：亏↓

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：766次
  • 累积收益率：38.18%
  • 成功率：33.68%
  • 最大回撤：-15.46%

• 分年度表现：

  • 2010年：9.75%
  • 2011年：3.23%
  • 2012年：16.52%
  • 2013年：7.66%
  • 2014年：-0.89%
  • 2015年：10.75%
  • 2016年：-10.89%
  • 2017年：-0.58%

三、加强版EMDT交易策略

• 本周表现：

  • 交易次数：3次
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-0.27%
  • 本周盈亏：盈↑

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：1138次
  • 累积收益率：454.55%
  • 成功率：45.61%
  • 最大回撤：-16.83%

• 分年度表现：

  • 2010年：60.65%
  • 2011年：32.36%
  • 2012年：30.92%
  • 2013年：23.25%
  • 2014年：15.62%
  • 2015年：63.54%
  • 2016年：-11.81%
  • 2017年：-3.07%

四、EMDT策略

• 本周表现：

  • 交易次数：3次
  • 周收益率：0.00%
  • 成功率：66.67%
  • 最大回撤：-0.27%
  • 本周盈亏：盈↑

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：946次
  • 累积收益率：343.96%
  • 成功率：43.34%
  • 最大回撤：-16.54%

• 分年度表现：

  • 2010年：43.98%
  • 2011年：21.46%
  • 2012年：30.56%
  • 2013年：19.33%
  • 2014年：17.55%
  • 2015年：61.24%
  • 2016年：-10.80%
  • 2017年：-3.63%

五、SLM策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：-1.65%
  • 成功率：0.00%
  • 最大回撤：-1.65%
  • 本周盈亏：亏↓

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：1641次
  • 累积收益率：236.44%
  • 成功率：33.27%
  • 最大回撤：-24.29%

• 分年度表现：

  • 2010年：12.47%
  • 2011年：4.22%
  • 2012年：32.42%
  • 2013年：30.22%
  • 2014年：0.73%
  • 2015年：82.88%
  • 2016年：-11.03%
  • 2017年：-1.62%

六、价量模式匹配策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：-0.85%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-1.21%
  • 本周盈亏：亏↓

• 历史表现（自2011年1月1日起）：

  • 总交易次数：1446次
  • 累积收益率：347.26%
  • 成功率：47.86%
  • 最大回撤：-19.78%

• 分年度表现：

  • 2011年：36.04%
  • 2012年：20.56%
  • 2013年：48.54%
  • 2014年：8.27%
  • 2015年：59.97%
  • 2016年：8.24%
  • 2017年：-2.07%

七、SMT策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：-0.38%
  • 成功率：20.00%
  • 最大回撤：-0.42%
  • 本周盈亏：亏↓

• 历史表现（自2010年4月16日起）：

  • 总交易次数：1640次
  • 累积收益率：305.20%
  • 成功率：29.21%
  • 最大回撤：-7.59%

• 分年度表现：

  • 2010年：28.44%
  • 2011年：24.24%
  • 2012年：17.72%
  • 2013年：27.64%
  • 2014年：14.22%
  • 2015年：29.25%
  • 2016年：14.91%
  • 2017年：-0.39%

八、期权比率预测策略

• 本周表现：

  • 交易次数：5次
  • 周收益率：1.68%
  • 成功率：40.00%
  • 最大回撤：-0.44%
  • 本周盈亏：盈↑

• 历史表现（自2015年2月9日起）：

  • 总交易次数：496次
  • 累积收益率：126.83%
  • 成功率：45.97%
  • 最大回撤：-20.26%

• 分年度表现：

  • 2015年：90.86%
  • 2016年：14.00%
  • 2017年：4.24%

风险提示

• 所有策略的表现基于历史数据统计与建模，不能完全保证在未来的市场环境下仍有效。
• 市场波动性可能导致策略失效，投资者应谨慎评估风险。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者应独立判断并决策。

联系信息

• 分析师：张超

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：0755-88286935

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  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
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